马丁加位点 - 页 2

[TheXpert]

api:

消除锁--修复对立位置打开时的损失。这就减少了交易量。取消了零反保证金要求。盈利/亏损和进场/出场点仍在原地。

我们看看结果......而剩下的只是经典形式的马丁。

如果你去掉马汀，你就会好起来的 :)

[Alexey]

api:

消除锁--修复对立位置打开时的损失。这就减少了交易量。取消了零反保证金要求。盈利/亏损和进场/出场点仍在原地。

我们看看结果......而剩下的只是经典形式的马丁。

我同意这是个马汀。只是不是标准的，而是涂抹的。看你画的第七次翻转，没有任何锁的净头寸量是16*第一手。在经典版本中，它是128*第一批。如果你计算预期报酬（以随机行走为模型），在不考虑价差的情况下，它等于0，没有奇迹发生。

[ПавелИванович]

ivandurak:

...

然而就我们的公羊而言，仓位量的增加可以通过远离有利的结果而大幅减少，增加TR SL对于总仓位在不利结果的情况下（该死的同义词）不会考虑它，还有一个明显的缺点，TR离当前时刻如此遥远，以至于它无法在此生等待。

...

这正是正在发生的事情。在卖出时，你在保证金上增加手数，在买入时将TP移开。

诀窍是缩短了SL，这允许你在一个订单中翻倍手数，而不是在每一次滚动中。

其缺点是SL比TP短得多，根据概率理论，SL比TP更容易触发。其结果将与标准马汀相同--在你的订单格的规模上有一个相对较长的平坦，这将吃掉所有的保证金和其余的押金。

[Алексей Тарабанов]

帕维尔-伊万诺维奇，也许在早上？

[ПавелИванович]

tara:
帕维尔-伊万诺维奇，也许在早上？

我在早上睡觉。

[Алексей Тарабанов]

api:

我在早上睡觉。

我也是。

[[删除]]

valenok2003:

关于你的行：1 3 4 6 8 12 16 24 32 48

该行完全不适合滥用。首先：它太短了。第二：它太 "僵化 "了。第三：系列中的积累必须有数学上的理由，而你没有理由。第四：系列应该是动态的（它应该根据交易过程中的情况而变化），但你的是静态的。第五：你想通过多少次盈利的交易来实现交易周期的盈利？如果有一个交易，那么就是一个完全的傻瓜。第六：该系列应考虑到价格变动的统计，你没有任何会计。
以此类推。

[khorosh]

马丁和洛基都在那里，但它是有效的。

符号		欧元兑美元（欧元对美元）
期间		1分钟 (M1) 2001.01.01 00:01 - 2012.02.27 18:58 (2001.01.01 - 2012.03.01)
模型		所有刻度线（基于所有最小的可用时间段的最准确方法）
历史上的酒吧	3868472	模拟的蜱虫	63424057	建模质量	25.00%
图表不匹配错误	0
初始存款	10000.00
净利润	123441.72	利润总额	236927.72	全部损失	-113486.00
盈利能力	2.09	对胜利的期望	4.13
绝对缩水	154.46	最大缩水	13481.60 (37.80%)	相对缩减	38.87% (6810.02)
交易总额	29919	空头头寸（赢利百分比）	15417 (72.64%)	多头头寸（赢利百分比）	14502 (74.22%)
		盈利的交易（占全部的百分比）	21963 (73.41%)	亏损交易（占全部的百分比）	7956 (26.59%)
最大的		有利的贸易	1700.00	亏损的交易	-1022.11
平均值		有利的交易	10.79	亏损的交易	-14.26
最大		连赢	47 (92.14)	连续损失(亏损)	19 (-2323.86)
最大		连续盈利（赢的次数）	8021.17 (9)	连续损失（损失次数）	-6182.27 (16)
平均值		连续赢利	6	连续损失	2

[[删除]]

khorosh:

马丁和锁都在那里，但它是有效的。

这是件好事。但是，对于自动交易。平均亏损交易与平均盈利交易的比例立即引人注目（不是每个人都会理解这一点）。
尤里，你是否尝试过根据这一原则设计一个手动或半自动交易 的系统，以减少交易和提高预期回报？

[Sergey Guliaev]

到目前为止，这 对我来说也很有效。