Y a-t-il un modèle dans ce chaos ? Essayons de le trouver ! Apprentissage automatique sur l'exemple d'un échantillon spécifique. - page 2
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Dans ce cas, les colonnes du résultat financier n'ont que peu d'intérêt. Il y aura aussi des erreurs de prédiction de classe 0 (au lieu de 0, nous prédirons 1). Et le prix de l'erreur est inconnu. C'est-à-dire que la ligne d'équilibre ne sera pas construite. D'autant plus que vous avez 70% de classe 0. C'est-à-dire 70% d'erreurs dont le résultat financier est inconnu.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à résoudre le problème....Vous pouvez oublier les 3000 points. Si c'est le cas, ce ne sera pas fiable.
Vous avez mal compris quelque chose, si vous avez classé la valeur 0 alors qu'elle aurait dû être "1", il n'y aura pas de perte - pas d'entrée sur le marché, mais si vous avez classé "1" alors qu'elle aurait dû être "0", il y aura une perte, il vous suffit de déterminer la colonne Target_P avec une perte - Target_100_Buy ou Target_100_Sell. Vous pouvez simplement prendre la valeur de la colonne Target_100_Buy ou Target_100_Sell et la multiplier par (-1).
Comment pouvez-vous affirmer qu'il n'y a pas de solution et penser que je ne sais pas comment faire de l'échantillonnage ?
Vous avez mal compris quelque chose, si vous avez classé la valeur 0, et qu'elle devrait être "1", il n'y aura pas de perte - pas d'entrée sur le marché, mais si vous avez classé "1", et qu'elle devrait être "0", il y aura une perte, il vous suffit de déterminer la colonne Target_P pour déterminer la colonne avec une perte - Target_100_Buy ou Target_100_Sell. Vous pouvez simplement prendre la valeur de la colonne Target_100_Buy ou Target_100_Sell et la multiplier par (-1).
Comment pouvez-vous affirmer qu'il n'y a pas de solution et penser que je ne sais pas comment faire de l'échantillonnage ?
Plus tôt, vous avez dit :
Il n'y aura pas de profit (si vous faites une réévaluation, il y aura un petit pourcentage de profit à zéro).
Ce qui est très confus.
Vous aviez l'habitude de dire :
Ce qui est très déroutant.
Vous avez donc demandé : " Si à la classe 0 (ne pas entrer) la direction correcte de l'opération est choisie, y aura-t-il un profit ou non ? J'ai répondu qu'il n'y aurait pas de profit, non pas parce que vous ne pouvez pas choisir "0", "1" ou "-1" au lieu de "0" lors de la répartition des objectifs, si vous décidez de le faire. Entre parenthèses, j'ai précisé qu'en fait, la stratégie peut être rentable lorsqu'elle est appliquée dans la réalité, si vous modifiez l'algorithme et laissez le modèle déterminer la direction de l'entrée. Avez-vous pu l'expliquer maintenant ?
Vous avez donc demandé " Si à 0 classe (ne pas entrer) la bonne direction de la transaction est choisie, y aura-t-il un profit ou non ? "J'ai répondu qu'il n'y aurait pas de profit, non pas parce que vous ne pouvez pas choisir "1" ou "-1" au lieu de "0" lors de la répartition des objectifs, si vous décidez de le faire. Entre parenthèses, j'ai précisé qu'en fait, la stratégie peut être rentable lorsqu'elle est appliquée dans la réalité, si vous modifiez l'algorithme et laissez le modèle déterminer la direction de l'entrée. Avez-vous pu l'expliquer maintenant ?
Pas vraiment...
Définissez-vous le TP/SL à cet endroit ? Sur la base des valeurs des colonnes de résultats financiers ?
Que voulez-vous dire par " vous ne pouvez pas choisir "1" ou "-1" au lieu de "0" ".
Le modèle se trompera et choisira 1 et -1 au lieu de 0.
Pas vraiment...
Vous y définissez le TP/SL ? En fonction des valeurs des colonnes du résultat financier ?
Le TP n'est pas là du tout, et le SL n'est pas là non plus (dans cet échantillon - il semble :)). - clôture sur la prochaine bougie qui a atteint le canal de Donchian. Par exemple, nous avons franchi la limite supérieure, sur la barre suivante nous avons ouvert un achat et attendons que la limite inférieure soit franchie, s'il y a eu un profit, l'objectif est "1", et s'il y a eu une perte, l'objectif est "0".
Que voulez-vous dire par " on ne peut pas choisir ici au lieu de "0" "1" ou "-1" ".
Le modèle se trompera et choisira 1 et -1 au lieu de 0.
Cela signifie que la cible zéro ne peut pas être remplacée par une autre cible dans l'échantillon, car la perte/gain n'est pas calculée pour l'autre cible !
Par conséquent, l'équilibre est construit comme suit :
Prédit 1, et ensemble 1 => le solde augmente du module de la colonne de tout solde
Prédit 1, et ensemble 0 => le solde diminue du module de la colonne de tout solde
Prédit 0 => le solde ne change pas.
Maintenant je vois.
Au final, le bilan est structuré de la manière suivante :
Prévision 1, et ensemble 1 => le solde augmente du module de la colonne de tout solde
Prévision 1, et ensemble 0 => le solde diminue du module de la colonne de tout solde
Prévision 0 => le solde ne change pas.
Maintenant, je vois.
Essentiellement oui. C'est juste que j'avais tout personnalisé pour 3 cibles - une sorte de standard et jusqu'à présent je ne l'ai pas abandonné.
Formation à 35226, embargo 1000, test 9000 dernières lignes.
Meilleur solde dans l'option 81 : 0.01600 pts.
50/50 dans l'ensemble. Il n'y a pas de croissance stable.
...
Quel est votre meilleur équilibre ?
Mes meilleurs résultats ressemblent à ceci.
Entraînement à 35226, embargo 1000, test 9000 dernières lignes.
Meilleur solde dans l'option 81 : 0.01600 pts.
50/50 dans l'ensemble. Pas de croissance stable.
...
Pouvez-vous vérifier le modèle exactement sur le fichier exam.csv ?
Avez-vous essayé des manipulations avec l'échantillon ?
Voici l'équilibre sur l'échantillon de l'examen après avoir supprimé certains des prédicteurs.
Bien sûr, sur les graphiques de la distribution des réponses du modèle, vous pouvez voir que le modèle a été entraîné juste un peu - le rappel est très faible, mais c'est déjà un certain résultat.
train.csv
exam.csv