Alexander_K : 얇은 틱 시리즈의 가격(수익)과 함께 두 개의 연속 이벤트 사이의 시간을 신경망에 넣는 것은 좋지 않을 것 같습니다.
제 생각에는 당신이 너무 얇아지는 진드기에 도취되어 있습니다. 사실, 몇 가지 추가 HFT 정보를 포착하는 것이 아니라 개별 DC에서 집계 필터링 왜곡의 세부 사항을 포착하는 것입니다. 또한 순수한 틱( 거래 가격 )은 명백한 이유(가격이 매수 또는 매도보다 높음)로 높은 빈도에서 첫 번째 시차의 강력한 역 자기상관을 갖기 때문에 가격 지표로 매우 적합하지 않습니다. XFT에서 더 균일한 가격을 얻으려면 주문장에서 평균 입찰/매도호가를 가져오거나 주문장에서 볼륨별 가중 평균(사용 가능한 경우)을 가져옵니다.
:)))) Kesha는 SanSanych의 손자이며 현재 연금이 남아 있습니다. 투자자들은 Alyosha의 귀를 닳게했습니다. Teacher - 세차장에서, Sorcerer - 숲에서, 목욕탕에서. 그밖에 누가? 문서! 나는 Doc에 대해 아무 말도 할 수 없습니다.
그리고 영어권 지점에서도 귀머거리입니까? 내가 가서 확인하겠습니다.
투자자는 Alyosha를 처형했습니다. 그는 Yura Reshetov처럼 죽었습니다. 여기 무덤에서 신성 모독과 춤을 멈추고 이 이름을 잊어버리고 스스로 성배 를 찾으십시오. 이제 아무도 도와주지 않을 것입니다.
저도 진심으로 헷갈립니다.
Prival과 Mathemat 같은 전문가 포럼에 갔고 Alyosha와 인디언 포럼에 왔습니다. 역설!
Halt는 영적으로 오랫동안 Forex를 능가했으며 교외의 다차에서 토마토를 재배했으며 악몽 속에서만 거래를 했던 것을 기억합니다. 수학은 급성장하고 있습니다.
지난 세기의 소프트웨어를 괴롭히는 이유는 무엇입니까? 사이버 포럼에서 5배 더 빠른 옵션을 제공했습니다 .
멋지지만 여전히 나에게는 너무 복잡합니다. 그래서 Neuropro를 조금 사용해 본 결과 최대의 이익을 위해 교육 현장에 적합하기 때문에 실제로 존재하더라도 시장 시세에서 패턴을 찾을 수 없다는 결론에 이르렀습니다(즉, 정확한 예측 비율).
결과적으로 그리드는 각 막대에서 거래를 타작하지만 실제로는 일부 패턴을 거래해야 할 때 일부 거래를 건너뛰어야 합니다.
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/rtvs/getting-started-samples?view=vs-2017
또한 옵션입니다. 사실 툴킷은 그다지 중요하지 않으며 R에서도 구현할 수 있습니다. 또 다른 사실은 내가 이해하는 한 머신 러닝은 실제 데이터에서는 훌륭하게 작동하지만 따옴표에서는 그다지 효과적이지 않다는 것입니다.
얇은 틱 시리즈의 가격(수익)과 함께 두 개의 연속 이벤트 사이의 시간을 신경망에 넣는 것은 좋지 않을 것 같습니다.
제 생각에는 당신이 너무 얇아지는 진드기에 도취되어 있습니다. 사실, 몇 가지 추가 HFT 정보를 포착하는 것이 아니라 개별 DC에서 집계 필터링 왜곡의 세부 사항을 포착하는 것입니다. 또한 순수한 틱( 거래 가격 )은 명백한 이유(가격이 매수 또는 매도보다 높음)로 높은 빈도에서 첫 번째 시차의 강력한 역 자기상관을 갖기 때문에 가격 지표로 매우 적합하지 않습니다. XFT에서 더 균일한 가격을 얻으려면 주문장에서 평균 입찰/매도호가를 가져오거나 주문장에서 볼륨별 가중 평균(사용 가능한 경우)을 가져옵니다.
얇은 틱 시리즈의 가격(수익)과 함께 두 개의 연속 이벤트 사이의 시간을 신경망에 넣는 것은 좋지 않을 것 같습니다.
이제부터 돌아오지 않는다, 나는 최선을 다해 개인에서 버렸습니다, 당신의 여가에 읽으십시오)
앞으로는 돌아오지 않습니다, 최대한 개인적인 일로 던졌습니다, 편히 읽으세요)
응. 나는 조금 읽었다.
응. 나는 조금 읽습니다.
적어도 그 과정에서 나는 원래 시리즈와 함께 정체와 상호 정보의 존재를 모두 보았습니다. 어떻게 든 고칠 수 있는 일부 이상값이 있지만 이미 거기에 대해 더 잘 알고 있습니다.
간단한 공식, mql로 다시 작성