우리가 최종 선택에 대해 이야기하고 있다면 전체 R2와 oos가 가장 훈련 된 것과 다르지 않습니다. 그것은 맛과 색깔의 문제입니다.
나는 오랫동안 선택해 왔기 때문에 지금까지 표지판을 분류했습니다. 나는 큰 편견으로 이어지기 때문에 구매와 판매 (예 : 반품)를 명확하게 구분하는 양방향 표시를 사용하지 않는 것이 더 낫다는 힌트를 줄 수 있습니다. 예를 들어 글로벌 추세가 바뀔 때입니다. 가급적이면 고정된 평균을 가진 신호가 필요합니다.
그리고어떤 분포를 가진SB에서 어떤 패턴을 찾지 않아야한다는사실 , 200,000 개 이상의 행에서 + -0.1 %주변의 50 %, 미래 재귀의 상관 관계는 + -0.01 미만 예측
그러나 모든 종류의 부드럽고 교활하게 오른쪽 및 왼쪽 표시기 (ZZ 등)로모든 종류의 부드럽고 교활하게 번지는 것을 예측하면 분류기 설정에따라 60 또는 심지어 95 %의 정확도로 SB를 예측할 수있는 것처럼 SB 예측에서 부적절하게 규모가 벗어날 것입니다. 이것은 말도 안되며 가격 시리즈에서도 상황은 크게 다르지 않습니다.
정직한 1-2% 알파를 제공하는 올바르게 준비된 징후와 목표조차도 일반적으로 의심스럽게 보이지만 더 많은 미묘한 순간이 있습니다 (스프레드 내에서 거래의 진부한 지속적인 자동 수정에서 시작하여 분으로 이동,어리석은 분할 추세 등 임의의 성격으로 이동) .이 1-2%조차도 거래할 수 없게 만듭니다. 그러나 어떻게해야할지, 이것이 현실입니다. 우리는 R의 패키지가 아닌 데이터의 방향으로 생각해야합니다.
수년 동안 저는 가끔 이곳에 와서 "8% 오차"가 있는 예측과 백테스트주식에 대한 SB에 대해"부끄럽다"는토론을 봅니다 . 그러한 연구자들은 한 번에주의를 기울이지 않고 프롬프트없이 스스로 처리하는 방법을 찾지 못하면 전망이 없다는 것이 분명합니다.
ZZ 또는 리턴 또는 다른 것을예측하고 싶다면 그렇게 할 수 있지만 표지판에 왼쪽 만 사용하는 것처럼 목표 계산에는 시리즈의 오른쪽 만 사용하십시오.이것이 법칙이며, 그렇지 않으면 자기기만만 얻을 수 있습니다. 그렇지 않으면 미래가 과거와 혼합되고 과거를 기준으로 만 과거를 예측하기 때문에 숫자가 그렇게 성배가되는 이유입니다.
무슨 말인지 알겠습니다. 또한 사람들과 인간적으로 대하기 시작하면 사람들이 가방을 던질 때도 화가 나요.
PS. 저는 이집트인이 아니며 아무데도 가지 않을 거예요. 게다가 전 돈보다 관계를 더 중요하게 생각해요.
산치, 당신은 어린 소년 같아요. 제 모든 봇은 무료이며 기사에 설명되어 있습니다. 완전히, 위에서 아래로, 모든 출처. 누군가는 무료를 좋아하지 않고 돈을 지불하고 싶어합니다. 때때로 그들은 작동하지 않습니다. 일부 알고리즘은 작동합니다. 왜 지금 소리를 지르나요? 이번에는 몇 페이지 전에 다시 무료로 제공했습니다. 아무도 개인적으로 연락하지 않았는데 구매하고 싶습니까?
비공개 메시지로 작성하면 질문을 해결해 드리겠습니다.
ZY 나는 시장에서 금지되어 있으므로 내가 무언가를 광고하고 있다고 생각하는 것은 어리석은 일입니다 :) 일반적으로 나는이 계획을 기부 기반으로 이전했을 것이지만 그러한 옵션이 없었습니다.
Maxim Dmitrievsky #: 산치, 당신은 어린아이 같아요. 내 모든 봇은 무료이며 기사에 설명되어 있습니다. 처음부터 끝까지 모든 소스를 완전히 공개합니다. 누군가는 무료를 좋아하지 않고 돈을 지불하고 싶었습니다. 때때로 그들은 작동하지 않습니다. 일부 알고리즘은 작동합니다. 왜 지금 소리를 지르나요? 이번에는 몇 페이지 전에 다시 무료로 제공했습니다. 아무도 개인적으로 연락하지 않았는데 구매하고 싶습니까?
비공개 메시지로 작성하면 질문을 해결하겠습니다.
ZY 시장에서 나는 조바 넨이므로 내가 무언가를 광고하고 있다고 생각하는 것은 어리석은 일입니다 :) 일반적으로이 계획을 기부 기반으로 번역하지만 그러한 옵션이 없었습니다.
그런 다음 하나의 기능을 16개의 퀀텀으로 나누고 번호를 매긴 다음 카테고리로 표시할 수 있습니다. 트리는 마찬가지로 각 카테고리/퀀텀을 확인합니다(==0 또는 ==1 또는 ==2 ....). 관심 없는 퀀타를 하나의 카테고리에 넣을 수도 있습니다.
