트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1566

[Андрей]

mytarmailS :
이 스레드의 어딘가에서 비 통계의 배포를 수행한 P에 코드가 깜박였다는 것을 기억하는 사람이 있는지 알려주세요. VR 노멀

내 파이썬 어딘가에 그런 계산이 있었는데, 물론 우리는 완전히 직접적으로 "정상"에 대해 이야기하고 있지는 않지만 그것에 가깝습니다. 로그 수익률은 일주일 이내에 역사적 계절 변동성의 상대 계수로 정규화되었습니다.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS :
이 스레드의 어딘가에서 비 통계의 배포를 수행한 P에 코드가 깜박였다는 것을 기억하는 사람이 있는지 알려주세요. VR 노멀

https://www.mql5.com/en/forum/316065/page7#comment_12219249

[kapelmann]

mytarmailS :
이 스레드의 어딘가에서 비 통계의 배포를 수행한 P에 코드가 깜박였다는 것을 기억하는 사람이 있는지 알려주세요. VR 노멀

안드레이 :

내 파이썬 어딘가에 그런 계산이 있었는데, 물론 우리는 완전히 직접적으로 "정상"에 대해 이야기하고 있지는 않지만 그것에 가깝습니다. 로그 수익률은 일주일 이내에 역사적 계절 변동성의 상대 계수로 정규화되었습니다.

막심 드미트리예프스키 :

https://www.mql5.com/en/forum/316065/page7#comment_12219249

좋은 사람들이여, 간단히 말해서 그러한 변환이 왜 유용할 수 있습니까?

도끼 수프 아닌가요?

[Aleksey Mavrin]

카펠만 :

좋은 사람들이여, 간단히 말해서 그러한 변환이 왜 유용할 수 있습니까?

도끼 수프 아닌가요?

나는 설명하려고 노력할 것이다 (나는 썩은 토마토를 두려워하지 않는다))

시장이 정상적이지 않습니다. 그러나 최신 ML 알고리즘은 정상적이면 "더 잘" 작동합니다. 시장의 진짜 이상 뒤에 숨겨진 정상이 숨겨져 있다는 신화가 있습니다. 모두가 원합니다 :)

[Maxim Dmitrievsky]

카펠만 :

좋은 사람들이여, 간단히 말해서 그러한 변환이 왜 유용할 수 있습니까?

도끼 수프 아닌가요?

누가 어떻게 사용하는지 모르겠지만 랜덤 산책으로 거침없는 이익을 얻고 내가 미쳤나보다.

또한 SB보다 시장에서 돈을 버는 것이 더 어렵다는 것이 밝혀졌습니다.

그리고 다른 주제의 Alexander는 정확히 똑같습니다.

[Alexander_K2]

막심 드미트리예프스키 :

누가 어떻게 사용하는지 모르겠지만 랜덤 산책으로 거침없는 이익을 얻고 내가 미쳤나보다.

또한 SB보다 시장에서 돈을 버는 것이 더 어렵다는 것이 밝혀졌습니다.

그리고 다른 주제의 Alexander는 정확히 똑같습니다.

맥스, 당신은 마법사들이 말하지 않는 것을 방금 말했습니다. 그들은 대화를 아무데도 이끌지 못하거나 귀가 멍한 사람들을 거짓 속으로 끌어들입니다.

그랬고, 그랬고, 그렇게 될 것입니다.

시장에서 일반적인 무작위 프로세스의 바닥에 도달하는 것은 극히 어렵습니다. 시장 VR은 2개의 임의 프로세스의 합으로 복잡한 비마르코프 급수를 생성합니다. 현대 수학적 장치로 그것을 취하는 것은 불가능합니다.

따라서 실제 Seekers는 이 2개의 하위 프로세스를 보거나 원래의 비-마르코비안 시리즈를 마르코비안 시리즈로 줄이는 단 하나의 목표를 가져야 합니다.

모두.

안녕, 맥스 - 난 더 이상 여기에 살지 않아. 내 그림자일 뿐이야...

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K2 :

맥스, 당신은 마법사들이 말하지 않는 것을 방금 말했습니다. 그들은 대화를 아무데도 이끌지 못하거나 귀가 멍한 사람들을 거짓 속으로 끌어들입니다.

그랬고, 그랬고, 그렇게 될 것입니다.

시장에서 일반적인 무작위 프로세스의 바닥에 도달하는 것은 극히 어렵습니다. 시장 VR은 2개의 임의 프로세스의 합으로 복잡한 비마르코프 급수를 생성합니다. 현대 수학적 장치로 그것을 취하는 것은 불가능합니다.

따라서 실제 Seekers는 이 2개의 하위 프로세스를 보거나 원래의 비-마르코비안 시리즈를 마르코비안 시리즈로 줄이는 단 하나의 목표를 가져야 합니다.

모두.

안녕, 맥스 - 난 더 이상 여기에 살지 않아. 내 그림자일 뿐이야...

글쎄요, Alexander, 행운을 빕니다 :) smradlab에서 당신의 메모를 읽고 있습니다. 오. 흥미로운. 그렇다면, 나는 그것에 대해 너무 욕하지 않을 것입니다.

[Aleksey Mavrin]

음, 이 주제에 대한 이전 백만 개의 게시물을 읽지 않았지만 SB 또는 가격 증분 분포의 특성을 결정하기 위한 "시도"를 기반으로 실제 TS를 구축하기 위한 진지한 연구가 있습니까?

[Maxim Dmitrievsky]

알렉세이 마브린 :
음, 이 주제에 대한 이전 백만 개의 게시물을 읽지 않았지만 SB 또는 가격 증분 분포의 특성을 결정하기 위한 "시도"를 기반으로 실제 TS를 구축하기 위한 진지한 연구가 있습니까?

예, "이론에서 실습으로"주제를 "연기"해야합니다. 아마도 더 나은 시작일 것입니다. 그러면 모든 것이 범람하기 때문입니다.

양극성 장애를 가진 위대한 거장에 의해 모든 핵심 사항이 여기에 고정됩니다.

[Aleksey Mavrin]

막심 드미트리예프스키 :

예, "이론에서 실습으로"주제를 "연기"해야합니다. 아마도 더 나은 시작일 것입니다. 그러면 모든 것이 범람하기 때문입니다.

양극성 장애를 가진 위대한 거장에 의해 모든 핵심 포인트가 여기에 고정됩니다.

가능하다면 나는 담배를 피울 것이고, AK의 첫 번째 포스트에서 나는 그러한 모든 통계 연구가 거기에서 무언가를 찾을 수 있을 만큼 충분히 큰 표본 이력이 있다는 가정에 근거한다는 인상을 받았습니다.

철학적으로 보면 표본이 너무 작지 않다는 것을 증명하는 것은 불가능하므로 이에 대한 어떤 통계적 연구도 의미가 없다는 것을 알 수 있습니다.

간단히 말해서, 거래의 전체 역사에서 우리가 발견한 패턴이 무엇이든, 다음 순간(기간)에 어떤 일이 발생할 확률, 전체 역사의 패턴이 변경되는 이유는 이것이 확률입니다. 그보다 - 패턴이 변경되지 않습니다. 그리고 그것을 반증하는 것은 불가능합니다.