从理论到实践 - 页 1392

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Alexander_K:

我感兴趣的领域是处理稀疏的刻度线（稀疏的方法，刻度线流与时间的匹配，等等），移动平均线（比较，选择的理由，...）。这一切甚至都不是远程....我不感兴趣。

那么，为什么要如此限制你的兴趣领域？你必须更广泛地看待问题。是的，而且你必须对人们采取更容易的方式）。
 
Alexander_K:

我感兴趣的领域是移动平均线（比较，证明选择的合理性，......）。


在我看来，移动平均线 没有什么区别，它们都是滞后的（向后看）。

而如果你将简单移动平均数与中位数进行比较，选择的是中位数。

为什么？

如果我们计算一下，在样本N中，价格与平均数相交于哪个柱子，那么在中位数的，这个值几乎总是在中间，如果不是，它很快就会恢复过来。

在简单的移动平均线中，这个值在一个较大的范围内浮动。

 
Yuriy Asaulenko:
那么，为什么要如此限制感兴趣的领域？你必须更广泛地看待问题。是的，人们应该得到更简单的对待)

啊，对了！我完全忘记了....

当然，我也对市场中的周期感兴趣--它们是否存在，它们是什么，现在的周期是否公平，冈恩用什么工作，等等。

是的，是的...这是最具有概念性的事情之一。

 
Alexander_K:

如果有人天真地认为他们可以在家里秘密地解决这个问题，那他们就是一个十足的白痴。

特别是当你考虑到这个问题已经被许多人以这样或那样的方式解决了。而且正是在秘密的情况下，在家里）。
 
Evgeniy Chumakov:


在我看来，移动平均线 没有什么区别，它们都是滞后的（向后看）。

而如果你将正态移动平均线与中位数进行比较，中位数就是选择。

为什么？

如果我们计算价格与样本N的平均数相交于哪个柱子，那么在中位数的，这个值几乎总是在中间，如果不是，它很快就会恢复。

而在一个简单的移动平均线中，该值在一个更大的范围内浮动。

不是这样的。

如果你用简单的布林线工作，看看切比雪夫不等式在那里是否被满足，你会发现它更适合于简单的MA。但仍有2-5%的差异。这可以解释为Chebyshev的不等式对所谓的期望值有效，而对MA无效。

关于中位数，切比雪夫的不等式在市场上是无效的。马尔科夫不等式在那里可能是真的，这是一个不同的故事...

 
Alexander_K:

很好。

但是，我很久以前就建议，有人应该开一个新的理论主题。我相信这将引起很多人的兴趣。

没有--没有人有丝毫的倾向性。我不明白....

毕竟，如果我没有打开这个，没有和这里的一些人聊天（有些人甚至没有意识到他们的1-2句话对我有很大的帮助），我就不会有任何收获。

如果有人天真地认为他们可以在家里悄悄地解决这项任务，那他们就是个十足的白痴。

我个人用这个结果做了一个预测。

价格图现在自动分为趋势区和平坦区，即如果买入等于卖出，就是平坦区。

信号是自动方程式。

这不是一个好的开始，让我们继续观察...


 
Yuriy Asaulenko:
特别是当你考虑到这项任务已经被许多人以这样或那样的方式解决了。而且是在秘密的情况下，在家里）。

:)))好吧，那就这样吧。那这个论坛是干什么用的？要卖出信号？

 
Alexander_K:

:)))好吧，那就这样吧。那这个论坛是干什么用的？要卖出信号？

该论坛是为了吸引用户使用MQ产品。）这是主要目的。其余的是次要的。
 
Yuriy Asaulenko:
论坛是为了吸引用户使用MQ产品。）这才是主要目的。其余的是次要的。

你可能是完全正确的。

 

我开始想起...

不知何故，愤怒的圣杯寻求者 从论坛上消失了： Doc、Novaya、N. Demko、Koldun、Automat、M. Kuznetsov、Vladimir（最聪明的人！）、....

天知道--也许他们找到了圣杯，现在从中提取现金......。我愿意相信它。

如果没有，就回来吧!圣杯确实存在，它隐藏在非线性的时间和市场周期中。只有它的耳朵是伸出来的。而我们必须让我们的牙齿进入它们，并把它拉到光天化日之下。

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