트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3034

새 코멘트
 
Maxim Dmitrievsky #:
그리고 지금 하고 계신 일을 두 단어로 다시 설명해 주시겠어요? )

균형 성장의 역학을 고려한 균형 평활도의 추정 측정값입니다. 기본적으로 피트니스 기능으로 사용할 수 있습니다.

 
Aleksey Vyazmikin #:

말씀하신 대로 그대로 했습니다.

N P.P. 잔액 1 T.L.Reg. 편차 Correction 밸런스 2
1 0 4,075 -4,075 -2,8525 0
2 5 4,4929 0,5071 0,65923 5,15213
3 7 4,9108 2,0892 2,71596 7,62676
4 5 5,3287 -0,3287 -0,23009 5,09861
5 3 5,7466 -2,7466 -1,92262 3,82398
6 8 6,1645 1,8355 2,38615 8,55065
7 10 6,5824 3,4176 4,44288 11,02528
8 9 7,0003 1,9997 2,59961 9,59991
9 8 7,4182 0,5818 0,75634 8,17454
10 7 7,8361 -0,8361 -0,58527 7,25083
11 9 8,254 0,746 0,9698 9,2238
12 8 8,6719 -0,6719 -0,47033 8,20157
13 9 9,0898 -0,0898 -0,06286 9,02694
14 8 9,5077 -1,5077 -1,05539 8,45231
15 9 9,9256 -0,9256 -0,64792 9,27768
회귀선 아래의 점은 1차 균형선 아래에 만들어야 합니다.
예를 들어 값이 3인 점 5는 3 + 0.82398 = 3.8239가 아니라 3 - 0.82398 = 2.17602, 즉 3 - 편차*0.3이 되어야 합니다.
 
Forester #:
예를 들어 값이 3인 점 5는 3 + 0.82398 = 3.17602가 아니라 3 - 0.82398 = 3.8239가 되어야 합니다(
).

회귀선 -1,92262 에서 의 편차를 수정하고 있는데 잔액만 수정하시겠습니까?

그럼 여기 잔액이 있습니다.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
 
Aleksey Nikolayev #:

그들만의 샤프와 소르티노 발명) 블랙잭 및 기타 필요한 물건으로)

이 분노를 더 쉽게 계산하는 방법을 알려주실 수 있나요? :)

 
Forester #:
균형의 균일성)
균형이 균등하다는 것은 무엇을 의미하나요?
 
Aleksey Vyazmikin #:

회귀선 -1.92262 에서 의 편차를 보정하고 있는데 밸런스만 조정하시겠습니까?

그럼 여기 밸런스가 있습니다.

1 0 4,075 -4,075 0
2 5 4,4929 0,5071 6,5
3 7 4,9108 2,0892 9,1
4 5 5,3287 -0,3287 3,5
5 3 5,7466 -2,7466 2,1
6 8 6,1645 1,8355 10,4
7 10 6,5824 3,4176 13
8 9 7,0003 1,9997 11,7
9 8 7,4182 0,5818 10,4
10 7 7,8361 -0,8361 4,9
11 9 8,254 0,746 11,7
12 8 8,6719 -0,6719 5,6
13 9 9,0898 -0,0898 6,3
14 8 9,5077 -1,5077 5,6
15 9 9,9256 -0,9256 6,3
또 틀렸습니다.
line2= line1 + 편차 * 0.3
이렇게 해야 합니다:
0 4.075 -4.075 0
2 5 4.4929 0.5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,7469,22
12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0.0898 9.03
14 8 9.5077 -1.5077 7.5
15 9 9.9256 -0.9256 8.724
 
mytarmailS #:
균일성이란 무엇을 의미하나요?

직선은 완벽한 균일성에 해당합니다. 직선과 다른 점은 불균일성입니다. 저는 불균일성을 최소화하고 싶습니다.

 
Aleksey Vyazmikin #:

이 분노를 어떻게 더 쉽게 계산할 수 있을까요? :)

나는 반대로 양손으로 부드러운 균형에 반대하는 것이 없습니다!) 문제는 지표가 샘플링 순서에 따라 달라지며 이는 MO에서는 일반적이지 않다는 것입니다. 예를 들어 샤프는 거래 순서에 의존하지 않습니다. 제 직감으로는 그렇게 간단하지 않다는 것을 알 수 있기 때문에 유사한 손실 함수를 가진 기사를 찾아야합니다.

 
Forester #:

직선은 완벽한 균일성에 해당합니다. 직선과 다른 점은 불균일성입니다. 불균일성을 최소화하고 싶습니다.

이상적인 곡선을 가져와 저울과의 상관관계를 계산합니다...
그게 다입니다.
 
Forester #:
또 틀렸습니다.
line2= line1 + 편차 * 0.3
이렇게 해야 합니다:
0 4.075 -4.075 0
2 5 4.4929 0.5071 5,15
3 7 4,9108 2,0892 7,63
4 5 5,3287-0,3287 4,89
5 3 5,7466 -2,7466 2,18
6 8 6,1645 1,8355 8,55
7 10 6,5824 3,4176 11
8 97,0003 1,9997 9,6
9 8 7,4182 0,5818 8,17
107 7,8361 -0,8361 6,75
11 9 8,254 0,746 9,22
12 8 8 8,6719 -0,6719 7,8
13 9 9,0898 -0,0898 9,03
148 9 9,5077 -1,5077 7,5
15 9 9,9256 -0,9256 8,724

해석에 따라 결과는 동일합니다.


1...302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041...3399
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