Statistik, Optimierung und "Glücksmünze" ....
FAZIT: Wenn das Erzielen eines akzeptablen Handelsergebnisses die Folge eines einfachen Zufalls ist (der durch das Werfen einer Münze, die Verwendung von Indikatoren, die Arbeit mit dem Preis, die Verwendung von im Radar verwendeten Algorithmen (und davon gibt es einige) usw. erzielt wird), dann stellt sich heraus, dass der Preis an sich oder in Form einiger Funktionen, die in den Indikatoren ausgedrückt werden, um Handelssignale zu erzeugen, sich nicht von einem einfachen Münzwurf unterscheidet. Da klar ist, dass es keine "glückliche" Münze gibt (hier appelliere ich an die Experten der Wahrscheinlichkeitstheorie), gibt es auch keine "glückliche" oder "dauerhafte" GTS auf der Grundlage von Preis/Preisfunktion. Das bedeutet, dass jede Optimierung des TS oder jede Statistik, die zur Bewertung dieses TS verwendet wird, sinnlos ist, da eine "glückliche" Münze jederzeit aufhört, "positive" Ergebnisse zu zeigen, und der TS, der auf einem einfachen Zufall beruht, aufhört zu "funktionieren", die einzige Frage ist das Timing....
Die zweite paradoxe Schlussfolgerung: Wenn VTBs, die im Test/Real gute Ergebnisse in der Historie zeigen, nicht garantieren, dass sie diese Ergebnisse in der Zukunft beibehalten, warum können dann VTBs, die schlechte Ergebnisse in der Historie haben, in der Zukunft nicht gut abschneiden? Es zeigt sich also, dass es im realen Handel keinen Unterschied macht, ob ein "co-optimiertes" oder ein "nicht-optimiertes" GTS..... gewählt wird. Wie auch immer, es ist immer noch ein Ratespiel: "Glück oder Pech" ....
Schlussfolgerung: In Anbetracht der obigen Ausführungen stelle ich nicht ausdrücklich die Frage: "Wie können wir weiterleben? Ich interessiere mich für die Ziele der Optimierung und der Statistik, für diejenigen, die sich aktiv damit befassen...
Beide Schlussfolgerungen sind absolut richtig. Optimierung von TS und Statistik der Ergebnisse solcher TS - sinnlos. Die Antwort lautet: "Diejenigen, die sich in den letzten Jahren aktiv damit beschäftigt haben" und dabei insbesondere die von R. Pardo in seinem grundlegenden Werk über Optimierung und Prüfung beschriebene Methode angewendet haben.
...... Die Antwort lautet: "Diejenigen, die dies in den letzten Jahren aktiv getan haben", wobei sie insbesondere die von R. Pardo in seinem bahnbrechenden Werk über Optimierung und Prüfung beschriebene Methode angewandt haben.
Pardo schrieb in seinem Buch, welche Bedingungen/Ergebnisse des TS den Händler zufrieden stellen sollten (es mag übertrieben sein, aber dennoch ....). Ich bin der Meinung, dass jedes Ergebnis von TS erzielt werden kann, sogar der "Gral", die Frage ist nur, wie viele Takes dafür notwendig sind. Das Problem ist, dass die "Graalität" der Ergebnisse das Vertrauen in die TS selbst nicht erhöht.
Ein guter TS hat einige Eigenheiten.
Beide Schlussfolgerungen sind absolut richtig. Die Optimierung der TS und die Statistik der Ergebnisse einer solchen TS sind bedeutungslos.
Beide Schlussfolgerungen sind absolut illusorisch. Optimierungen und zufällige Münzwurfstatistiken sind bedeutungslos (auch wenn einige Herbst- und Frühlingspersönlichkeiten das anders sehen, hehe), aber was ist mit Handelssystemen, die Muster verwenden, also das genaue Gegenteil von Zufall?
An den Themenstarter. Wenn ein TS mit einer stabilen positiven erwarteten Auszahlung gefunden wird, besteht der Zweck der Optimierung darin, den optimalen Parametersatz zu finden (und nicht den einzigen profitablen Satz für eine abstrakte Münze auf einem bestimmten Stück der Geschichte). Der Zweck einer Reihe von Statistiken ist es, das System selbst zu finden, das es wert ist, optimiert zu werden. Im Zyklus Handelsidee - Statistikset (Ideenüberprüfung) - Optimale Parameter finden geben Sie den wichtigsten Teil, den ersten, frei. Die zweite und dritte Option sind nur sinnvoll, wenn sie verfügbar ist.
