The RandOm Convolutional KErnel Transform (ROCKET) algorithm randomly generates a great variety of convolutional kernels and extracts two features for each convolution: the maximum and the proportion of positive values. This example...
우리가 찾고있는 것에 달려 있습니다. 뉴스 중에 변동성이 급증한다는 것을 확인하면 (링크의 코드가 그것을 찾습니다), 그렇습니다. 뉴스 릴리스가 일종의 사실이기 때문에 그렇습니다. 주문을 금지하는 의식과 음.. 전설에 따르면? 큰 강자들은 이 행동 중에 주문을 취소하여 변동성을 급증시킵니다. 전설의 출처는 다양한 외환 중개인의 인터넷 리소스입니다.
뉴스가 시장을 뒤집는 것을 확인하면 - 이것이 가능한지 의심스럽습니다. 지그재그로 큰 걸음을 내디뎠습니다. 종종 모든 사람에게 중요한 뉴스가 없었던 밤에 트렌드가 전개되었습니다.
최근에 나는 시간에 따른 변동성 계산과 함께 다소 유사한 코드를 여기에 게시했습니다.
문제는 변동성의 단순한 변화가 수익을 올릴 수 없다는 것입니다(옵션이 있는 경우를 제외하고). 어느 정도 예측 가능한 움직임이 필요합니다.
뉴스 전 30분과 뉴스 후 3시간의 기간에 쌍의 가격 변동 날짜, 시간, 속도 및 범위가 있습니다. 국가에 대한 뉴스가 제공됩니다. 첫 번째 아카이브는 국가별 및 뉴스 유형별 분류입니다. 국가와 각 뉴스를 강조 표시하여 가격에 미치는 영향을 확인합니다. 다른 것은 생각나지 않습니다.
게다가 ML 뉴스의 중요성에 대한 예측도 있다. 비교가 가능할 것이다. 문자 뒤의 숫자가 무엇을 의미하는지 모르겠습니다.
뉴욕 시간) 여름 / 겨울로의 전환을 고려해야 함))) 또는 전환 당일을 건너 뛰십시오.
N으로 표시된 뉴스 중 전환이 있습니다.
이것은 FF 달력을 파싱하는 것 같기 때문에 처음 세 숫자는 가치, 예측, 이전 수정입니다. 네 번째 - 잘 모르겠습니다. 수정된 값이 수정 전의 값인 것 같습니다. 마지막 정수는 차트 주소에서 가져온 것입니다.
분명히 변화가 있지만 이를 통해 돈을 벌 수 있는 기회가 확립되어야 합니다. 이것은 mathstat(가설 테스트)에서 추론하는 표준 방법입니다. 귀무 가설과 그 대안을 제시한 다음 데이터에 대해 테스트합니다.
나는 그 일이 더 어렵다고 본다. 뉴스만 보면 별거 아닌거 감안하면 트레이더들의 경험으로 증명됨) 시세변동을 지켜봐야하는데 시세에 영향을 미치는 다른 요인을 찾기 위해서는 뉴스를 통해 시세변동을 크게 지켜봐야겠습니다. 다음에 어떤 뉴스가 있었는지 확인하십시오. 그리고 주가 지수나 그림에 있는 다른 어떤 것과도 간섭할 수 있습니다.
또한 뉴스에 대한 설명은 중요성 측면에서만 결함이 있습니다. 뉴스에는 기대 가치가 있고, 실제 가치가 있고, 가격에 영향을 미치는 방향이 있습니다. 뉴스 특성의 조합으로 충분합니다.
음.. 지르콘은 웃긴게.. 물론 소란스럽긴 한데, 지난번에 있었던 일이야
엿보는게 말이 됩니까
하지만 스프레드를 추가하면 :D
지르콘이란?
지르콘이란?
https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
처음에는 이것이 재교육을 처리할 수 있다고 생각했습니다.
그러나 이것이 단지 기호 변환기 .. 좋은 변환기라는 것이 분명해졌습니다. 하지만 나는 덜 오버트레이닝하고 싶다.
