自我训练的MA交叉! - 页 4 123456789 新评论 atacii 2006.07.04 18:31 #31 一个新的想法，有点... 虽然我已经在这些论坛上潜伏了一段时间，但这是我的第一个帖子，所以我希望它是一个好帖子。 我的方法的基本想法是，根据市场条件定义一个理想的马氏交叉，市场条件由齿轮功能（使用雪豹建立的语言）定义。 我将通过将数据导入Excel（csv数据效果很好）并使用vb程序循环处理数据，根据各种马氏交叉点进行交易。 该程序将记录交易的利润、涉及的马氏指数以及交易时的齿轮功能值。 希望在这一点上，如果你将某一特定马氏的利润与齿轮功能作图，会有一个漂亮的钟形/高斯曲线。 这将是一个很好的检查，但下一步将是通过这些数据运行一个程序，并为齿轮函数的某些给定值范围选择最佳马氏交叉。 决策函数（我们现在正在交易）将像任何ma cross ea一样工作，除了慢速和快速ma的值将根据齿轮功能的当前值在上面提供的数据中查找。 现在，我们应该使齿轮功能成为什么？ 我们应该期待的一个好例子，尽管也许不是一个实际的选择，就是成交量。 虽然成交量本身是非常不稳定的，但你可以计算一种移动平均线，从以前的条形图、以前几天的同一时间、以前同一天的同一时间（当前时间-n * 1周），或三者的一些组合中获取数据。 虽然任何给定的MA交叉的条件将保持不变，但它们被应用于市场的移动画面。 另外，只要有新的数据出现，这些条件就可以被刷新，而且你用于该优化的数据范围可以是你想要的任何长度。 ^^^写了很多，我很抱歉。 请看所附的文本文件，以讨论齿轮功能的备选方案。 附加的文件： gearing_function.txt 3 kb [删除] 2006.07.05 12:03 #32 谢谢老板！! igorad: 嗨，谦虚的交易员。我想你可以试试这个指标https://www.mql5.com/en/forum/174228 也可以尝试使用新的指标。 谢谢你Igorad。 EmeraldKing 2006.07.23 22:57 #33 自适应指标和平行函数 你好，CodersGuru。 请看Clayburb的网站，他谈到了这个问题，并给出了关于这个问题的tradestation代码样本，他在Tradestation的世界博览会上有一个很好的powerpoint演示。 http://www.clayburg.com/ 请欣赏 EK Ahmed Soliman 2006.08.23 12:29 #34 谢谢! Emerald King: 你好，CodersGuru。请看Clayburb的网站，他谈到了这个问题，并给出了关于这个问题的tradestation代码样本，他在Tradestation的世界博览会上做了一个很好的powerpoint演示 http://www.clayburg.com/ 请欣赏 EK 谢谢你的公告，EK! ericlooi 2006.11.15 13:57 #35 Codersguru。 你能不能看一下你的PM？我需要你的帮助。谢谢。 automatedtrader 2006.11.15 18:52 #36 也许这可以帮助培训师......如果你的系统能够计算出哪些数值与成功的MA交叉设置相吻合，如果你运行的是倍数，最终经过足够的时间，你会得到一个很好的平均值，让EA根据ATR的范围值来决定使用哪个交叉。目前，我确实在同一个图表级别上查看每日收盘价和28日和5日的ATR，即它们看起来像重叠的MA5粘贴在28上，就像你在macd 上做的MAs一样''112在macd上非常有效''。 hksweeper 2006.11.26 11:47 #37 你好，编码大师。 我是这个论坛的新成员，但我非常喜欢这个关于 "自我训练的MA交叉 "EA的想法! 如果这真的可以做到，这一定是未来MA交叉EA的发展方向。 你还在考虑这个想法吗？ 我们能做些什么来帮助你？ jdpnz 2007.05.24 03:35 #38 刚发现这个，我想我可以补充我自己的方法。 首先，我使用一些相位检测器来确定频率（周期）。 然后，这可以作为MA的输入（我有时使用EMA，但主要是SMA，因为这样很容易确定滞后）。 我还使用相移小波（在上述相同的周期上）并将其添加到上述MA中。 通过这种方式，我创建了某种 "MA"，它被相位转移到市场价格/位置上（或以我可能决定的任何百分比的滞后 - 例如创建MACD等）。 主要的一点是--因为频率（周期）可以在每个柱子上确定，所以MA是由市场数据直接控制 的...... antimatrix1111 2007.05.28 07:15 #39 这可以帮助我们。 大家好! 我从www.mql4.com.It，名为self-trained adviser的EA。我认为，它不使用MA交叉，但模仿买入和卖出，存储它并用于确定真正的买入和卖出。如果你感兴趣，我可以翻译代码中的手册。 祝贺你! 附加的文件： 1056103810561056111210561109105611091056105711071057amp1056.mq4 27 kb [删除] 2007.10.28 09:59 #40 一个经过自我训练的MA交叉专家似乎并不难做到。你必须运行两个终端，一个用于优化，另一个用于运行EA。你可以每隔一定数量的条形图进行优化，如果你使用较高的时间框架，如4小时，也许1小时，如果你限制了范围，你可以每条都进行优化。或者你可以每天在一个特定的时间进行优化。 我也喜欢交叉策略，但我不同意谁说的，为了让交叉策略继续工作，你必须不断地重新优化，通常不是这样的。 而且自我训练到头来可能是个坏主意。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一个新的想法，有点...
