Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 231
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Messieurs, croyez-moi sur parole 😁
il y a deux triangles avec un échange positif.
il y en a peut-être plus, mais il y a une erreur dans le programme, je vais la corriger, ce n'est pas grave.
Voici l'un d'entre eux, regardez-le.
Hier, nous avons réalisé un robot-générateur de triangles afin de vérifier la possibilité d'existence d'un loc à permutation positive.
Oui, c'est possible !
deux triangles avec un échange positif
il y en a peut-être plus, mais il y a une erreur dans le programme, je vais la corriger, ce n'est pas grave
Voici l'un d'entre eux, regardez-le.
Hier, un robot générateur de triangles a été créé pour tester la possibilité d'existence d'une serrure avec un échange positif.
Oui, c'est possible !
Quel est le ratio ?
La stratégie d'Alexandre n'est pas celle qu'il a décrite dans ses écrits.
L'astuce consiste à faire en sorte que, lorsque la foule se met à négocier des paires, la seule croix se négocie de manière prévisible.
.
Pour l'évaluation, j'ai quelque chose de similaire dans le code et à la fin de l'année, par exemple, je regarde le nombre d'écarts (je ne le mettrai pas dans le code) - l'algorithme est clair, qui en a besoin si
Pour l'évaluation, pour l'instant quelque chose de similaire dans le code et à la fin de l'année, par exemple, je regarde le nombre de lacunes (je ne le mettrai pas dans le code) - l'algorithme est clair, qui en a besoin si
le style de l'écrivain pour 1C ;)
votre puce est faite à peu près comme ceci
int step=500,sum[100];
ArrayInitialize(sum,0);
for(k=0; k<100; k++)
{
if(k*step<=s2s1 && s2s1<(k+1)*step) sum[k]+=1;
}
style de l'écrivain pour 1C ;)
ton truc est fait comme ceci
int step=500,sum[100];
ArrayInitialize(sum,0);
for(k=0; k<100; k++)
{
if(k*step<=s2s1 && s2s1<(k+1)*step) sum[k]+=1;
}
.
ok
en général, si nous résumons l'idée d'Alexander sur les bablokos, nous obtenons ce qui suit
nous prenons un indicateur multitool
son charme est qu'il est toujours dynamique et qu'il se redessine.
son redécoupage est favorable car il y a un stop algorithmique, même s'il y a une perte en cas de glissement effondré.
Une perte est possible, car les paires peuvent diverger indéfiniment.
En effet, tout en divergeant globalement (pendant longtemps), elles peuvent converger de manière répétée et diverger localement (rapidement), ce qui permet de réaliser des profits.
La refonte des indicateurs a été discutée dans bablokos.
il y avait un dialogue entre moi et Alexandre sur ce sujet, je pense qu'il n'a pas été effacé.
Il y a bien sûr l'improvisation d'Alexandre sur le sujet de l'amélioration de la stratégie, mais à mon avis il vaut mieux commencer par le plus simple (deux jambes) et bien sûr sur démo.
Le sliding moyen est calculé en additionnant le sliding de chaque barre dans une longue fenêtre de temps, divisé par le nombre de barres dans la même fenêtre.
Bonjour à tous. L'idée de prendre la moyenne a été réalisée. Indicateur avec redécoupage. Jusqu'à présent de telles réalisations sur EURUSD+GBPUSD. Le lot est fixé. Vérification sur d'autres paires.