신호 이론의 표현이 수학적으로 의미있게 되 자마자 (넓은 의미에서) 고정성과 에너지 스펙트럼이 한꺼번에 나타납니다. 그리고 "신호는 어떤 숫자 집합이다"와 같은 말도 안 되는 말은 분명하게 나타나지 않습니다.
링크된 사이트의 기사는 고정성 개념에 대한 일종의 일반화를 시도합니다. DSP에 얼마나 유용한 지에 관계없이 가격에는 그다지 의미가 없습니다. 다시 한번 말씀드리지만, 자산 가격의 고정성 또는 자산 포트폴리오의 가격은 평균으로의 복귀와 같이 영원히 거래할 수 있는 영원한 평탄함을 의미하기 때문에 트레이더에게 영원한 천국이라고 할 수 있습니다.
이 스레드에서 COC에 대한 논의는 이것으로 끝입니다.
왜 COC를 좋아하는 사람들을 설득해야 하는지 이해가 되지 않습니다 - 그것은 그들의 종교이니까요! 일반적으로 모든 사람은 자신의 갈퀴를 걸어야합니다)):
신호 이론의 표현이 수학적으로 의미있게 되 자마자 (넓은 의미에서) 고정성과 에너지 스펙트럼이 한꺼번에 나타납니다. 그리고 "신호는 어떤 숫자 집합이다"와 같은 말도 안 되는 말은 분명하게 나타나지 않습니다.
링크된 사이트의 기사는 고정성 개념에 대한 일종의 일반화를 시도하고 있습니다. DSP에 얼마나 유용한 지에 관계없이 가격에는 그다지 의미가 없습니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 자산 가격의 고정성 또는 자산 포트폴리오의 가격은 평균으로의 복귀와 같이 영원히 거래할 수 있는 영원한 평탄함을 의미하기 때문에 트레이더에게는 영원한 천국이라고 할 수 있습니다.
이 스레드에서 COC에 대한 논의는 이것으로 끝입니다.
글쎄요, 이전에 "그것"에 대해 고정성을 확인한 후 여기에 필터를 적용하면 의심 스럽지만 누군가에게 무언가를 줄 수 있습니다.
"그것"이 기능으로 부스팅에 공급되었을 때 차별화가 클수록 새로운 데이터에 대한 예측이 더 쓸모 없다는 것이 밝혀졌습니다.
다시 말하지만, 당신은 이것으로부터 다른 기간의 몇 가지 마샤를 가져 와서 말도 안되는 일을 겪지 않을 수 있습니다.
이 논문에서는 모든 것이 완벽합니다 : FF를 통한 목표 선택과 적어도 모든 단계에서 재교육, 그리고 분수 차분 시리즈 형태의 가장 유익한 기능. 일반적으로 최근 주제에서기도 한 모든 것 :) 나는 필터를 엉망으로 만들었고, 나는 동의합니다, 나는 완전한 채우기를 위해 그들을 추가 했어야했습니다 :)
Область применения дробного дифференцирования достаточно широка. Например, алгоритмы машинного обучения, обычно, принимают дифференцированный ряд на вход. Проблема в том, что необходимо вывести новые данные в соответствии с имеющейся историей, чтобы модель машинного обучения смогла распознать их. В данной статье рассматривается оригинальный подход к дифференцированию временного ряда, в дополнении к этому приводится пример самооптимизирующейся ТС на основе полученного дифференцированного ряда.
저에게 있어 요점은 항상 SB에서 가격의 편차를 찾는 것입니다. 계량경제학은 시간을 모델링한다는 점에서 금융 확률론과 다르며, 첫 번째 경우는 불연속적이고 두 번째 경우는 연속적이기 때문에 수학이 다소 다르지만 본질은 동일합니다.
계량경제학 기사1과기사2에서 이러한 검색에 대한 상당히 표준적인 예를 찾아볼 수 있습니다. 이 접근법은 (자산 가격 또는 스프레드에서) 고정성 탐색과 정확히 관련이 있습니다. 즉, 고정성은 때때로만 가능하다고 가정하고 DSP의 신호 연구에서처럼 일정한 속성이 아니라 보다 일반적인 SB와의 편차로 정의됩니다.
