从理论到实践 - 页 1005

[Alexander_K]

Renat Akhtyamov:

而在趋势上，是什么导致了平衡的减少，屏幕是什么样子的？

这是个好问题。现在...

[Alexander_K]

Renat Akhtyamov:

以及在趋势中，是什么导致了平衡的减少，屏幕上是什么样子的？

好吧，我给你举个例子，我曾经有过的另一个公开的负面交易。但是，重点是一样的--它总是一样的。

所以。

交易的卖出进场点用圆圈标记。

在这个时间点上，一切都很好--不对称性是正的，自相关系数是负的，峰度=16。所有的迹象表明，应该有一个回归平均值的过程。

但是--不可能！！！。一个莫名其妙的上升运动开始了。在术士指标上，它清晰可见，并标有一个矩形。价格在阻力线上来回交叉了很多很多次......。最自然的趋势是当价格在分布的尾部停留了很长很长时间。

没有任何比率或参数可以让我用来计算这个运动。

此外，这种价格行为并不符合 "随机过程 "的概念。这显然是一种非随机的、决定性的运动。

我不知道如何定义它。

[Evgeniy Chumakov]

好吧，至少卖出应该是在之前区间的顶线 上升时打开的。

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:

好吧，我给你举个例子，我曾经有过的另一个公开的负面交易。但是，问题是一样的--它总是一样的。

所以。

交易的卖出进场点用圆圈标记。

在这个时间点上，一切都很好--不对称性是正的，自相关系数是负的，峰度=16。所有迹象表明，应该有一个回归平均值的过程。

但是--不可能！！！。一个莫名其妙的上升运动开始了。在术士指标上，它清晰可见，并标有一个矩形。价格在阻力线上来回交叉了很多很多次......。最自然的趋势是当价格在分布的尾部停留了很长很长时间。

没有任何比率或参数可以让我用来计算这个运动。

此外，这种价格行为并不符合 "随机过程 "的概念。这显然是一种非随机的、决定性的运动。

我不知道如何确定它。

那么请看红色的增量

如果是正数，我们就不卖。

你的截图中有两个窗口--这对窗口是相同的吗？

[Evgeniy Chumakov]

简而言之，你仍然需要为上图中的区间线绘制增量。

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:

你的截图中有两个窗口--这对窗口是相同的吗？

在1000页上问这样一个问题...你在开玩笑吧，这是同一对。只有在底部才是增量。

简而言之，你仍然需要为上图中的区间线绘制增量。

[Alexander_K]

Renat Akhtyamov:

好吧，那么看看红色的增量。

如果它是积极的，我们就不卖。

你的截图中有两个窗口--这对窗口是相同的吗？

是的。

如果它是那么容易....我在这方面已经工作了1.5年，....

很有可能，你心爱的OI会改善这种情况。但你从哪里得到它呢？你从哪里读到的？

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K:

是的。

如果它是那么容易....我在这方面已经工作了1.5年了....。

很有可能，你心爱的OI会改善这种情况。但你从哪里得到它呢？你从哪里读到的？

和更多的拐弯抹角，生活是不够的。

从价格表上看是这样的

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怎么看？

我首先研究了CME，我 在动态中 建立了很多图表（这不是斯特兰奇的梦想成真），我想出了如何让存款归零的办法。

失望了，意识到在市场上根本就没有钱可赚

我不相信Zig-Zag的故事，已经很久了。

但我继续前进。

然后我在解析交流网站的基础上做了第一个TS

我开始受骗了，因为如果一个交易员处于黑色状态，这不适合任何人。

然后我有了建立CME模型的想法，不是在互联网上进行解析，而是从终端图表中对买入/卖出的数量做出同样的数字。

然后，它变得越来越简单，sig zag，一直到现在。

然后，我终于明白了

----

我将不得不学会与缩减作斗争。

我总是把这项工作放在第一位，因为不是今天，而是明天，都一样，至少会有一个条目是错误的。

虽然，根据概率，超过一半的条目是注定要失败的。

事实上--一切；）））。

[secret]

Alexander_K:

交易的卖出进场点用圆圈标记。

在这个时间点上，一切都很好--不对称性是正的，自相关系数是负的，峰度=16。所有迹象表明，应该有一个回归平均值的过程。

但是--不可能！！！。一个莫名其妙的上升运动开始了。

最自然的趋势是当价格在分布的尾部停留了很长很长时间。

我无法用任何系数或参数来计算这个运动。

我不知道你的价格分配是以什么为基础的。但如果这个趋势出乎你的意料，这意味着在这个分布中没有考虑到它。

我可以看到，你正在做一个相对于SMA的通道。但均线是跟着价格走的。价格相对于均线的偏差自然会小于价格相对于前面的条件 "零"（平坦状态）的偏差。当然，你也不会在其相对于均线的分布中看到价格趋势，因为均线也包含趋势。

在一个趋势中，价格只开始向尾部移动，而不是 "已经在里面呆了很久"。

至少试着画出相对于当天开盘价 的偏差分布，这很粗糙，但还是比较接近现实。而且不是在当前窗口，而是在10年的历史上。这就是你的 "意外 "趋势将出现的地方。

[[删除]]

secret:

我不知道你的价格分配是以什么为基础的。但如果这个趋势是你意想不到的，那么在这个分配中就没有考虑到。

我看到你正在做一个相对于SMA的通道。但均线是跟着价格走的。价格相对于SMA的偏差自然会小于价格相对于前面的条件 "零"（平坦状态）的偏差。当然，你也不会在其相对于均线的分布中看到价格趋势，因为均线也包含趋势。

在一个趋势中，价格只开始向尾部移动，而不是 "已经在里面待了很久"。

至少试着画出相对于当天开盘价 的偏差分布，这很粗糙，但还是比较接近现实。而且不是在当前窗口，而是在10年的历史上。这就是你的 "意外 "趋势将出现的地方。

唯一的结论是，没有人和事知道，也没有看到价格会往哪里去。一般来说，这些指标显示它们是什么，它们的意义何在。