채널을 결정해야 합니다. 모두가 스스로 기호를 형성합니다. 저는 우리의 선물을 위한 두 번째 "슬라이스"를 제공합니다. 초당 오리발 입찰, 제안, 초당 평균 틱 값, 주문서의 델타, 구매 수량 및 별도 판매 및 미결제약정 변경, Forex 통화 쌍의 경우 입찰, 제안, 평균 틱 지속, 외국 지수의 경우 하루 가격 및 변동, 예는 첨부 파일에 있습니다.
먼저 작은 행(1000-10000개 샘플)에서 하나, 두 개의 행, 몇 가지 기능과 하나의 대상을 처리해야 하며 그런 다음 100500개의 기능과 대상을 차단할 수 있습니다.
예를 들어, 우리는 MT, 2 -3 TRIX(RSI, Stochastic,..., 등)를 특징으로, ZZ를 대상으로 하여 유로와 엔을 달러로 1분 동안 가져 와서 그것이 어떻게 ( 아닌 ) 이 작동하고 이유 및 필요에 따라 행, 기능 및 대상을 추가하고 특정 한계에 수렴할 때까지 모델 성능의 성장을 행복하게 생각합니다. 투명한 프로토타입이 있을 때 확장하는 것이 항상 더 쉽지만 한 번에 많은 행을 관리하는 것이 불가능할 수도 있고 많은 자유도가 있습니다. 프로세스의 본질에 대한 명확한 이해.
먼저 작은 행(1000-10000개 샘플)에서 하나, 두 개의 행, 몇 가지 기능과 하나의 대상을 처리해야 하며 그런 다음 100500개의 기능과 대상을 차단할 수 있습니다.
우리는 지혜를 나누기 시작했기 때문에 먼저 질문을 해야 한다고 말씀드리고 싶습니다.
1) 일반적으로 시장을 이끄는 요인
2) 어떻게 예측할 수 있는가
3) 비정상 처리 방법
그러나 일부 작동하지 않는 표시기를 힙에 버리고 MO가 스스로 알아내려면 내 경험을 믿으십시오. 결코 알아내지 못할 것입니다. .... 또한, 나는 매우 작동하는 "기능"이 있다고 말할 것입니다. , 그러나 MO에게 이러한 "기능"을 이해하도록 가르치기 위해 저는 아직 할 수 없습니다)) 예측 속성이 전혀 없는 일부 지표에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
그러나 일부 작동하지 않는 표시기를 힙에 버리고 MO가 스스로 알아내려면 내 경험을 믿으십시오. 결코 알아내지 못할 것입니다. .... 또한, 나는 매우 작동하는 "기능"이 있다고 말할 것입니다. , 그러나 MO에게 이러한 "기능"을 이해하도록 가르치기 위해 나는 아직 할 수 없습니다)) 예측 속성이 전혀 없는 일부 지표에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
채널을 결정해야 합니다. 모두가 스스로 기호를 형성합니다. 저는 우리의 선물을 위한 두 번째 "슬라이스"를 제공합니다. 초당 오리발 입찰, 제안, 초당 평균 틱 값, 주문서의 델타, 구매 수량 및 별도 판매 및 미결제약정 변경, Forex 통화 쌍의 경우 입찰, 제안, 평균 틱 지속, 외국 지수의 경우 하루 가격 및 변동, 예는 첨부 파일에 있습니다.
먼저 작은 행(1000-10000개 샘플)에서 하나, 두 개의 행, 몇 가지 기능과 하나의 대상을 처리해야 하며 그런 다음 100500개의 기능과 대상을 차단할 수 있습니다.
예를 들어, 우리는 MT, 2 -3 TRIX(RSI, Stochastic,..., 등)를 특징으로, ZZ를 대상으로 하여 유로와 엔을 달러로 1분 동안 가져 와서 그것이 어떻게 ( 아닌 ) 이 작동하고 이유 및 필요에 따라 행, 기능 및 대상을 추가하고 특정 한계에 수렴할 때까지 모델 성능의 성장을 행복하게 생각합니다. 투명한 프로토타입이 있을 때 확장하는 것이 항상 더 쉽지만 한 번에 많은 행을 관리하는 것이 불가능할 수도 있고 많은 자유도가 있습니다. 프로세스의 본질에 대한 명확한 이해.
먼저 작은 행(1000-10000개 샘플)에서 하나, 두 개의 행, 몇 가지 기능과 하나의 대상을 처리해야 하며 그런 다음 100500개의 기능과 대상을 차단할 수 있습니다.