확률성의 경우 간단하지만 의미 있는 예를 제시하기는 어렵습니다. 갭에 대한 저의 논문은 이 방향에 대한 힌트가 될 수 있는데, 거기서 연구된 분포는 연속적인 시간에 고려하기 쉽기 때문입니다. 그리고 이 분포가 일부 특징에 의존한다고 가정하면 MO의 방향으로 아이디어를 발전시킬 수 있습니다.
Цель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению структуры в значениях цен акций, которые торгуются на Московской Бирже и на NYSE, методом их проверки на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера. Есть небольшой класс акций, который представляет собой нестационарный процесс со стационарными приращениями и распределение...
저에게는 항상 SB에서 가격의 편차를 찾는 것이 핵심입니다. 계량경제학은 시간을 모델링한다는 점에서 금융 확률론과 다르며, 전자는 이산적이고 후자는 연속적이기 때문에 수학이 다소 다르지만 본질은 동일합니다.
계량경제학 기사1과기사2에서 이러한 검색의 표준적인 예를 찾아볼 수 있습니다. 이 접근 방식은 (자산 가격 또는 스프레드에서) 고정성 탐색과 정확히 관련이 있습니다. 즉, 고정성은 때때로만 가능하다고 가정하고 DSP의 신호 연구에서처럼 일정한 속성이 아니라 보다 일반적인 SB와의 편차로 정의됩니다.
확률성의 경우 간단하지만 의미 있는 예를 제시하기는 어렵습니다. 갭에 대한 저의 논문은 이 방향에 대한 힌트가 될 수 있는데, 거기서 연구된 분포는 연속적인 시간에 고려하기 쉽기 때문입니다. 그리고 이 분포가 일부 특징에 의존한다고 가정하면 MO의 방향으로 아이디어를 발전시킬 수 있습니다.
금융 시장은 고정되어 있지 않으므로 괄호에서 빼고 공리로 받아 들여야하며 고정성의 증거는 무효로 간주되어야합니다.
실제로 소비에트 과학에 따르면 금융 시장은 고정되어 있지 않을 뿐만 아니라 정의되지 않은 상태입니다. 한때는 무작위 프로세스를 형성하는 데 인간이 관여하는 경우 이를 정의되지 않은 프로세스라고 불렀습니다.
불확실성 속성의 가장 훌륭한 예는 대중 서비스 이론을 지하철 승객 흐름에 적용한 것입니다. 대량 서비스 이론이 지하철 승객 흐름의 무작위 과정에 대해 제공하는 모든 지표는 완벽하게 계산되며 다소 좁은 신뢰 구간 내에 존재합니다. 그러나 풍선을 들고 군중 속에서 터뜨리고 "테러리스트"라고 외치면 전체 대중 서비스 이론이 엉망이됩니다. 그리고 정지된 프로세스는 많은 사람들이 불구가 되고 짓밟히는 정의되지 않은 프로세스로 바뀝니다. 뉴스가 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는 금융 시장에서는 이 모든 것을 볼 수 있습니다.
예, 기간을 정하고 그 기간에 대한 고정성을 증명할 수 있습니다. 다른 기간을 가지고 가격 변화가 고정적이라는 것을 증명할 수도 있습니다. 그러나 뉴스가 시장에 미치는 영향을 모델링하는 도구는 없으며, 그 이후에는 무작위 프로세스가 고정적이거나 비고정적이거나 혼란스러울 수 있으며, 뉴스 이후에는 고정성 또는 비고정성의 특성이 이전 기간과 다를 수 있습니다.
금융 시장은 고정되어 있지 않습니다. 이것은 괄호에서 빼고 공리로 받아들여야 하며, 고정성의 증거는 모두 무효로 간주되어야 합니다.
실제로 소비에트 과학에 따르면 금융 시장은 고정되어 있지 않을 뿐만 아니라 정의되지 않은 상태입니다. 인간이 이 무작위 과정의 형성에 참여하면 한때 무작위 과정을 미결정이라고 불렀습니다.
