트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3267

[Alexandr Sokolov]

mytarmailS #:
R 코드

내가 알아낼게요.

... 아니면 최소한 원리라도 알려주세요.

[mytarmailS]

Alexandr Sokolov #:
제가 알아서 할게요

... 아니면 적어도 원리를 알려주세요.

#  install.packages("quantmod")
library(quantmod)


#  Ето реальные тики которые мы заргужаем откудо то
real_tiks <- cumsum(rnorm(10000))
#  plot(real_tiks,t="l")
dft <- diff(real_tiks) #  ретурны



#  генерируем случайные тики из характеристик ретурнов реальных тиков
fake_tiks <- rnorm(n = 10000, mean = mean(dft), sd = sd(dft))
fake_tiks <- cumsum(fake_tiks)



#  создаем временной вектор чтобы создать обьект xts
times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = length(fake_tiks), by = "sec")
xts_fake_tiks <- xts(fake_tiks, order.by = times)


# из тиков  создаю  м1
ohlc_m1 <- to_period(xts_fake_tiks, period = "minutes", k = 1)
#  head(ohlc_m1)
chart_Series(ohlc_m1)

각 함수에 대해 콘솔에 "물음표 + 함수 이름"이라는 도움말이 있습니다.

?cumsum

시계열 시뮬레이션을 위한 특별한 패키지도 있습니다.

https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

[Alexandr Sokolov]

mytarmailS #:

각 함수에 대한 도움말은 콘솔에 "물음표 + 함수 이름"으로 표시됩니다.

시계열 시뮬레이션을 위한 전문 패키지도 있습니다.

https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

감사합니다

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

각 함수에 대한 도움말은 콘솔에 "물음표 + 함수 이름"으로 표시됩니다.

을 잘못 입력하면 정규 분포를 만들지만 전경에서는 꼬리 분포가 됩니다.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

틀렸습니다. 정규 분포를 만들고 있으며 외환은 꼬리를 물고 있습니다.

나는 간단한 방법, 특수 패키지에서 가장 정확한 시뮬레이션을 보여 주었고, 분포를 반복하는 것보다 모든 것이 훨씬 더 복잡합니다.

[sibirqk]

Maxim Dmitrievsky #:

틀렸습니다. 정규 분포를 만들고 있으며 외환은 꼬리를 물고 있습니다.

++

이미 다운로드 한 틱 배열이 있다면 여기 어딘가에서 fxsaber가 제안한대로 50 %의 위 또는 아래 확률로 새 틱 배열을 생성합니다. 그리고 100500개의 다른 샘플을 만들 것입니다.
.

원래 틱과 같은 변동성을 가진 SB가 될 것입니다.

[Maxim Dmitrievsky]

sibirqk #:

++

이미 다운로드한 틱 배열이 있다면 여기 어딘가에서 fxsaber가 제안한 대로 위 또는 아래 50% 확률로 새 틱 배열을 생성합니다. 그리고 100500개의 다른 샘플을 만들 것입니다.
.

원래 틱과 같은 변동성을 가진 SB가 될 것입니다.

KDE (커널 밀도 추정)를 통해 수행했으며 시장 분포도 얻었습니다.

[СанСаныч Фоменко]

훌륭한 책입니다!

국방부의 모든 문제를 다뤄야 합니다.

[Maxim Kuznetsov]

R은 다양한 구성으로 주목할 만합니다. 어떤 순간에도 모든 것을 갖추고 있으며, 모든 상황에 맞는 패키지를 제공합니다.

하지만 1~2년이 지나면 책에 나오는 예제를 실행하는 것이 불가능할 정도로 흉내 낼 수 없습니다.

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

R은 훌륭합니다....

다른 모든 것은 사실이 아닙니다)