Topikstarter. Wenn ein TS mit einer stabilen positiven erwarteten Auszahlung gefunden wird, besteht das Ziel der Optimierung darin, den optimalen Parametersatz zu finden (und nicht den einzigen profitablen Satz für eine abstrakte Münze einer Münze auf einem bestimmten Stück der Geschichte). Der Zweck einer Reihe von Statistiken ist es, das System selbst zu finden, das es wert ist, optimiert zu werden. Im Zyklus Handelsidee - Statistikset (Ideenüberprüfung) - Optimale Parameter finden geben Sie den wichtigsten Teil, den ersten, frei. Der zweite und dritte Punkt sind nur sinnvoll, wenn er verfügbar ist.
Was ist eine Handelsidee? Die Handelsidee von topikaster besteht darin, Positionen mit einer Münze zu eröffnen.
Herzlichen Glückwunsch an ihn.
Dankeschön
Man muss sich gut überlegen, ob ein Zufallszahlengenerator oder ein TA-Indikator "wissenschaftlicher" ist.
Ein guter TC hat einige Merkmale.
Was zum Beispiel?
Nun, zunächst einmal werden Positionen wie die des Themenstarters nicht von Grund auf neu eröffnet,
und zweitens hat es keinen Gral.
Da das Thema über R. Pardo und sein Buch "Developing... ".
Nach der Lektüre verstehe ich immer noch nicht das Kriterium für die Auswahl des "perfekten" OPTIMIERUNGSMODELLS? Was ist das? In jeder einzelnen Periode (Ansatz zur) Optimierung der Werte der Variablen.
Geht es wirklich nur darum, alles um den Durchschnitt zu schlagen und das war's?
Ich wäre für eine Klärung meiner Frage dankbar.
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Am Vorabend des Wochenendes.... Das Thema ist inspiriert von den Überlegungen in benachbarten Threads über den Wert der TK-Optimierung, die statistische Leistung der TK usw. Ich versuche nicht, irgendwelche praktischen Aspekte anzusprechen, sondern bin eher an dem konzeptionellen Ansatz interessiert.
These 1: Es gibt eine TK: TP - X Pips, SL - Y Pips; Einstieg - bei Abschluss des letzten Handels (d.h. beim TP oder SL); Einstiegsrichtung - wird durch Werfen einer Münze bestimmt. Wenn wir 1000 physische Pfennige haben, können wir davon ausgehen, dass 100 Pfennige akzeptable Ergebnisse in der Historie zeigen werden, 10 von ihnen werden akzeptable Ergebnisse auf dem Demo-Konto in Echtzeit zeigen, 1 Pfennig von ihnen wird akzeptable Ergebnisse auf dem echten Cent-Konto zeigen (...) danach eröffnen wir, stolz auf das erzielte Ergebnis, ein Standardkonto, füllen es mit XXXXX Dollar auf und werben Investoren über PAMM-Konten an, indem wir ihnen die Statistiken der bisherigen Transaktionen zeigen ...; Frage 1 (rhetorisch): wie endet diese Geschichte?) - Anmerkung: wenn Mathematiker plötzlich Einwände gegen die Möglichkeit haben, mit 1000 Münzen akzeptable Ergebnisse zu erzielen, können Sie 20 000 Münzen nehmen (die Frage bezieht sich nicht auf die Zahlen, sondern auf die Idee selbst) ....
Da es klar ist, dass die Münze, in diesem Fall, fungiert als Zufallszahlengenerator (RNG), dann anstelle von 1000 (oder 20 000) Münzen, können Sie diese RNG in Expert Advisor einfügen (ich bin nicht der Ansicht, Software-Fähigkeiten von MQL, um diese Aufgabe zu erfüllen, ich betrachte die Idee selbst ...), und nach 1000 (oder 20 000) läuft, werden wir "grobe" Testergebnis zu bekommen ... D.h. mein Gedanke: mit einer ausreichend großen Anzahl von Versuchen im Test, im Vorwärtsgang usw. ist es immer möglich, Ergebnisse zu ERINNERN, die auch die anspruchsvollsten Liebhaber von Handelssystemstatistiken zufriedenstellen....
These #2: Es gibt 100 verschiedene MT-4 Indikatoren. Mit allen möglichen Kombinationen von zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Indikatoren mit verschiedenen anpassbaren Parametern, erhalten wir 1 000 (aber wenn wir wollen, mit Indikatoren dieser gleichen Kombinationen aus anderen Symbolen und/oder TF, können wir 20 000) Handelssignalgeneratoren (GTS) erhalten. Wir verwenden den oben erwähnten TS, aber anstelle einer Münze zeigt uns der STS die Richtung an, in die wir kaufen oder verkaufen sollen. Wenn wir 1000 (oder 20 000) STS haben, können wir davon ausgehen, dass 100 STS uns akzeptable Ergebnisse in der Geschichte zeigen werden, davon ..... (ferner, um Platz zu sparen - ähnlich wie oben...)