불확실성 속성의 가장 훌륭한 예는 대중 서비스 이론을 지하철 승객 흐름에 적용한 것입니다. 대량 서비스 이론이 지하철 승객 흐름의 무작위 과정에 대해 제공하는 모든 지표는 완벽하게 계산되며 다소 좁은 신뢰 구간 내에 존재합니다. 그러나 풍선을 들고 군중 속에서 터뜨리고 "테러리스트"라고 외치면 전체 대중 서비스 이론이 엉망이됩니다. 그리고 정지된 프로세스는 많은 사람들이 불구가 되고 짓밟히는 정의되지 않은 프로세스로 바뀝니다. 이것이 바로 뉴스가 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는 금융 시장에서 볼 수 있는 모습입니다.
예, 기간을 정하고 그 기간에 대한 고정성을 증명할 수 있습니다. 다른 기간을 가지고 가격 변화가 고정적이라는 것을 증명할 수도 있습니다. 그러나 뉴스가 시장에 미치는 영향을 모델링하는 도구는 없으며, 그 이후에는 무작위 프로세스가 고정적이거나 비고정적이거나 혼란스러울 수 있으며, 뉴스 이후에는 고정성 또는 비고정성의 특성이 이전 기간과 다를 수 있습니다.
전적으로 동의합니다. 시장 불확실성은 자연 과정과 달리 확률적 특성이 없습니다. 시장 불확실성에 대한 수학적 모델에 대해 이야기한다면 게임 이론이 가장 근접할 것입니다. 그러나 이 과학은 실질적으로 유용한 모델을 제공하기에는 아직 너무 미개발 상태입니다.
게임 이론 모델에서 몇 가지 추가 가정을 통해 확률론적 모델을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 혼합 전략에서의 내쉬 균형이 있습니다. 우리는 역학에서와 같이 이러한 평형에 가까운 진동을 설명하는 모델에 관심을 가질 수 있습니다. 하지만 지금까지 그러한 연구를 위해 충분히 개발된 매트랩을 보지 못했습니다.
신호 이론의 표현이 수학적으로 의미있게 되 자마자 (넓은 의미에서) 고정성과 에너지 스펙트럼이 한꺼번에 나타납니다. 그리고 "신호는 어떤 숫자 집합이다"와 같은 말도 안 되는 말은 분명하게 나타나지 않습니다.
링크된 사이트의 기사는 고정성 개념에 대한 일종의 일반화를 시도합니다. DSP에 얼마나 유용한 지에 관계없이 가격에는 그다지 의미가 없습니다. 다시 한번 말씀드리지만, 자산 가격의 고정성 또는 자산 포트폴리오의 가격은 평균으로의 복귀와 같이 영원히 거래할 수 있는 영원한 평탄함을 의미하기 때문에 트레이더에게 영원한 천국이라고 할 수 있습니다.
이 스레드에서 COC에 대한 논의는 이것으로 끝입니다.
멋진 승차감...
IMHO, 작게는 계량경제학, 크게는 금융 확률 수학을 꼽을 수 있습니다. 높은 수준에서 이러한 과학은 서로 그리고 기계 학습과 서로 얽혀 있습니다.
IMHO, 작게는 계량경제학, 크게는 금융 확률 수학을 공부합니다. 높은 수준에서 이러한 과학은 서로 그리고 머신러닝과 서로 얽혀 있습니다.
막대 차트를 주성분으로 분해하면 어떻게 되나요?
가 원본이라면 주성분은 1, 2, 3입니다.
처음 두 주성분의 합이 됩니다.
고주파 변동이 없는 깔끔한 차트, 지연 없음 ...
필터링))
신호 이론의 표현이 수학적으로 의미있게 되 자마자 (넓은 의미에서) 고정성과 에너지 스펙트럼이 한꺼번에 나타납니다. 그리고 "신호는 어떤 숫자 집합이다"와 같은 말도 안 되는 말은 분명하게 나타나지 않습니다.