MA( 이동 평균 )는 가장 간단한 필터입니다. MA(4)의 경우 MI는 (0.25, 0.25, 0.25, 0.25) MA(5)의 경우(0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2)입니다.
MA(5)의 경우 마지막 5개 가격에 각각 0.2를 곱하고 더하면 마지막 막대의 MA(5) 값이 됩니다.
기사의 첫 번째 부분에서 필터의 유형에 대해 알아내는 지금은 필요하지 않습니다.
감사합니다, 정말로 설명했습니다. 그렇지 않으면 공식을 인식하지 못합니다 ((
나는 오랫동안 필터 유형에 대해 읽어 왔으며 원칙적으로 명확합니다.
재현할 수 있다면 흥미로운 걸 보여줄게
아, 그리고 내 기록 보관소를 파헤쳤고, 한 팩을 찾았고, 기억하는 동안, 알아냈지만 여전히 흥미로운 것이었습니다.
target - 근사 계열, "ssa"를 근사했지만 푸리에도 가능합니다. 가장 중요한 것은 멋지게 매끄럽게 만드는 것입니다.
그런 종류
그런 다음 슬라이딩 창에서
푸리에 변환을 수행하고 주파수가 0인 고조파를 제거하고 진폭이 가장 큰 고조파를 찾습니다(당신이 말했듯이)
MGUA 교육을 위해 제공
훈련 후, 우리는 이해할 수 없지만 매우 깨끗한 신호를 얻습니다. 고조파가 명확하게 보이는 것을 볼 수 있습니다.
그러나 동일한 데이터에서 Forest는 아무 것도 찾지 못했습니다.
스펙트럼에서 그런 깨끗하고 유용한 신호를 분리하는 방법을 생각하고 있습니까 ?? 매우 흥미로운 점은 이 스펙트럼 분석 ... 및 필터입니다.
그건 그렇고, 몇 페이지 전에 그들은 숲이 자체 내에서 데이터를 보간할 수 없지만 그리드는 할 수 있다는 사실에 대해 이야기했습니다. 여기에 좋은 예가 있습니다.
당신은 할 수 있습니다 https://www.mql5.com/en/forum/244716#comment_7451342
코드는 이전에 문제 없이 작동했습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
우리가 찾고있는 것에 달려 있습니다. 뉴스 중에 변동성이 급증한다는 것을 확인하면 (링크의 코드가 그것을 찾습니다), 그렇습니다. 뉴스 릴리스가 일종의 사실이기 때문에 그렇습니다. 주문을 금지하는 의식과 음.. 전설에 따르면? 큰 강자들은 이 행동 중에 주문을 취소하여 변동성을 급증시킵니다. 전설의 출처는 다양한 외환 중개인의 인터넷 리소스입니다.
뉴스가 시장을 뒤집는 것을 확인하면 - 이것이 가능한지 의심스럽습니다. 지그재그로 큰 걸음을 내디뎠습니다. 종종 모든 사람에게 중요한 뉴스가 없었던 밤에 트렌드가 전개되었습니다.
최근에 나는 시간에 따른 변동성 계산과 함께 다소 유사한 코드를 여기에 게시했습니다.
문제는 변동성의 단순한 변화가 수익을 올릴 수 없다는 것입니다(옵션이 있는 경우를 제외하고). 어느 정도 예측 가능한 움직임이 필요합니다.
최근에 나는 시간에 따른 변동성 계산과 함께 다소 유사한 코드를 여기에 게시했습니다.
문제는 변동성의 단순한 변화가 수익을 올릴 수 없다는 것입니다(옵션이 있는 경우를 제외하고). 어느 정도 예측 가능한 움직임이 필요합니다.
