组织订单周期

elmucon 2017.10.06 12:10 #111

Artyom Trishkin:

- 你需要一个煎锅来做什么？

- 例如，煎鸡蛋。

- 这不是炒蛋的问题，而是煎锅的问题......

哦--有趣--两名前锋发生冲突......继续下去，越来越无聊了......

Alexey Viktorov 2017.10.06 13:39 #112

Artyom Trishkin:

- 你需要一个煎锅来做什么？

- 比如说煎鸡蛋。

- 所以我们不是在谈论炒蛋，而是在谈论煎锅......

你看到了吗？已经认为你和我被锁定在一个濒临死亡的体验中。

我有点懒得继续这个讨论了。我不明白为什么每隔一毫秒 你都要去看一下订单。除非你想用它们来煎蛋......。

Artyom Trishkin 2017.10.06 14:23 #113

Alexey Viktorov:

你看到了吗？已经认为你和我被锁定在一个濒临死亡的体验中。

我对这个讨论有点懒了。我不明白为什么我们必须每隔一毫秒就 去看一下订单。除非你想用它们来煎鸡蛋......。

是的......在脚后跟处找到了它......:)

我不是说每一次。但往往能及时发现环境的变化。

elmucon 2017.10.06 21:43 #114

我不喜欢这样玩............ 枯萎......失望的是......。

fxsaber 2017.10.18 10:29 #115

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

组织一个订单循环

fxsaber, 2017.10.06 02:00

bool IsChange( const bool InitFlag = false )
{
  static int PrevTotal = 0;
  static int PrevHistoryTotal = 0;
  
  const int Total = OrdersTotal();
  const int HistoryTotal = OrdersHistoryTotal();    
  
  if (InitFlag)
  {
    PrevTotal = Total;
    PrevHistoryTotal = HistoryTotal;    
  }
  
  return(!InitFlag && ((Total != PrevTotal) || (HistoryTotal != PrevHistoryTotal)));
}

不参考历史的版本。

struct HISTORY_UNIT
{
  long Ticket;
  int Type;
  double Lots; 
    
  HISTORY_UNIT( void ) : Ticket(::OrderTicket()), Type(::OrderType()), Lots(::OrderLots())
  {
  }

  bool operator !=( const HISTORY_UNIT &Unit ) const
  {
    return((this.Ticket != Unit.Ticket) || (this.Type != Unit.Type) || (this.Lots != Unit.Lots));
  }
      
  bool IsChange( void )
  {
    const HISTORY_UNIT Tmp;
    const bool Res = (this != Tmp);
    
    if (Res)
      this = Tmp;
      
    return(Res);
  }
};

// Возвращает true только в случае, если с последнего вызова произошли торговые изменения
bool IsChange( void )
{
  static HISTORY_UNIT History[];  

  const int Total = OrdersTotal();  
  bool Res = (ArraySize(History) != Total);

  for (int i = 0, j = Res ? ArrayResize(History, 0, Total) : 0; i < Total; i++)      
    if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS))
    {
      if (Res || (Res = History[j].IsChange()))
        ArrayResize(History, j + 1, Total);
      
      j++;
    }
  
  return(Res);
}

这个版本对VPS上的MT5特别有意义，因为MT5在历史上的工作非常缓慢，而且计算成本很高。

Sergey Chalyshev 2017.10.18 12:26 #116

fxsaber:

没有历史参考的版本。

这个版本特别适用于VPS上的MT5，因为MT5非常慢，计算量很大。

在这种情况下，最好使用常规的OnTrade()。

寰球贸易

这个函数在交易事件发生时被调用，在改变已下订单和未结头寸列表、订单历史和交易历史时发生。当任何交易行为（挂单开仓、开仓/平仓、止损设置、挂单触发等），订单和交易的历史和/或头寸和当前订单的列表都会相应改变。

fxsaber 2017.10.18 12:41 #117

Sergey Chalyshev:

在这种情况下，最好使用常规的OnTrade()。

不幸的是，你不能这样做。这就是该支部的工作内容。

fxsaber 2018.02.15 21:31 #118

很少有人会反驳这种说法

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

虫子、虫子、问题

fxsaber, 2018.01.23 09:39

在OrderSend失败和OrderSend成功后，必须再次完全读取当前的交易环境。这一规则应始终适用。

这是一个普遍的经验法则。但很少有人想到它在MT5中的实施。这就是为什么我写了一个最简单的TS模板（在kodobase中，几乎所有的TS都是这样的）。

// Шаблон большинства ТС

#include <Trade/Trade.mqh>

// Сигнал на покупку
bool BuySignal( const string Symb ) { return(true); }

// Сигнал на продажу
bool SellSignal( const string Symb ) { return(false); }

// Находит позицию соответствующего типа
bool PositionsScan( const string Symb, const ENUM_POSITION_TYPE Type )
{
  for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
    if ((PositionGetSymbol(i) == Symb) && (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == Type))
      return(true);    
    
  return(false);  
}

// Торговое действие на сигнал
bool Action( const string Symb, const ENUM_POSITION_TYPE Type, const double Lots = 1 )
{
  static CTrade Trade;    
  bool Res = true;    
  
  // Закрыли противоположные сигналу позиции
  while ((PositionsScan(Symb, (ENUM_POSITION_TYPE)(1 - Type))) && (Res = Trade.PositionClose(PositionGetInteger(POSITION_TICKET))));

  // Открыли позицию по сигналу
  return(Res && !PositionsScan(Symb, Type) && (Type ? Trade.Sell(Lots, Symb) : Trade.Buy(Lots, Symb)));
}

// Шаблон торговой стратегии
void Strategy( const string Symb )
{
  if (BuySignal(Symb))
    Action(Symb, POSITION_TYPE_BUY);
  else if (SellSignal(Symb))
    Action(Symb, POSITION_TYPE_SELL);
}

void OnTick()
{
  Strategy(_Symbol);
}

由于某些原因，有些人为了同样的TS写了更多的代码。但事实上，这段代码做得同样好。大多数TC只需要写BuySignal和SellSignal。不需要其他任何东西。

该模板的例子是专门用SB写的。因此，向MT5专家提问，该代码是否正确？

Artyom Trishkin 2018.02.15 21:39 #119

fxsaber:
几乎没有人会反驳这种说法

这是一个普遍的规则。但没有多少人想到它在MT5中的实施。这就是为什么我写了一个最简单的TS模板（在kodobase中，几乎所有的TS都是这样的）。

由于某些原因，有些人为了同样的TS写了更多的代码。但事实上，这段代码做得同样好。大多数TC只需要写BuySignal和SellSignal。不需要其他任何东西。

这个例子的模板是专门用SB写的。因此，向MT5专家提问，该代码是否正确？

关于这个说法。

在OrderSend失败和OrderSend成功后，必须再次完全读取当前的交易环境。这一规则必须始终适用。

为什么我们要在失败后拉动一切？我们为什么要检查订单和仓位历史？目前的订单和仓位也是如此？更新当下的价格和必要的数据是不够的？

fxsaber 2018.02.15 21:45 #120

Artyom Trishkin:

为什么在一个不好的情况下要撤掉所有的东西？为什么要为订单和职位的历史而烦恼？目前的订单和仓位也是如此？更新价格和我们目前需要的数据还不够吗？

如果你从字面上理解，那么你可以从市场观察中阅读每个符号过去的tick历史。但我认为你实际上明白这句话的意思。

这段代码算是实现了这一说法。这就是为什么我有一个问题要问每个了解MT5的人：代码是否正确？

组织订单周期 - 页 12

寰球贸易