링크된 사이트의 기사는 고정성 개념에 대한 일종의 일반화를 시도하고 있습니다. DSP에 얼마나 유용한 지에 관계없이 가격에는 그다지 의미가 없습니다. 다시 한 번 말씀드리지만, 자산 가격의 고정성 또는 자산 포트폴리오의 가격은 평균으로의 복귀와 같이 영원히 거래할 수 있는 영원한 평탄함을 의미하기 때문에 트레이더에게는 영원한 천국이라고 할 수 있습니다.
이 스레드에서 COC에 대한 논의는 이것으로 끝입니다.
글쎄요, 이전에 "그것"에 대해 고정성을 확인한 후 여기에 필터를 적용하면 의심 스럽지만 누군가에게 무언가를 줄 수 있습니다.
"그것"이 기능으로 부스팅에 공급되었을 때 차별화가 클수록 새로운 데이터에 대한 예측이 더 쓸모 없다는 것이 밝혀졌습니다.
다시 말하지만, 당신은 이것으로부터 다른 기간의 몇 가지 마샤를 가져 와서 말도 안되는 일을 겪지 않을 수 있습니다.
이 논문에서는 모든 것이 완벽합니다 : FF를 통한 목표 선택과 적어도 모든 단계에서 재교육, 그리고 분수 차분 시리즈 형태의 가장 유익한 기능. 일반적으로 최근 주제에서기도 한 모든 것 :) 나는 필터를 엉망으로 만들었고, 나는 동의합니다, 나는 완전한 채우기를 위해 그들을 추가 했어야했습니다 :)
죽기 전에 결과를 볼 수 있나요?
https://perraudin.info/gsp.php
행복하게 살기
아이디어 자체의 개요를 설명해 주시겠어요....
저에게 있어 요점은 항상 SB에서 가격의 편차를 찾는 것입니다. 계량경제학은 시간을 모델링한다는 점에서 금융 확률론과 다르며, 첫 번째 경우는 불연속적이고 두 번째 경우는 연속적이기 때문에 수학이 다소 다르지만 본질은 동일합니다.
계량경제학 기사1과 기사2에서 이러한 검색에 대한 상당히 표준적인 예를 찾아볼 수 있습니다. 이 접근법은 (자산 가격 또는 스프레드에서) 고정성 탐색과 정확히 관련이 있습니다. 즉, 고정성은 때때로만 가능하다고 가정하고 DSP의 신호 연구에서처럼 일정한 속성이 아니라 보다 일반적인 SB와의 편차로 정의됩니다.
확률성의 경우 간단하지만 의미 있는 예를 제시하기는 어렵습니다. 갭에 대한 저의 논문은 이 방향에 대한 힌트가 될 수 있는데, 거기서 연구된 분포는 연속적인 시간에 고려하기 쉽기 때문입니다. 그리고 이 분포가 일부 특징에 의존한다고 가정하면 MO의 방향으로 아이디어를 발전시킬 수 있습니다.
저에게는 항상 SB에서 가격의 편차를 찾는 것이 핵심입니다. 계량경제학은 시간을 모델링한다는 점에서 금융 확률론과 다르며, 전자는 이산적이고 후자는 연속적이기 때문에 수학이 다소 다르지만 본질은 동일합니다.
계량경제학 기사1과 기사2에서 이러한 검색의 표준적인 예를 찾아볼 수 있습니다. 이 접근 방식은 (자산 가격 또는 스프레드에서) 고정성 탐색과 정확히 관련이 있습니다. 즉, 고정성은 때때로만 가능하다고 가정하고 DSP의 신호 연구에서처럼 일정한 속성이 아니라 보다 일반적인 SB와의 편차로 정의됩니다.
확률성의 경우 간단하지만 의미 있는 예를 제시하기는 어렵습니다. 갭에 대한 저의 논문은 이 방향에 대한 힌트가 될 수 있는데, 거기서 연구된 분포는 연속적인 시간에 고려하기 쉽기 때문입니다. 그리고 이 분포가 일부 특징에 의존한다고 가정하면 MO의 방향으로 아이디어를 발전시킬 수 있습니다.
금융 시장은 고정되어 있지 않으므로 괄호에서 빼고 공리로 받아 들여야하며 고정성의 증거는 무효로 간주되어야합니다.