虽然我已经在这些论坛上潜伏了一段时间，但这是我的第一个帖子，所以我希望它是一个好帖子。
我的方法的基本想法是，根据市场条件定义一个理想的马氏交叉，市场条件由齿轮功能（使用雪豹建立的语言）定义。
我将通过将数据导入Excel（csv数据效果很好）并使用vb程序循环处理数据，根据各种马氏交叉点进行交易。 该程序将记录交易的利润、涉及的马氏指数以及交易时的齿轮功能值。
希望在这一点上，如果你将某一特定马氏的利润与齿轮功能作图，会有一个漂亮的钟形/高斯曲线。 这将是一个很好的检查，但下一步将是通过这些数据运行一个程序，并为齿轮函数的某些给定值范围选择最佳马氏交叉。
决策函数（我们现在正在交易）将像任何ma cross ea一样工作，除了慢速和快速ma的值将根据齿轮功能的当前值在上面提供的数据中查找。
现在，我们应该使齿轮功能成为什么？ 我们应该期待的一个好例子，尽管也许不是一个实际的选择，就是成交量。 虽然成交量本身是非常不稳定的，但你可以计算一种移动平均线，从以前的条形图、以前几天的同一时间、以前同一天的同一时间（当前时间-n * 1周），或三者的一些组合中获取数据。
虽然任何给定的MA交叉的条件将保持不变，但它们被应用于市场的移动画面。 另外，只要有新的数据出现，这些条件就可以被刷新，而且你用于该优化的数据范围可以是你想要的任何长度。
^^^写了很多，我很抱歉。 请看所附的文本文件，以讨论齿轮功能的备选方案。
谢谢老板！!
嗨，谦虚的交易员。
我想你可以试试这个指标https://www.mql5.com/en/forum/174228
也可以尝试使用新的指标。谢谢你Igorad。
自适应指标和平行函数
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http://www.clayburg.com/
请欣赏
EK
谢谢!
你好，CodersGuru。
请看Clayburb的网站，他谈到了这个问题，并给出了关于这个问题的tradestation代码样本，他在Tradestation的世界博览会上做了一个很好的powerpoint演示
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请欣赏
EK谢谢你的公告，EK!
Codersguru。
你能不能看一下你的PM？我需要你的帮助。谢谢。
也许这可以帮助培训师......如果你的系统能够计算出哪些数值与成功的MA交叉设置相吻合，如果你运行的是倍数，最终经过足够的时间，你会得到一个很好的平均值，让EA根据ATR的范围值来决定使用哪个交叉。目前，我确实在同一个图表级别上查看每日收盘价和28日和5日的ATR，即它们看起来像重叠的MA5粘贴在28上，就像你在macd 上做的MAs一样''112在macd上非常有效''。
你好，编码大师。
我是这个论坛的新成员，但我非常喜欢这个关于 "自我训练的MA交叉 "EA的想法! 如果这真的可以做到，这一定是未来MA交叉EA的发展方向。
你还在考虑这个想法吗？ 我们能做些什么来帮助你？
刚发现这个，我想我可以补充我自己的方法。
首先，我使用一些相位检测器来确定频率（周期）。
然后，这可以作为MA的输入（我有时使用EMA，但主要是SMA，因为这样很容易确定滞后）。
我还使用相移小波（在上述相同的周期上）并将其添加到上述MA中。
通过这种方式，我创建了某种 "MA"，它被相位转移到市场价格/位置上（或以我可能决定的任何百分比的滞后 - 例如创建MACD等）。
主要的一点是--因为频率（周期）可以在每个柱子上确定，所以MA是由市场数据直接控制 的......
这可以帮助我们。
大家好!
我从www.mql4.com.It，名为self-trained adviser的EA。我认为，它不使用MA交叉，但模仿买入和卖出，存储它并用于确定真正的买入和卖出。如果你感兴趣，我可以翻译代码中的手册。
祝贺你!
一个经过自我训练的MA交叉专家似乎并不难做到。你必须运行两个终端，一个用于优化，另一个用于运行EA。你可以每隔一定数量的条形图进行优化，如果你使用较高的时间框架，如4小时，也许1小时，如果你限制了范围，你可以每条都进行优化。或者你可以每天在一个特定的时间进行优化。
我也喜欢交叉策略，但我不同意谁说的，为了让交叉策略继续工作，你必须不断地重新优化，通常不是这样的。
而且自我训练到头来可能是个坏主意。