우리는 지혜를 나누기 시작했기 때문에 먼저 질문을 해야 한다고 말씀드리고 싶습니다.
1) 일반적으로 시장을 이끄는 요인
2) 어떻게 예측할 수 있는가
3) 비정상 처리 방법
그러나 일부 작동하지 않는 표시기를 힙에 버리고 MO가 스스로 알아내려면 내 경험을 믿으십시오. 결코 알아내지 못할 것입니다. .... 또한, 나는 매우 작동하는 "기능"이 있다고 말할 것입니다. , 그러나 MO에게 이러한 "기능"을 이해하도록 가르치기 위해 저는 아직 할 수 없습니다)) 예측 속성이 전혀 없는 일부 지표에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
우리는 지혜를 나누기 시작했기 때문에 먼저 질문을 해야 한다고 말씀드리고 싶습니다.
1) 일반적으로 시장을 이끄는 요인
2) 어떻게 예측할 수 있는가
3) 비정상 처리 방법
그러나 일부 작동하지 않는 표시기를 힙에 버리고 MO가 스스로 알아내려면 내 경험을 믿으십시오. 결코 알아내지 못할 것입니다. .... 또한, 나는 매우 작동하는 "기능"이 있다고 말할 것입니다. , 그러나 MO에게 이러한 "기능"을 이해하도록 가르치기 위해 나는 아직 할 수 없습니다)) 예측 속성이 전혀 없는 일부 지표에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
"시장을 이끄는 것"은 도메인 모델입니다.
"비정상성"은 시계열 모델입니다.
이것은 두 가지 겹치지 않는 접근 방식입니다.
이들은 두 가지 겹치지 않는 접근 방식입니다.
그리고 나는 그것들을 교차하지 않지만 시장을 예측하기 위해 당신이 내부자가 아닌 경우 이러한 질문에 대답하기 위해 차려 입습니다.
시계열 모델을 사용하는 경우 "시장을 이끄는 요소"가 필요한 이유는 무엇입니까?
시계열 모델의 경우 필요한 모든 정보가 가격에 있습니다.
시계열 모델을 사용하는 경우 "시장을 이끄는 요소"가 필요한 이유는 무엇입니까?
시계열 모델의 경우 필요한 모든 정보가 가격에 있습니다.
시장 시계열 에 대해 훈련된 MO가 새로운 데이터에 대해 적절하게 작동하지 않는 이유에 답하십시오.
이 질문에 대한 답을 찾기 위해서는 "무엇이 시장을 움직이는가"라는 질문을 이해하고 비정상성 문제도 해결해야 합니다. 위에서 말한 모든 것은 새로운 것이 아닙니다.
시장 시계열에서 훈련된 MO가 새로운 데이터에서 적절하게 작동하지 않는 이유에 답하십시오.
이 질문에 대한 답을 찾기 위해서는 "무엇이 시장을 움직이는가"라는 질문을 이해하고 비정상성 문제도 해결해야 합니다. 위에서 말한 모든 것은 새로운 것이 아닙니다.
데이터가 고정적이지 않기 때문입니다.
시리즈의 시간적 특성이 다른 부분에서 완전히 다른 경우 시리즈의 한 부분에서 모델을 훈련하는 요점은 무엇입니까?
데이터가 고정적이지 않기 때문입니다.
시리즈의 시간적 특성이 다른 부분에서 완전히 다른 경우 시리즈의 한 부분에서 모델을 훈련하는 요점은 무엇입니까?
네, 맞습니다. 하지만 문제의 절반에 불과하고 순전히 비정상성 문제가 해결됩니다.
그러나 또 다른 질문이 있습니다. 시장 데이터가 고정되어 있으면 어쨌든 적어도 급작스럽게 예측되지 않는 것으로 나타났습니다. 여기서 두 번째 질문 "시장을 이끄는 요소"가 나타납니다.
네, 맞습니다. 하지만 문제의 절반에 불과하고 순전히 비정상성 문제가 해결됩니다.
그러나 또 다른 질문이 있습니다. 시장 데이터가 고정되어 있으면 어쨌든 적어도 급작스럽게 예측되지 않는 것으로 나타났습니다. 여기에서 두 번째 질문 "시장을 이끄는 요소"가 나타납니다.
그리고 비정상성 문제는 어떻게 해결되는가?
글쎄, 개인적으로, 나는 dtw를 통해 결정했습니다. 이제 스펙트럼 분석, 특히 "SSA"를 통해 흥미로운 것을 찾았습니다.
더 이상 가격을 고정시키려는 것이 아니라 비정상성에서 "면역"이 있는 방법을 사용합니다.