실제로 소비에트 과학에 따르면 금융 시장은 고정되어 있지 않을 뿐만 아니라 정의되지 않은 상태입니다. 한때는 무작위 프로세스를 형성하는 데 인간이 관여하는 경우 이를 정의되지 않은 프로세스라고 불렀습니다.
불확실성 속성의 가장 훌륭한 예는 대중 서비스 이론을 지하철 승객 흐름에 적용한 것입니다. 대량 서비스 이론이 지하철 승객 흐름의 무작위 과정에 대해 제공하는 모든 지표는 완벽하게 계산되며 다소 좁은 신뢰 구간 내에 존재합니다. 그러나 풍선을 들고 군중 속에서 터뜨리고 "테러리스트"라고 외치면 전체 대중 서비스 이론이 엉망이됩니다. 그리고 정지된 프로세스는 많은 사람들이 불구가 되고 짓밟히는 정의되지 않은 프로세스로 바뀝니다. 뉴스가 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는 금융 시장에서는 이 모든 것을 볼 수 있습니다.
예, 기간을 정하고 그 기간에 대한 고정성을 증명할 수 있습니다. 다른 기간을 가지고 가격 변화가 고정적이라는 것을 증명할 수도 있습니다. 그러나 뉴스가 시장에 미치는 영향을 모델링하는 도구는 없으며, 그 이후에는 무작위 프로세스가 고정적이거나 비고정적이거나 혼란스러울 수 있으며, 뉴스 이후에는 고정성 또는 비고정성의 특성이 이전 기간과 다를 수 있습니다.
금융 시장은 고정되어 있지 않습니다. 이것은 괄호에서 빼고 공리로 받아들여야 하며, 고정성의 증거는 모두 무효로 간주되어야 합니다.
실제로 소비에트 과학에 따르면 금융 시장은 고정되어 있지 않을 뿐만 아니라 정의되지 않은 상태입니다. 인간이 이 무작위 과정의 형성에 참여하면 한때 무작위 과정을 미결정이라고 불렀습니다.
불확실성 속성의 가장 훌륭한 예는 대중 서비스 이론을 지하철 승객 흐름에 적용한 것입니다. 대량 서비스 이론이 지하철 승객 흐름의 무작위 과정에 대해 제공하는 모든 지표는 완벽하게 계산되며 다소 좁은 신뢰 구간 내에 존재합니다. 그러나 풍선을 들고 군중 속에서 터뜨리고 "테러리스트"라고 외치면 전체 대중 서비스 이론이 엉망이됩니다. 그리고 정지된 프로세스는 많은 사람들이 불구가 되고 짓밟히는 정의되지 않은 프로세스로 바뀝니다. 이것이 바로 뉴스가 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는 금융 시장에서 볼 수 있는 모습입니다.
예, 기간을 정하고 그 기간에 대한 고정성을 증명할 수 있습니다. 다른 기간을 가지고 가격 변화가 고정적이라는 것을 증명할 수도 있습니다. 그러나 뉴스가 시장에 미치는 영향을 모델링하는 도구는 없으며, 그 이후에는 무작위 프로세스가 고정적이거나 비고정적이거나 혼란스러울 수 있으며, 뉴스 이후에는 고정성 또는 비고정성의 특성이 이전 기간과 다를 수 있습니다.
전적으로 동의합니다. 시장 불확실성은 자연 과정과 달리 확률적 특성이 없습니다. 시장 불확실성에 대한 수학적 모델에 대해 이야기한다면 게임 이론이 가장 근접할 것입니다. 그러나 이 과학은 실질적으로 유용한 모델을 제공하기에는 아직 너무 미개발 상태입니다.
게임 이론 모델에서 몇 가지 추가 가정을 통해 확률론적 모델을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 혼합 전략에서의 내쉬 균형이 있습니다. 우리는 역학에서와 같이 이러한 평형에 가까운 진동을 설명하는 모델에 관심을 가질 수 있습니다. 하지만 지금까지 그러한 연구를 위해 충분히 개발된 매트랩을 보지 못했습니다.
저에게는 항상 SB..... 에서 가격 편차를 찾는 것이 포인트입니다.