从实践到理论再回到实践 - 页 8

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Aleksandr Volotko:

还没有什么可申请的 )一旦我们有了几个相对于利润的这样的止损点，那么我们将应用它们 )然后我们将乘以长期。 一般来说，这并不难模拟。

所以说，把你的旧系统，在投资组合之前。 你有时觉得这个系统很酷。 把它捋一捋，找出这个系统可能的缺点。
 

一句话：已经找到圣杯的人--他不会停止--并将继续寻找圣杯--这是一张单程票--而且没有尽头......


关于tp/sel比率：似乎很明显，tp>sel比率的系统主要在波动性增加的情况下工作（换句话说，买入波动性），而先知阿纳托利则相反--卖出波动性（这从交易历史中很容易看出），并且没有停止......[闷声闷气地笑] ......

 
Aleksandr Volotko:
会有利润吗？(我不记得是谁的，但我认为是德瑞莫的）。

是的，没错，在正确的执行中，这句话应该重复三次（卡巴拉的神奇数字），并有不同的变化。

-- 是否会有利润？

--利润如何？

-- 担心利润，利润怎么了？

 
一来二去，交易者的战斗是基于统计参数的--太小的止损--会被频繁执行并慢慢平仓，太大的止损--会作用于一系列的反弹运动，这里的止损可以理解为单笔交易或一系列（交易周期），同样的，基于分布特征的取舍可以是有限时间内给定值的取舍盈利的近似规律，当然没有什么特别的秘密，可以很容易建模。那么就可以合乎逻辑地得出结论，波动性的变化，所以止损的大小也应该根据波动性进行调整，将点数转化为塔勒，与每笔交易的（几乎）固定风险成反比。恐怖和忧郁的是，趋势阻力的多变性不允许一直用相同的参数工作，一般来说，这将是太容易了，然后没有人会在工厂工作，如果一个人可以如此容易地选择固定的参数为好。许多交易员放弃并离开了这个行业，他们意识到，即使是过滤性的努力通常也不会大幅提高利润率，而且一般来说，很难将这种提高与事故区分开来......事实上，你甚至无法判断什么是平均胜率，因为它总是在波动，这就是市场的本质，因此应该反对比天真的统计游戏更强大和更有力的东西......它应该是一组条件，允许从语义上将一类状态/情况与其他状态/情况区分开来，以便区分（分类）当前状态并估计过渡到下一个更可能的状态的概率......但直接去工厂还是比较容易...
 
通过选择每笔交易的风险量，交易者选择了他的损失方式--快速或缓慢。交易可以打包成系列（连续或甚至按时间分开），这些系列可以作为大型交易进行分析，甚至按系列进行元优化，例如，有一种众所周知的方法，当交易者决定最大限度地积极交易，但不希望很快失去，但仍希望在失去单一资本之前设法赚取X2、X3、X4等，在这种情况下，这种优化与通常的数字优化没有区别，只是交易将由几个...这里值得一提的是LSPM方法（杠杆空间投资组合模型），它是根据TWR终端回报率对系统投资组合进行风险度量优化的概括。然而，很少有人能够在实践中实施这种方法，而那些尝试过的人则小心翼翼地掩盖了结果......。
 
transcendreamer:
一个选择交易风险量的交易者，选择了他的损失方式--快速或缓慢 ...这些系列可以作为大型交易进行分析，甚至可以通过系列进行元优化。 例如，一个众所周知的方法是，当交易者决定在不迅速损失利润的情况下最大限度地积极交易时，计算他将设法在损失一笔资金之前赚取X2、X3、X4等。 在这种情况下，这种优化将与普通的数字优化没有区别，但交易将由几个损失的订单组成这里值得一提的是LSPM方法（杠杆空间投资组合模型），它是根据TWR终端回报率对系统投资组合进行风险度量优化的一个概括。然而，很少有人能够在实践中实施这种方法，而那些尝试过的人则小心翼翼地隐瞒了结果。

著名的......我以前从未遇到过如此聪明的演讲......你可以说我也曾在某个地方推理过自己，但我无法表达出来......你没有碰巧来自那个 "黑匣子"，那个美国著名的亿万富翁商人，我忘了他的名字，但在这个论坛上这样的哲理是很有价值的....thanks a lot for the science....I read it like a Shakespearean poem....yes, you have just an immeasable talent...

我自己认为，这种随机的过程应该用反随机的镜子来打......只不过它不是给人的，人追求的是有规律的和谐，追求的是黄金比例......而这里就是在这种混沌中寻找和谐的地方

 
transcendreamer:
在选择每笔交易的风险金额时，交易者选择了他的损失方式--快速或缓慢 ...交易可以打包成系列（连续或甚至按时间分开）。 这些系列可以作为大型交易进行分析，甚至可以按系列进行元优化。 例如，当交易者决定在不迅速损失利润的情况下最大限度地积极交易，期望在损失一笔资金之前设法赚取X2、X3、X4等，这种方法是已知的。 在这种情况下，这种优化不会与普通数字优化不同，但交易将包括几个比例。这里值得一提的是LSPM方法（杠杆空间投资组合模型），它是根据TWR终端回报率对系统投资组合进行风险度量优化的一个概括。然而，很少有人能够在实践中实施这种方法，而那些尝试过的人则小心翼翼地隐藏结果......

在一个相邻的主题中，他们写到了Yandex Zen，在那里开一个账户，以自己的风格发帖，你会发现有很多粉丝，你会赚到面团，这很快就会比面包丁更有价值。你甚至可以放弃这个在外汇上亏损的烂生意，开始在外汇以外的东西上赚钱，你会像做恶梦一样忘记这个该死的外汇，和平地生活，和谐地生活（至少是和你自己）:)

 
Сергей Криушин:

著名的......我以前从未遇到过如此聪明的演讲......你可以说我在某个地方对自己进行过这样的推理，但我无法表达出来......你没有碰巧来自那个 "黑匣子"，美国著名的亿万富翁交易员，我忘了他的名字，但在这个论坛上这样的哲理是很有价值的....thanks a lot for the science...我只是像读莎士比亚的诗一样....，你只是有一个不可估量的才华...

我自己认为，这个随机过程应该被一个反随机性的镜子所打败......只不过它不是给人的，人追求的是规律性的和谐，追求的是黄金比例......而这就是在这个混乱中寻找和谐......。

呵，这甚至不是我，是它的方式......和关于镜像反随机性的理论，也许如果灵感来自外太空，我也会写几行......


亚历山大-沃洛特科。

在附近的一个主题中写到了Yandex Zen，在那里开始一个账户，并以你的风格发帖，你会发现一堆追随者，你会得到贿赂，所以你可能就会开始抓住更多的面包屑。你甚至可以放弃这个在外汇上亏损的烂生意，开始在外汇以外的地方赚钱，你会像做恶梦一样忘记这个该死的外汇，和平地生活，和谐地生活（至少和你自己） :)

是的，然后每个人都会知道谁是漂移者，不，我宁愿去工厂...

 

了解市场是一回事，从市场中获利是另一回事。

交易员必须具备这两种素质。如果他们不这样做，那么就明确地交给工厂。

 

理论上，这些情况都是可能的。

  • 在不了解市场的情况下赚取利润
  • 不了解市场而获利
  • 不了解市场就不赚钱（这一点特别令人反感，嘿嘿）。
  • 不了解市场就不会有利润
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