트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩

Maxim Dmitrievsky 2023.10.12 04:41 #33011

🤦

Maxim Dmitrievsky 2023.10.13 10:25 #33012

유로벅스에서 5자리 스프레드 2포인트가 5분 만에 알파를 죽이는 이유에 대해 생각하시는 분 있나요? 내 말은, 그것이 없으면 성배이고 그것이 있으면 나쁘다는 것입니다. 하지만 시간당 거래에는 거의 영향을 미치지 않습니다.

또한 시간당 시장에서 5분 봇을 실행하면 작동합니다. 유일한 차이점은 매시간 새 막대에서 여는 것입니다.

스프레드를 증분에서 뺐지만 시각적으로 크게 변한 것은 없습니다. 거래의 마크 업이이를 제대로 고려하지 않는 것처럼 보입니다.

Forester 2023.10.13 11:01 #33013

Maxim Dmitrievsky 성배이고 그것이 있으면 나쁘다는 것입니다. 하지만 시간당 거래에는 거의 영향을 미치지 않습니다.

또한 시간당 시장에서 5분 봇을 실행하면 작동합니다. 유일한 차이점은 매시간 새로운 바를 여는 것입니다.
.

스프레드를 증분에서 뺐지만 시각적으로 크게 변하지 않았습니다. 거래의 마크 업이이를 제대로 고려하지 않는 것처럼 보입니다.

버전 1
아마도 약 1 가격 수준 (평평한 경우)에서 많은 항목을 얻은 다음 배수됩니다.

버전 2
12배 더 자주(60/5) 거래하면 더 빨리 고갈에 도달합니다. M5에서 받은 것과 동일한 수의 신호로 H1을 테스트합니다.

Maxim Dmitrievsky 2023.10.13 11:07 #33014

Forester #:

버전 1
아마도 약 1 가격 수준 (플랫에서)에서 많은 입력을 얻은 다음 병합 할 것입니다.

버전 2
12배 더 자주(60/5) 거래하면 더 빨리 배수구에 도달합니다. M5에서 받은 것과 동일한 수의 신호로 H1을 테스트하세요.

지금까지 나는 5 분의 종가가 서로 가깝기 때문에 스프레드가 이익을 먹는 버전을 고수합니다. 이제 afk, 다른 옵션을 확인하겠습니다 .

적어도 새 막대가 아니라 틱에서 닫을 수 있습니다. 재미있는 점은 훈련 단계에서 스프레드를 모델에 넣었다는 것입니다. 즉, 스프레드보다 엄격하게 더 큰 거래를하는 것입니다. 그리고 여전히 일어납니다.

또한 증분에서 스프레드를 빼고 스프레드 값에 따라 변동성이 적은 차트로 트레이닝했습니다. 그런 다음 원래 차트에서 테스트했습니다. 그림이 약간 수정된 것 같지만 여전히 동일하지는 않습니다.

MetaQuotes 2023.10.13 17:00 #33015

게시된 문서Scikit-learn 라이브러리 분류 모델 및 ONNX로 내보내기

fxsaber 2023.10.13 20:07 #33016

Maxim Dmitrievsky #:
지금까지는 5분 종가가 서로 비슷하기 때문에 스프레드가 수익을 잠식한다는 이론을 고수하고 있습니다.

제 생각에는 더 복잡합니다. 예를 들어, 실제 틱과 테스터가 생성한 틱에 대해 놀라운 결과를 보여주는 전문가 조언자가 시장에 있습니다. 그 이유에 대해서는 설명할 수 없습니다.

СанСаныч Фоменко 2023.10.14 06:57 #33017

Maxim Dmitrievsky 성배이고 그것이 있으면 나쁘다는 것입니다. 하지만 시간당 거래에는 거의 영향을 미치지 않습니다.

또한 시간당 시장에서 5분 봇을 실행하면 작동합니다. 유일한 차이점은 매시간 새로운 바를 여는 것입니다.
.

스프레드를 증분에서 뺐지만 시각적으로 크게 변하지 않았습니다. 거래의 마크 업이이를 제대로 고려하지 않는 것처럼 보입니다.

예를 들어 0.01과 같이 작은 단계로 가격 증분값의 사분위수를 계산해 보세요. 시간당 거래에서 증분값이 스프레드보다 큰 것을 볼 수 있으며, 시간당 거래에서 스프레드보다 몇 배 더 큰 것을 알 수 있습니다.

Maxim Dmitrievsky 2023.10.14 08:27 #33018

fxsaber #:
더 복잡하다고 생각합니다. 예를 들어, 마켓에 실제 진드기와 테스터가 생성한 진드기에 대해 서로 다른 결과를 보여주는 전문가 조언자가 있습니다. 그 이유를 알 수 없습니다.

아마도 그것은 사실이 아닌 광학에 기반한 것 같습니다.

Maxim Dmitrievsky 2023.10.14 08:28 #33019

СанСаныч Фоменко #:

예를 들어 0.01과 같이 작은 단계로 가격 상승의 사분위수를 계산합니다. 시간당 요금에서 스프레드보다 시간당 요금의 상승이 M5보다 몇 배 더 크다는 것을 알 수 있습니다.

논리적이지만 거래는 스프레드를 고려하여 이루어집니다. 신호는 여러 바 앞에있을 수 있습니다. 나는 스프레드를 늘립니다 - 그것은 기차에서도 점점 더 나빠집니다, 그것은 직접적인 의존성입니다.

fxsaber 2023.10.14 09:48 #33020

Maxim Dmitrievsky #:
아마도 OOS에서.

OOS에서요 문자 보낼게요

트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3302