Frage ¹2 (rhetorisch): Worin besteht der grundsätzliche Unterschied zwischen der Kombination von Indikatoren als GTS und Münzen als HGS...? - Ich nehme die Antwort vorweg: Die Münze ist ein reiner "Fall" und die Indikatoren sind Preisfunktionen, die...., also..... Betrachten Sie These #3...
These #3: Es gibt den gleichen TS... Dieses Mal werden die Handelssignale wie folgt generiert: Option 1: wenn der Schluss des letzten Balkens über seiner Eröffnung liegt - BAY, wenn der Schluss unter der Eröffnung liegt - SELL; Option 2: wenn der Schluss des letzten Balkens über seiner Eröffnung liegt - SELL, wenn der Schluss unter der Eröffnung liegt - BAY... Wir können davon ausgehen, dass der Tester bessere Ergebnisse für Variante 1 und für Variante 2 zeigen wird, aber im Allgemeinen werden beide Ergebnisse "bei der Summe der Instrumente und Zeitrahmen" ziemlich träge sein... Nun fügen wir Variante 3 hinzu: zum Verhältnis von Schluss/Offen des letzten Balkens fügen wir den Schluss/Offen des vorletzten Balkens hinzu, Variante 4: zum Schluss/Offen der letzten beiden Balken fügen wir den Höchststand dieser beiden Balken hinzu,.... Variante 97: wir betrachten Variante 4, aber wir nehmen die Daten des "benachbarten" Instruments, etc..... Somit ergeben sich 1.000 (oder 20.000) mögliche Einträge. Wenn wir 1000 (oder 20.000) Eingabemöglichkeiten zur Verfügung haben, können wir davon ausgehen..... (ich hoffe, mein Gedanke
verständlich...).... Frage Nr. 3: Wenn in einem Fall die Preise ein eher schwaches Signal erzeugen, im anderen Fall aber ein sehr gutes Signal (ich bestehe darauf, dass aus einer großen (!!!) Menge verschiedener Signale zwangsläufig mindestens ein "Grals"-Ergebnis erzielt wird), was ist es dann: die Entdeckung eines grundlegenden Marktmusters oder ein einfacher Zufall?
FAZIT: Wenn die Erzielung eines akzeptablen Handelsergebnisses die Folge eines einfachen Zufalls ist (durch das Werfen einer Münze, die Verwendung von Indikatoren, die Arbeit mit dem Preis, die Verwendung von Algorithmen, die im Radar verwendet werden (und so etwas gibt es), usw.), dann stellt sich heraus, dass der Preis selbst und einige Funktionen, die in den Indikatoren ausgedrückt werden, um Handelssignale zu erzeugen, sich nicht von einem einfachen Münzwurf unterscheiden. Da klar ist, dass es keine "glückliche" Münze gibt (hier appelliere ich an die Experten der Wahrscheinlichkeitstheorie), gibt es auch keine "glückliche" oder "dauerhafte" GTS auf der Grundlage von Preis/Preisfunktion. Das bedeutet, dass jede Optimierung des TS oder der Statistik, die für die Auswertung dieses TS verwendet wird, keinen Sinn macht, da eine "glückliche" Münze jederzeit aufhören wird, "positive" Ergebnisse zu zeigen, und der TS, der auf einem einfachen Zufall beruht, aufhören wird zu "funktionieren", die einzige Frage ist die nach der Zeit....
Die zweite paradoxe Schlussfolgerung: Wenn TCPs, die im Test/Real gute Ergebnisse in der Historie zeigen, nicht garantieren, dass sie diese Ergebnisse auch in der Zukunft beibehalten, warum können dann TCPs, die in der Historie schlechte Ergebnisse zeigen, in der Zukunft nicht gut abschneiden? Es zeigt sich also, dass es im realen Handel keinen Unterschied macht, ob ein "co-optimiertes" oder ein "nicht-optimiertes" GTS..... gewählt wird. Wie auch immer, es ist immer noch ein Ratespiel: "Glück oder Pech" ....
Schlussfolgerung: In Anbetracht der obigen Ausführungen stelle ich nicht ausdrücklich die Frage: "Wie können wir weiterleben? Ich interessiere mich für die Ziele der Optimierung und der Statistik, für diejenigen, die sich aktiv damit befassen...