SB图能否与价格图区分开来？ - 页 4

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Dmitry Fedoseev:
而为什么是SB--正态或均匀分布，而价格图却不是？

我已经写了原因。

而正态分布和均匀分布是假设基础因素是独立的。价格方面则不然。价格的变化--引起市场参与者的行为变化。粗略地讲--价格在新闻中向一个方向发展--而每个人都冲向那里。而当价格达到一定限度时，人们开始固定头寸--价格向另一个方向移动--同样，大多数人立即开始翻转。所有这些都导致了价格分布的规律 与正常情况相去甚远。

 
Georgiy Merts:

我已经写了原因。

而正态分布和均匀分布是假设基础因素是独立的。价格方面则不然。价格的变化--引起市场参与者的行为变化。粗略地讲--价格在新闻中向一个方向发展--而每个人都冲向那里。而当价格达到一定限度时，人们开始固定头寸--价格向另一个方向移动--同样，大多数人立即开始翻转。所有这些都导致了价格分布的规律与正常情况相去甚远。

而对报价是随机的反驳又在哪里呢？又哪里能证明整个生命过程的报价最终不会收敛到正常水平。那你到底是在哪个维度上测量的呢?)

而且谁说我们有一个无限的随机过程，会收敛到正常？
 
Vizard_:
没关系，你可以均匀地做到这一点）））。

这又是没有希望的......它不是关于分配和SB，它可以采取任何密度......。

 
Vizard_:

上述情况是正确的。请看图片中的差异。尾巴。你产生了额外的，就把它混进去。
你得到的vr与价格没有区别。不清楚为什么需要这一切））））。


我是否正确地理解了你的照片的顺序与Novaja的 照片的顺序相一致：？

 
Novaja:

其实关于这个问题。

两张图，哪个是SB，哪个是价格图？

OHLC档案--让我们试着分辨一下。在视觉上，没有办法。

 
如果我把不同天的真实日价格，然后把这个数据切成时段，然后我把不同天的时段做成一个新的图表。 如果我还把时段内的增量混合起来，那会是SB吗？
 

正弦波不是正态分布吗？ 也是SB？:D

Asaulenko的市场是一个正弦波，他在上面训练一个神经网络并预测它。这就是为什么他不关心市场将走向何处......

 
Georgiy Merts:

我已经写了原因。

而正态分布和均匀分布是假设基础因素是独立的。而在价格方面，情况并非如此。价格的变化--引起市场参与者的行为变化。粗略的说--价格在新闻中向一个方向发展--而每个人都冲向那里。而当价格达到一定限度时，人们开始固定头寸--价格向另一个方向移动--同样，大多数人立即开始翻转。所有这些都导致了价格分布的规律与正常情况相去甚远。

假设我们抛出一枚硬币，如果是正面就是正面，如果是反面就是反面。再抛5个硬币，如果都是头，我们就在第一个硬币的基础上加5个点--一种新闻模拟，直到有三只老鹰出来。将会有一个波动的高峰。这里的异常在哪里？为什么真正的市场中这样的过程是不正常的？

 

也就是说，我们已经通过报价的分布证明了它们不是正弦波，但也不是随机的游走。

但那是什么呢？ 既然周期已经消失，随机性还没有到来？ 市场的某种过渡期已经开始了

 
Vizard_:

是的，但只是在联想的层面上。这些图表被严重压缩。猜谜游戏）））。
猜测或不猜测，新星会告诉我们......

使得一个轻微的事故变成了一个暴力的事故，这并没有使它变得不那么偶然，它只是使它更容易用其他的词来发誓

甚至有人会假装不再是在他面前随意游荡的人
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