트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1644

 
피터 코노우 :

잘못 표현했습니다. 진입/퇴장을 위한 "최적의 지점"을 찾는 것이 가능 하지만(역사에서), "좋은 거래"에 대한 기준을 정의하고 역학의 맥락에서 역사를 분석하는 특수 알고리즘을 작성해야 합니다. 그는 거래에 적합한 영역과 거래를 위한 최적의 진입/종료 지점을 선택할 것입니다. 그런 다음이 점에서 지표의 매개 변수를 테스트하고 점의 값이 반복되면 실제로 시장을 "추종" 하고 이익을 얻을 수 있음을 의미합니다. 그런 다음 TS 신호에 이러한 매개변수를 포함합니다.

제 생각에는 우리 모두는 이익을 내고 싶어합니다. 예를 들어 ZZ와 같이 지표가 회고와 같은 방식으로 작동하기를 원하지만 어떻게해야합니까?

 
피터 코노우 :

실제로 지표 매개변수를 선택하여 기록에 맞게 조정하고 이동 중에 해당 값을 최적화할 것을 제안했습니다. 해당 주제에서 작업은 유사합니다. 신호에 대한 최상의 매개변수(준비된 샘플에서)를 자동으로 선택하고 기록의 "이상적인 지점"에서 해당 값을 확인해야 합니다. 매개변수의 값이 포인트에서 반복되면 차량에 대해 성공한 것입니다.


문제: "이상적인 포인트"에 대한 기준을 찾을 수 없습니다. 따라서 이력에서 이러한 지점을 찾을 수 없었습니다. 즉, TS 신호에 대해 "적절한" 매개변수를 선택할 수 없었습니다.

막 다른 골목.

음 .. 아마 그것을 찾고 있지 않습니까? ;)

지표를 사용해 보셨습니까?

오히려 네..

그리고 뭐?

글쎄, 모든 종류의 확률론이 있습니다 .. (가장 원시적인 필터) 지식이 있는 사람들은 아무도 사용하지 않습니다.

지표는 거기에 고정되어 있습니까?

글쎄요..

시장은 고정되어 있습니까, 아니면 끊임없이 변화합니까?

변경..

당신은 이것을 고려합니까?

아니요...

그리고 시장은 복잡한 상호 중첩 계층 프로세스 또는 일반적인 "2차원"입니다.

글쎄, 아마 복잡 할 것입니다 ...

이 복잡성을 어떻게 설명합니까?

절대 안돼...

..................

........

...

미안, 알았다..

 
케샤 뿌리 :

제 생각에는 우리 모두는 이익을 내고 싶어합니다. 예를 들어 ZZ와 같이 지표가 회고와 같은 방식으로 작동하기를 원하지만 어떻게해야합니까?

ZZ - 내 관점에서 볼 때 - 절대적으로 쓸모없는 지표.

역사 자체가 가능한 최고의 지표입니다.

  1. 훈련된 신경망을 역학으로 분해하는 것은 어렵지 않습니다.
  2. 그런 다음 최고의 역학 내에서 고품질 트랜잭션 의 기준에 따라 검색을 적용합니다. - 최적의 진입점/출구점을 찾고,
  3. 다음으로 표시기의 매개변수를 하나씩 테스트합니다.
  4. 적합한 것을 찾으면 차량 신호를 수집하십시오.

개념은 간단합니다.)

 
로르샤흐 :

흥미로운

버머((
BitForex는 "알고 거래 및 스캘핑"을 허용하지 않습니다. 이제 나는 그것들을 정확한 인용문의 출처로 사용합니다.
 
예브게니 듀카 :
버머((
BitForex는 "알고 거래 및 스캘핑"을 허용하지 않습니다. 이제 나는 그것들을 정확한 인용문의 출처로 사용합니다.

실제 교환의 경우 이상한 요구 사항이지만 모든 종류의 부엌 혼란에 합리적입니다. 목표가 고객의 창고인 경우 BTC-e 또는 유사한 사기의 경로를 따릅니다.

 
mytarmailS :

시장은 고정되어 있습니까, 아니면 끊임없이 변화합니까?

변경..

아무도 이것에 대해 논쟁하지 않습니다. 당신이 제안하는 '아마추어 라디오' 방식은 가격 불안정 문제를 해결하는 데 적합하지 않다고 생각합니다. 제 생각에 주요 이유는 다음과 같습니다.

1) 가격은 일부 선형 시스템의 출력이 아닙니다. 가격의 동작은 훨씬 더 복잡합니다.

2) 가격을 유용한 신호와 노이즈로 나누는 "올바른" 방법은 없습니다. 이러한 구분은 임의적입니다.

 
알렉세이 니콜라예프 :

아무도 이것에 대해 논쟁하지 않습니다. 당신이 제안하는 '아마추어 라디오' 방식은 가격 불안정 문제를 해결하는 데 적합하지 않다고 생각합니다. 제 생각에 주요 이유는 다음과 같습니다.

1) 가격은 일부 선형 시스템의 출력이 아닙니다. 가격의 동작은 훨씬 더 복잡합니다.

2) 가격을 유용한 신호와 노이즈로 나누는 "올바른" 방법은 없습니다. 이러한 구분은 임의적입니다.

불행히도 여기에서 이것을 이해하고 이에 동의하는 사람은 거의 없습니다.

 
알렉세이 니콜라예프 :


2) 가격을 유용한 신호와 노이즈로 나누는 "올바른" 방법은 없습니다. 이러한 구분은 임의적입니다.

이것은 알려지지 않은 Nikolaev가 계량 경제학과 함께 모든 수학적 통계를 가져 와서 묻힌 방법입니다 ...

 
드미트리 :

이것은 알려지지 않은 Nikolaev가 계량 경제학과 함께 모든 수학적 통계를 가져 와서 묻힌 방법입니다 ...

에에... 최근 과학 아카데미에서 논평하면서 변증법을 묻었다.)

 
시비르크 :

불행히도 여기에서 이것을 이해하고 이에 동의하는 사람은 거의 없습니다.

공정하게 말하면, 가격에 대한 확장/푸리에 변환의 적용 불가능성에 대한 일부 합의가 여기에서 눈에 띕니다. 가격에 대한 "아마추어 라디오"접근 방식의 적용 불가를 이해하는 것은 여기서 멀지 않습니다.

사유: