우리는 모두 특이한 것을 찾고 있습니다. 라디오 엔지니어의 글을 읽습니다. 왜 이 모든 일에 시간을 낭비할까요?
금융자산 가격의 증분분산 행태는 매우 복잡한 형태를 띠고 있으며, 가장 원시적인 팻테일이 있다. 100개 이상의 (!) GARCH 모델이 분산에서 이러한 모든 호기심을 모델링하기 위해 생성되었습니다(그리고 그 이전에는 평균에서) - 그것들은 이것에 관한 것이지만 아니요, 다시 일종의 Fermat ....
분산(비정상)에 관한 것이라면 GARCH 모델을 따라가는 것이 아니라 테스터를 통해 그렇게 체계적이지 않습니다. 뭔가를 보기 위해. 그래서 아니, 눈보라를 운전하는 것이 훨씬 더 흥미 롭습니다.
우리는 모두 특이한 것을 찾고 있습니다. 라디오 엔지니어의 글을 읽습니다. 왜 이 모든 일에 시간을 낭비할까요?
금융자산 가격의 증분분산 행태는 매우 복잡한 형태를 띠고 있으며, 가장 원시적인 팻테일이 있다. 100개 이상의 (!) GARCH 모델이 이러한 모든 호기심을 분산(그리고 그 이전에는 평균 분산)에서 모델링하기 위해 생성되었습니다. 이 모델은 이것에 관한 것이지만 아니요, 다시 일종의 Fermat ....
분산(비정상)에 관한 것이라면 GARCH 모델을 따라가는 것이 아니라 테스터를 통해 그렇게 체계적이지 않습니다. 뭔가를 보기 위해. 그래서 아니, 눈보라를 운전하는 것이 훨씬 더 흥미 롭습니다.
잘 모르겠어, 그냥 가끔 그들이 쓰는 것을 읽었을 뿐이야. 자산운용사인 것 같긴 한데 확실치는 않네요..
우리는 모두 특이한 것을 찾고 있습니다. 라디오 엔지니어의 글을 읽습니다. 왜 이 모든 일에 시간을 낭비할까요?
금융자산 가격의 증분분산 행태는 매우 복잡한 형태를 띠고 있으며 팻테일이 가장 원시적이다. 100개 이상의 (!) GARCH 모델이 분산에서 이러한 모든 호기심을 모델링하기 위해 생성되었습니다(그리고 그 이전에는 평균에서) - 그것들은 이것에 관한 것이지만 아니요, 다시 일종의 Fermat ....
분산(비정상)에 관한 것이라면 GARCH 모델을 따라가는 것이 아니라 테스터를 통해 그렇게 체계적이지 않습니다. 뭔가를 보기 위해. 그래서 아니, 눈보라를 운전하는 것이 훨씬 더 흥미 롭습니다.
제 생각에는 이러한 비정상적인 것들을 찾는 주된 이유는 가격의 상당한 비정상성(증가)이며, 이는 표준적인 방법으로는 정상으로 환원될 수 없습니다. 모든 회귀는 어떻게 든 모든 것을 정상으로 줄입니다.
시간에 따라 달라지는 계수를 사용하여 비정상 회귀를 구축하는 데 적절한 접근 방식이 있을 수 있습니다. 아마도 이것은 정상성의 개념을 일반화함으로써 어떻게든 할 수 있을 것입니다.
따라서 서로 다른 시간대 간에 유사점이 없으며 있을 수도 없습니다. 그리고 그것은 무엇을 의미합니까? 그리고 "하나의 아르신"으로 5분 및 1일 기간에 매우 조심스럽게 접근해야 하고 이것을 공리로 공식화하는 사람들을 불신해야 한다는 사실.
글쎄, 이것도 힙에 :
내가 논평에서 쓴 것을 추가할 것입니다: 중요한 인식론적 결론: 우리가 과거 또는 심지어 몇 시간을 기반으로 거래 방법을 구축한다면(시간 단위의 틱이 많은 경우), 가격 증분 또는 가격 로그 증분(텍스트의 가격은 본질을 잃지 않고 가격의 로그로 쉽게 변경할 수 있음)은 의미가 없습니다.
두 번째 결론은 매우 명확하게 공식화되지 않았으며, 수익률 유형의 대수 증분이 매우 규칙적이며 첫 번째 결론인 IMHO는 말도 안되는 것이 분명합니다.
그는 단순히 기간의 유사성을 이론적으로 정당화할 수 있는 것이 아무것도 없지만 실제로는 그것이 존재하고 통화 중 하나와 일치하는 상품에도 나타난다는 것을 실제로 확신했습니다.
나는 또한 이것을 수학적으로 어떻게 설명해야 할지 모르겠습니다. 아마도 이것은 심리적 요인일 것입니다. 도구 분석과 의사 결정을 위해 대다수가 표준 시간대 세트의 동일한 차트를 사용하기 때문입니다.
여기에서 CLT의 적용 가능성을 가정하더라도(예를 들어, 갭으로 인해 총계에서 제한된 분산 x i 에 대한 의구심이 있음) 증분의 비정상성으로 인해 미래와 그에 따른 금액의 기대치 또한 우리에게 알려지지 않을 것입니다. 즉, 가격은 일반 법칙에 따라 분배되지만 매개변수는 알 수 없습니다. 이를 통해 얻을 수 있는 이점이 무엇인지 명확하지 않습니다.
그것들은 일반적으로 모든 차원에서 선형 시간과 규모, 기기에서 기기 등으로 떠 있습니다. 주요 질문은 어떻게 발생합니까? 통계 변경의 기능, 특히 변경 기능이 얼마나 규칙적인지, 통계가 지속적으로(적어도 부분적으로 지속적으로) 어떻게든 정기적으로 변경되지 않으면 내부자만 남습니다. 시장에서 과시하기 위해.
그러나 시간 경과에 따른 금융 VR의 통계 특성 변화의 규칙성은 존재하고 분산의 규칙성은 모든 사람에게 명백하며 선형으로도 포착되며 더 높은 순간도 상대적으로 예측 가능하지만 우리의 목적에는 덜 유용합니다. 그러나 가장 맛있는 것은 미래 증가의 징조입니다. 모든 것이 좋지 않고 소음 직전에 슬프고 요트와 섬이 연기되고 있습니다.
그래서 300년 동안 증명하지 못한 페르마의 정리와 비교했다.)
우리는 모두 특이한 것을 찾고 있습니다. 라디오 엔지니어의 글을 읽습니다. 왜 이 모든 일에 시간을 낭비할까요?
금융자산 가격의 증분분산 행태는 매우 복잡한 형태를 띠고 있으며, 가장 원시적인 팻테일이 있다. 100개 이상의 (!) GARCH 모델이 분산에서 이러한 모든 호기심을 모델링하기 위해 생성되었습니다(그리고 그 이전에는 평균에서) - 그것들은 이것에 관한 것이지만 아니요, 다시 일종의 Fermat ....
분산(비정상)에 관한 것이라면 GARCH 모델을 따라가는 것이 아니라 테스터를 통해 그렇게 체계적이지 않습니다. 뭔가를 보기 위해. 그래서 아니, 눈보라를 운전하는 것이 훨씬 더 흥미 롭습니다.
우리는 모두 특이한 것을 찾고 있습니다. 라디오 엔지니어의 글을 읽습니다. 왜 이 모든 일에 시간을 낭비할까요?
금융자산 가격의 증분분산 행태는 매우 복잡한 형태를 띠고 있으며, 가장 원시적인 팻테일이 있다. 100개 이상의 (!) GARCH 모델이 이러한 모든 호기심을 분산(그리고 그 이전에는 평균 분산)에서 모델링하기 위해 생성되었습니다. 이 모델은 이것에 관한 것이지만 아니요, 다시 일종의 Fermat ....
분산(비정상)에 관한 것이라면 GARCH 모델을 따라가는 것이 아니라 테스터를 통해 그렇게 체계적이지 않습니다. 뭔가를 보기 위해. 그래서 아니, 눈보라를 운전하는 것이 훨씬 더 흥미 롭습니다.
잘 모르겠어, 그냥 가끔 그들이 쓰는 것을 읽었을 뿐이야. 자산운용사인 것 같긴 한데 확실치는 않네요..
나 자신이 다른 일을 한다
우리는 모두 특이한 것을 찾고 있습니다. 라디오 엔지니어의 글을 읽습니다. 왜 이 모든 일에 시간을 낭비할까요?
금융자산 가격의 증분분산 행태는 매우 복잡한 형태를 띠고 있으며 팻테일이 가장 원시적이다. 100개 이상의 (!) GARCH 모델이 분산에서 이러한 모든 호기심을 모델링하기 위해 생성되었습니다(그리고 그 이전에는 평균에서) - 그것들은 이것에 관한 것이지만 아니요, 다시 일종의 Fermat ....
분산(비정상)에 관한 것이라면 GARCH 모델을 따라가는 것이 아니라 테스터를 통해 그렇게 체계적이지 않습니다. 뭔가를 보기 위해. 그래서 아니, 눈보라를 운전하는 것이 훨씬 더 흥미 롭습니다.
제 생각에는 이러한 비정상적인 것들을 찾는 주된 이유는 가격의 상당한 비정상성(증가)이며, 이는 표준적인 방법으로는 정상으로 환원될 수 없습니다. 모든 회귀는 어떻게 든 모든 것을 정상으로 줄입니다.
시간에 따라 달라지는 계수를 사용하여 비정상 회귀를 구축하는 데 적절한 접근 방식이 있을 수 있습니다. 아마도 이것은 정상성의 개념을 일반화함으로써 어떻게든 할 수 있을 것입니다.
그래서 300년 동안 증명하지 못한 페르마의 정리와 비교했다.)
상당한 차이가 있습니다) 페르마의 정리는 원래 수학적으로 정확하게 공식화되었습니다. 우리 지역에서는 이것이 불가능하고 거의 불가능합니다.
그리고 이것은 실제로 정확합니다.
따라서 서로 다른 시간대 간에 유사점이 없으며 있을 수도 없습니다. 그리고 그것은 무엇을 의미합니까? 그리고 "하나의 아르신"으로 5분 및 1일 기간에 매우 조심스럽게 접근해야 하고 이것을 공리로 공식화하는 사람들을 불신해야 한다는 사실.
글쎄, 이것도 힙에 :
내가 논평에서 쓴 것을 추가할 것입니다: 중요한 인식론적 결론: 우리가 과거 또는 심지어 몇 시간을 기반으로 거래 방법을 구축한다면(시간 단위의 틱이 많은 경우), 가격 증분 또는 가격 로그 증분(텍스트의 가격은 본질을 잃지 않고 가격의 로그로 쉽게 변경할 수 있음)은 의미가 없습니다.
두 번째 결론은 매우 명확하게 공식화되지 않았으며, 수익률 유형의 대수 증분이 매우 규칙적이며 첫 번째 결론인 IMHO는 말도 안되는 것이 분명합니다.
그는 단순히 기간의 유사성을 이론적으로 정당화할 수 있는 것이 아무것도 없지만 실제로는 그것이 존재하고 통화 중 하나와 일치하는 상품에도 나타난다는 것을 실제로 확신했습니다.
나는 또한 이것을 수학적으로 어떻게 설명해야 할지 모르겠습니다. 아마도 이것은 심리적 요인일 것입니다. 도구 분석과 의사 결정을 위해 대다수가 표준 시간대 세트의 동일한 차트를 사용하기 때문입니다.
데이트하자 하나만 와
대장장이가 없으면 대장장이가 필요하지 않습니다)))
라디칼.ru/video/uz7qxNNhyO8
두 번째 결론은 매우 명확하게 공식화되지 않았으며, 수익률 유형의 대수 증분이 매우 규칙적이며 첫 번째 결론인 IMHO는 말도 안되는 것이 분명합니다.
그는 단순히 기간의 유사성을 이론적으로 정당화할 수 있는 것이 아무것도 없지만 실제로는 그것이 존재하고 통화 중 하나와 일치하는 상품에도 나타난다는 것을 실제로 확신했습니다.
나는 또한 이것을 수학적으로 어떻게 설명해야 할지 모르겠습니다. 아마도 이것은 심리적 요인일 것입니다. 도구 분석과 의사 결정을 위해 대다수가 표준 시간대 세트의 동일한 차트를 사용하기 때문입니다.
첫 번째 결론은 통계 특성이 더 작은 TF에서 더 큰 TF로 이동하기 때문에 좋습니다.
그것은 통계에 좋은 것으로 판명되었으며 거래에는 죽음이 있습니다. :)
고르차코프를 아시나요? 다시 smradlab에 대한 몇 가지 생각을 씁니다.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
여기에서 CLT의 적용 가능성을 가정하더라도(예를 들어, 갭으로 인해 총계에서 제한된 분산 x i 에 대한 의구심이 있음) 증분의 비정상성으로 인해 미래와 그에 따른 금액의 기대치 또한 우리에게 알려지지 않을 것입니다. 즉, 가격은 일반 법칙에 따라 분배되지만 매개변수는 알 수 없습니다. 이를 통해 얻을 수 있는 이점이 무엇인지 명확하지 않습니다.
추신. 기사 작성자는 댓글에 이에 대해 썼습니다.통계 특성은 더 작은 TF에서 더 큰 TF로 이동합니다.
그것들은 일반적으로 모든 차원에서 선형 시간과 규모, 기기에서 기기 등으로 떠 있습니다. 주요 질문은 어떻게 발생합니까? 통계 변경의 기능, 특히 변경 기능이 얼마나 규칙적인지, 통계가 지속적으로(적어도 부분적으로 지속적으로) 어떻게든 정기적으로 변경되지 않으면 내부자만 남습니다. 시장에서 과시하기 위해.
그러나 시간 경과에 따른 금융 VR의 통계 특성 변화의 규칙성은 존재하고 분산의 규칙성은 모든 사람에게 명백하며 선형으로도 포착되며 더 높은 순간도 상대적으로 예측 가능하지만 우리의 목적에는 덜 유용합니다. 그러나 가장 맛있는 것은 미래 증가의 징조입니다. 모든 것이 좋지 않고 소음 직전에 슬프고 요트와 섬이 연기되고 있습니다.