결과는 1의 1이 될 것입니다. 또는 거의 흥미롭지 않은 퀀텀으로 인해 트리가 분할 중에 가장 좋은 퀀텀으로 선택할 수도 있습니다.
장점은 단 하나의 칩, 더 빠른 계산입니다. 파일 크기와 메모리 소비가 크게 줄어듭니다.
이것이 제가 시작한 거의 모든 것입니다. 그러나 아니요, 모델 구축 방법에는 아름다운 자체 아이디어가 있고 쓰레기를 쓰레기로 간주하기 때문에 그렇게 작동하지 않을 것입니다-우리는 전에 이것을 겪었습니다-우리는 알고 있습니다.....
고전적으로 종가에 표시되는 일련의 기호입니다.
15년의 OOS
15년 OOS
이 접근 방식은 호기심을 자극하는 동시에 특성에 민감하게 반응하는 것으로 밝혀졌습니다. 재방문자에게는 그런 식으로 작동하지 않습니다.
캣부스트 매개변수를 공유해 주시겠어요? 변경한 모든 매개변수입니다.
캣부스트 매개변수를 공유할 수 있나요? 변경한 모든 매개변수를 공유할 수 있습니다.
1 깊이,
그루터기?)
칩은요? 귀환자는 없다고 했어요.
기차 또는 오스별 베스트 모델 선정?
그루터기라고요?)
칩은요? 귀환자는 안 된다고 했죠.
기차나 오스로 베스트 모델을 선정하나요?
네, 패턴 제거
우리가 최종 선택에 대해 이야기하고 있다면 전체 R2와 oos가 가장 훈련 된 것과 다르지 않습니다. 그것은 맛과 색깔의 문제입니다.
나는 오랫동안 선택해 왔기 때문에 지금까지 표지판을 분류했습니다. 나는 큰 편견으로 이어지기 때문에 구매와 판매 (예 : 반품)를 명확하게 구분하는 양방향 표시를 사용하지 않는 것이 더 낫다는 힌트를 줄 수 있습니다. 예를 들어 글로벌 추세가 바뀔 때입니다. 가급적이면 고정된 평균을 가진 신호가 필요합니다.그리고어떤 분포를 가진SB에서 어떤 패턴을 찾지 않아야한다는사실 , 200,000 개 이상의 행에서 + -0.1 %주변의 50 %, 미래 재귀의 상관 관계는 + -0.01 미만 예측
그러나 모든 종류의 부드럽고 교활하게 오른쪽 및 왼쪽 표시기 (ZZ 등)로모든 종류의 부드럽고 교활하게 번지는 것을 예측하면 분류기 설정에따라 60 또는 심지어 95 %의 정확도로 SB를 예측할 수있는 것처럼 SB 예측에서 부적절하게 규모가 벗어날 것입니다. 이것은 말도 안되며 가격 시리즈에서도 상황은 크게 다르지 않습니다.
정직한 1-2% 알파를 제공하는 올바르게 준비된 징후와 목표조차도 일반적으로 의심스럽게 보이지만 더 많은 미묘한 순간이 있습니다 (스프레드 내에서 거래의 진부한 지속적인 자동 수정에서 시작하여 분으로 이동,어리석은 분할 추세 등 임의의 성격으로 이동) .이 1-2%조차도 거래할 수 없게 만듭니다. 그러나 어떻게해야할지, 이것이 현실입니다. 우리는 R의 패키지가 아닌 데이터의 방향으로 생각해야합니다.
수년 동안 저는 가끔 이곳에 와서 "8% 오차"가 있는 예측과 백테스트주식에 대한 SB에 대해"부끄럽다"는토론을 봅니다 . 그러한 연구자들은 한 번에주의를 기울이지 않고 프롬프트없이 스스로 처리하는 방법을 찾지 못하면 전망이 없다는 것이 분명합니다.
ZZ 또는 리턴 또는 다른 것을예측하고 싶다면 그렇게 할 수 있지만 표지판에 왼쪽 만 사용하는 것처럼 목표 계산에는 시리즈의 오른쪽 만 사용하십시오.이것이 법칙이며, 그렇지 않으면 자기기만만 얻을 수 있습니다. 그렇지 않으면 미래가 과거와 혼합되고 과거를 기준으로 만 과거를 예측하기 때문에 숫자가 그렇게 성배가되는 이유입니다.
PS. 저는 이집트인이 아니며 아무데도 가지 않을 거예요. 게다가 전 돈보다 관계를 더 중요하게 생각해요.
산치, 당신은 어린아이 같아요. 내 모든 봇은 무료이며 기사에 설명되어 있습니다. 처음부터 끝까지 모든 소스를 완전히 공개합니다. 누군가는 무료를 좋아하지 않고 돈을 지불하고 싶었습니다. 때때로 그들은 작동하지 않습니다. 일부 알고리즘은 작동합니다. 왜 지금 소리를 지르나요? 이번에는 몇 페이지 전에 다시 무료로 제공했습니다. 아무도 개인적으로 연락하지 않았는데 구매하고 싶습니까?
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