从理论到实践 - 页 164

[khorosh]

Alexander Sevastyanov:

马廷格的生活从星期一到星期一？

:)

这取决于什么样的马丁格尔和如何准备。）如果没有损失限制，它可能无法生存3天。在风险方面，它可以和以固定手数 交易的EA一样好，甚至更好，如果最大总手数不超过这个固定手数。

[Alexander_K2]

Максим Дмитриев:

我想知道这个想法是怎么来的。

在论坛上读到，人们在平仓期间交易偏离平均水平的情况？

或者你看到在物理过程中，粒子在水平线 周围晃动，并决定外汇是相同的？)

这就是增量的分布

毫不含糊地说是相对于0的 "颤动"，是价格本身的波函数。

这是一个严格的医学事实。

这也算是市场本身的基础。

只需跟踪这包东西的动向，以99.5%的比例（按样品量）收集，并获得不受限制的利润，这很有意义。

但是，并不是那么简单....。

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Alexander_K2:
这就是增量的分布

价格毫不含糊地在零附近 "颤抖"，是价格本身的一个波函数。

又有什么表明它是在零附近晃动的呢？）Gsb具有相同的分布）。

[Alexander_K2]

Максим Дмитриев:

和它表明什么，它是在零附近摇晃？）Gsb有相同的分布）。

这就是底部图表所表明的。

这就是我们在本周短短4天内看到的动态（约14万次）如果我们收集一个月的数据（约100万次），我们会看到相对于0的几乎正常的分布。

[Yuriy Asaulenko]

Максим Дмитриев:

我想知道这个想法是怎么来的。

你是否在论坛上读到过，人们在平仓期间交易偏离平均值的情况？

或者你看到在物理过程中，一个粒子在一条水平线上晃动，并决定外汇是相同的？)

出于谦虚，我不会告诉你这个想法是怎么来的。但他是自己做的，这里没有任何暗示，也只有在他的主题中。好吧，巫师告诉他一些事情--我没有进入。

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Alexander_K2:

这就是下图所示的情况。

这我们看到了本周短短4天的动态（约14万次）如果我们收集一个月的数据（约100万次），我们看到相对于0的几乎正态分布。

所以下面的图表是人为的。上面的图表是价格图表）。

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

从理论到实践

Alexander_K2, 2018.01.26 15:47

这就是下图所指向的。

这我们看到本周仅4天的动态（约140,000次），如果我们收集一个月的数据（约1,000,000次），我们看到相对于0的几乎正态分布。

好吧，我是在分布图上问你，而不是在这个下图上)

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Yuriy Asaulenko:
出于谦虚，我不会告诉你这个想法是怎么来的。但他是自己做的，这里没有任何暗示，或者只在他的线程中。好吧，还有巫师告诉他的一些事情--没有去说。

A. 你给他通风报信)

[Alexander_K2]

Yuriy Asaulenko:
出于谦虚，我不会告诉你这个想法是怎么来的。但他是自己做的，这里没有任何暗示，或者只在他的线程中。嗯，还有巫师告诉他的东西--没有进入。

是的，这个想法是好的--毫无疑问。但是，不知何故，有一些东西不见了......А!理解，这正是我所缺少的。你是根据价格来制定方案，我是根据波函数来制定方案。而费曼的依据是什么？没错，就是波函数。在量子物理学中，不存在价格这种东西。但根据你的说法，有。我在这里昏昏沉沉的......。

[Dmitriy Skub]

Alexander_K2:

是的，这个想法是好的--毫无疑问。但是，不知何故，有一些东西不见了......А!理解，这正是我所缺少的。你是根据价格来制定方案，我是根据波函数来制定方案。而费曼的依据是什么？没错，就是波函数。在量子物理学中，不存在价格这种东西。但根据你的说法，有。这就是我感到困惑的地方......

亚历山大，我们可以使用分形指数（Hurst系数）吗？作为一个过滤器。

[Alexander_K2]

Dmitriy Skub:
亚历山大，我可以使用分形指数（赫斯特系数）吗？作为一个过滤器。

是的，我将在周末试试这个模型。在这个主题的某个地方，弗拉基米尔发布了一些关于赫斯特的伟大数据。我将不得不再次阅读。