물리학의 관점에서 볼 때 임펄스 작용을 찾아야 합니다. 변동성은 하나의 충동에 의존하지 않습니다. 그녀는 변하지 않을 것입니다. 한편, 가격과 시간에 어떤 일이 일어나고 있는지 알 수 있습니다. 뉴스가 나오는 동안 아무 일도 일어나지 않았다는 것이 믿기지 않습니다)
뉴스 전 30분과 뉴스 후 3시간의 기간에 쌍의 가격 변동 날짜, 시간, 속도 및 범위가 있습니다. 국가에 대한 뉴스가 제공됩니다. 첫 번째 아카이브는 국가별 및 뉴스 유형별 분류입니다. 국가와 각 뉴스를 강조 표시하여 가격에 미치는 영향을 확인합니다. 다른 것은 생각나지 않습니다.
게다가 ML 뉴스의 중요성에 대한 예측도 있다. 비교가 가능할 것이다. 문자 뒤의 숫자가 무엇을 의미하는지 모르겠습니다.
뉴욕 시간) 여름 / 겨울로의 전환을 고려해야 함))) 또는 전환 당일을 건너 뛰십시오.
N으로 표시된 뉴스 중 전환이 있습니다.
이것은 FF 달력을 파싱하는 것 같기 때문에 처음 세 숫자는 가치, 예측, 이전 수정입니다. 네 번째 - 잘 모르겠습니다. 수정된 값이 수정 전의 값인 것 같습니다. 마지막 정수는 차트 주소에서 가져온 것입니다.
MACD는 대역 통과 필터 + 저역 통과 필터입니다. 스펙트럼에서 차단 주파수를 얻습니다 - 2개의 매개변수, 신호 라인을 임의로 취하여 스무딩 및 지연을 추가합니다.
그것에 대해 생각한다면?
대역통과 필터는 주어진 주파수 범위(대역)를 통과하는 필터입니다.
이렇게 하려면 먼저 최소한 푸리에 변환을 수행해야 합니다.
MACD의 물리적 의미는 각각 다른 기간을 지향하는 두 가격 평균 간의 델타이며 현재 비교되고 있습니다.
물리학의 관점에서 볼 때 임펄스 작용을 찾아야 합니다. 변동성은 하나의 충동에 의존하지 않습니다. 그녀는 변하지 않을 것입니다. 한편, 가격과 시간에 어떤 일이 일어나고 있는지 알 수 있습니다. 뉴스가 나오는 동안 아무 일도 일어나지 않았다는 것이 믿기지 않습니다)
분명히 변화가 있지만 이를 통해 돈을 벌 수 있는 기회가 확립되어야 합니다. 이것은 mathstat(가설 테스트)에서 추론하는 표준 방법입니다. 귀무 가설과 그 대안을 제시한 다음 데이터에 대해 테스트합니다.
Karoch)) 주파수도 위상도 필요하지 않습니다. 우리는 가장 큰 진폭을 가진 하나의 고조파의 하나의 진폭, 단 하나의 부호만 제공합니다.
무언가를 추가하면 즉시 많은 소음이 발생합니다.
그리고 우리는 매우 깨끗한 신호를 얻습니다. 또 다른 질문은 이 신호가 그 자체로 전달하는 것입니다))
분명히 변화가 있지만 이를 통해 돈을 벌 수 있는 기회가 확립되어야 합니다. 이것은 mathstat(가설 테스트)에서 추론하는 표준 방법입니다. 귀무 가설과 그 대안을 제시한 다음 데이터에 대해 테스트합니다.
나는 그 일이 더 어렵다고 본다. 뉴스만 보면 별거 아닌거 감안하면 트레이더들의 경험으로 증명됨) 시세변동을 지켜봐야하는데 시세에 영향을 미치는 다른 요인을 찾기 위해서는 뉴스를 통해 시세변동을 크게 지켜봐야겠습니다. 다음에 어떤 뉴스가 있었는지 확인하십시오. 그리고 주가 지수나 그림에 있는 다른 어떤 것과도 간섭할 수 있습니다.
또한 뉴스에 대한 설명은 중요성 측면에서만 결함이 있습니다. 뉴스에는 기대 가치가 있고, 실제 가치가 있고, 가격에 영향을 미치는 방향이 있습니다. 뉴스 특성의 조합으로 충분합니다.