트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2844

 
질문이 있습니다:
왜 반 페이지에 걸쳐 누군가의 방대한 글을 인용하여 자신의 두 단어를 작성하는가????
나는이 사람들을 이해하지 못합니다 ...
 
적분 평가는 네트워크의 높은 가변성으로 인해 거의 항상 네트워크에 적용되지 않습니다. 따라서 신경망에 적분 기준을 적용하면 분명히 나쁜 결과가 나올 것입니다. 최적화하든 안 하든 여전히 안 됩니다. 하지만 사람들은 여전히 최적화를 비난합니다...
 
Andrey Dik #:
거의 항상 적분 평가는 네트워크의 큰 가변성 때문에 네트워크에 적용되지 않습니다. 따라서 적분 기준을 적용하면 신경망의 균형은 분명히 나쁜 결과로 이어질 것입니다. 최적화하든 안하든 여전히 결과를 얻지 못할 것입니다. 하지만 사람들은 여전히 최적화를 비난합니다....

IMHO의 기준은 이익 극대화가 되어야 하지만, 다양한 종류의 '부적절한 행동'에 대한 페널티가 추가되어야 합니다. 어쨌든 여기에는 단일한 의견이 존재하지 않으며 존재할 수도 없으므로 플랫폼이 사용자 정의 및 맞춤화를 위한 충분한 기회를 제공하는 것이 중요합니다.

 
Aleksey Nikolayev #:

IMHO의 기준은 수익 극대화가 기본이 되어야 하지만, 다양한 종류의 '부적절한 행동'에 대한 벌칙이 추가되어야 합니다. 어쨌든 여기에는 단일한 의견이 존재하지 않으며 존재할 수도 없으므로 플랫폼이 사용자 지정 및 맞춤화를 위한 충분한 기회를 제공하는 것이 중요합니다.

즉, 총 최대 이익 자체가 중요한 것이 아니라 최대 이익을 달성하는 방식이 중요합니다. 따라서 여전히 글로벌 검색과 마찬가지로 당황 할 필요가 없습니다. 그러면 함수는 다음과 같이 간단하게 작성할 수 있습니다:

f = a*B.

여기서 B는 최종 균형이고, a는 최대 균형의 달성 여부를 평가하는 기준입니다.

예를 들어 현재 최적화 반복에서 달성한 최대 거래 수를 사용하여 평가 기준을 다시 계산하는 등 동적으로 파생된 기준을 구축하는 변형도 있습니다.
 
Aleksey Nikolayev #:

IMHO의 기준은 수익 극대화가 기본이 되어야 하지만, 다양한 종류의 '부적절한 행동'에 대한 벌칙이 추가되어야 합니다. 어쨌든 여기에는 단일한 의견이 존재하지 않으며 존재할 수도 없으므로 플랫폼이 사용자 지정 및 맞춤화를 위한 충분한 기회를 제공하는 것이 중요합니다.

또한 하이퍼파라미터(예: 기준에 추가되는 페널티 가중치)를 최적화할 수 있는 사내 기능이 있으면 좋을 것입니다. 예를 들어 파이썬의 옵투나를 생각해 보세요.

 
Andrey Dik #:


f = a*B.

안드레이 딕 #:


f = a*B.


새 얘기가 나와서 말입니다.

금융 시장에는 등식을 나타내는 공식이 없습니다.

공식은 없습니다.

y = x

이에 따르면 x=2이면 y=2입니다.

이것은 결정론적 사고입니다.

공식이 있습니다:

y ~ x

x = 2이면 어떤 신뢰 구간 채널에서 y = 2입니다. 그러나 고정되지 않은 시장의 경우 분산이 변수가 아니라 다른 변수이기 때문에 신뢰 구간조차 없습니다.

이것이 바로 확률적 사고입니다.

 
СанСаныч Фоменко #:

새 얘기가 나와서 말입니다.

금융 시장에는 등호가 있는 공식은 없습니다...



시스템의 견고성은 금융 공식의 규칙에 의존하지 않습니다. 아니면 그렇지 않나요? :О
 
СанСаныч Фоменко #:

새 얘기가 나와서 말입니다.

금융 시장에는 등호가 있는 공식은 없습니다.

공식 없음

y = x

즉, x = 2이면 y = 2입니다.

이것이 결정론적 사고입니다.

공식이 있습니다:

y ~ x

공식이 있으며, 이에 따르면 x = 2이면 신뢰 구간 채널에서 y = 2입니다. 그러나 고정되지 않은 시장의 경우 분산이 변수가 아니라 다른 변수이기 때문에 신뢰 구간조차 없습니다.

이것이 바로 확률적 사고입니다.

오빠!

알았어요.

 
Renat Akhtyamov #:

오빠!

OK

네, 현실은 그렇습니다.
저도 통계적 방법이 정확한 과학이 아니며 항상 오류가 있다는 것을 깨달았을 때 화가 났습니다.

 
Roman #:

네, 현실은 그렇습니다.
저도 통계적 방법이 정확한 과학이 아니며 항상 오류가 있다는 것을 깨달았을 때 좌절했습니다.

정확도가 높다, 낮다는 것은 매우 모호하고 증명할 수 없는 판단입니다.

어떤 모니터에서 보느냐에 따라 달라집니다.

수많은 모니터가 있습니다.

그래서 아마 중요하지 않을 수도 있고 그게 요점이 아닙니다.

지금까지 분명한 것은 단 한 가지입니다:

더 저렴하게 구매하기 위해 역추세가 거래되고 있으며 아마도 대다수에서....

사유: