Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 231
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Signori, credetemi sulla parola 😁
ci sono due triangoli con scambio positivo.
Forse ce ne sono altri, ma c'è un errore nel programma, lo correggerò, non importa.
Eccone uno, guardatelo.
Ieri abbiamo realizzato un robot-generatore di triangoli per verificare la possibilità di esistenza di un loc con scambio positivo.
sì, è possibile!
due triangoli con scambio positivo
forse ce ne sono di più, ma c'è un errore nel programma, lo correggerò, non ha importanza
Eccone uno, guardatelo.
Ieri è stato creato un robot generatore di triangoli per testare la possibilità di esistenza di un blocco con uno scambio positivo.
sì, è possibile!
Qual è il rapporto?
La strategia di Alessandro non è quella di cui ha scritto.
Il trucco consiste nel fatto che quando la folla si dedica al trading di coppie, l'unico cross fa trading in modo prevedibile.
.
per la valutazione ho qualcosa di simile nel codice e alla fine dell'anno, per esempio, guardo il numero di spread (non lo inserisco nel codice) - l'algoritmo è chiaro, chi ne ha bisogno se
Per la valutazione, per ora qualcosa di simile nel codice e alla fine dell'anno, ad esempio, guardo il numero di lacune (non lo metterò nel codice) - l'algoritmo è chiaro, chi ne ha bisogno se
stile scrittore per 1C ;)
il tuo chip è fatto approssimativamente così
int step=500,sum[100];
ArrayInitialize(sum,0);
for(k=0; k<100; k++)
{
if(k*step<=s2s1 && s2s1<(k+1)*step) sum[k]+=1;
}
stile dello scrittore per 1C ;)
il tuo trucco è fatto così
int step=500,sum[100];
ArrayInitialize(sum,0);
for(k=0; k<100; k++)
{
if(k*step<=s2s1 && s2s1<(k+1)*step) sum[k]+=1;
}
ok
in generale, se riassumiamo l'intera idea di Alexander sui babloko, otterremo quanto segue
prendiamo un indicatore multitool
il suo fascino è che è ancora dinamico e si ridisegna.
la sua rielaborazione è favorevole perché c'è un arresto algoritmico, anche se c'è una perdita in caso di crollo dello scorrimento.
Una perdita è possibile, perché le coppie possono divergere all'infinito.
ma divergono globalmente (per lungo tempo), possono ripetutamente convergere e divergere localmente (rapidamente), il che porta profitto.
La riprogettazione dell'indicatore è stata discussa in bablokos.
c'era un dialogo tra me e Alessandro su questo argomento, credo che non sia stato cancellato.
C'è naturalmente l'improvvisazione di Alexander sul tema del miglioramento della strategia, ma a mio avviso è meglio iniziare con la più semplice (due gambe) e naturalmente in demo.
Lo scorrimento medio si calcola sommando lo scorrimento di ogni barra in una finestra temporale lunga, diviso per il numero di barre nella stessa finestra.
Ciao a tutti. L'idea di prendere la media è stata realizzata. Indicatore con ridisegno. Finora tali realizzazioni su EURUSD+GBPUSD. Il lotto è fisso. Controllo su altre coppie.