引文中的依赖性统计（信息论、相关和其他特征选择方法）。 - 页 50 1...434445464748495051525354555657...74 新评论 moskitman 2012.10.13 11:46 #491 VNG: 是的，嗯，是的，只是我这辈子都不用等。我知道有很多人看着这样的帖子，只是默默地笑着切卷心菜。顺便说一句，moskitman，我在一个分支中读到了你关于graality、ring、in the Neuter和其他的帖子。你看起来说话很有道理。没有人强迫你在信仰上接受它。看看吧。尼古拉，检查什么？也许我搜索得不好，在谷歌上搜索 "广告的战术 "和阿格尼瑜伽时，在搜索结果中错过了一些深远的重要内容？ 那就至少给我一个正常的链接，或者是什么，熟悉了之后就已经可以考虑TC了。 到目前为止，我只看到猜测的两条射线的极值。当然，对于任何工具价格，在历史上都会有一对局部极值，当前的价格 将围绕这对极值。 。 [删除] 2012.10.13 12:11 #492 关于蜘蛛的很多材料，在作者的网站上有一个描述战术和娴熟的特拉法雷托方案，是免费的。 我不保留链接，我使用搜索引擎。把它拖到我的貂皮上，然后细细地品味它。 我想其中一位作者也不会拒绝建议，尽管所有材料都是公开的。一开始最好不要问问题，认识是慢慢来的，但也是肯定的。 [删除] 2012.10.13 12:18 #493 VNG:关于蜘蛛的很多材料，在作者的网站上有一个描述战术和娴熟的特拉法雷托方案，是免费的。我不保留链接，我使用搜索引擎。把它拖到我的貂皮上，然后细细地品味它。我想其中一位作者也不会拒绝建议，尽管所有材料都是公开的。一开始最好不要问问题，认识是慢慢来的，但也是肯定的。 该网站已不复存在。前几天关闭了。我不会肯定地给TA建议。忙于我自己的事情，一切都安排好了。娴熟地自动构建，连接不同的来源并生成统计数据。该项目 是开源的。 但在公开版本中存在一些错误。因此，你需要更加小心。在其他方面，这里有很多程序员，他们会为需要的人想办法。 [删除] 2012.10.13 12:18 #494 Avals: 这有点复杂））。挣钱更好 :) 是的，是的，是的，把它给我和我的孩子。 而当他们给你一根鱼竿的时候，就很复杂了，比钱更好。 [删除] 2012.10.13 12:22 #495 ...: 该网站已不复存在。前几天关闭了。 很遗憾，这种损失与马拉特的离开和战术逆向论坛网站的关闭有异曲同工之妙。网络上很少有值得关注和不感兴趣的网站。 Юсуфходжа 2012.10.13 12:25 #496 ...: 这与本主题中提出的问题有什么关系？ 胸前挂着一枚勋章，一个管弦乐队帮助你，去月台迎接火车。 它具有直接的相关性，因为EA的工作基础是分析真实市场上的报价统计（时间依赖性）的选项之一。不过你是对的，他们在这里谈论理论，对其应用的实践最不重视。 Sceptic Philozoff 2012.10.13 12:46 #497 VNG: 我仔细阅读了这篇文章和topstarter的第一个帖子。只是在文章中我没有看到信息理论是如何应用于所研究的问题的。那是一些东西，但不是应用TI的方法。 这不是一种应用方法，只是一项直接证明市场效率低下的研究。多么直截了当，我甚至无法想象。 申请是一个单独的问题。 你已经从天花板上取下了量值。请回答根据什么标准选择它们，为什么有40个而不是476个，这种选择有什么好处？可能是 "也许 "这个词。 好吧，让它从天花板开始。这对我来说更好，因为现在所有的字母都有同样的可能性。这是一种完全自然的分裂，但你可以选择另一种。反正结果不会改变。 但我可以肯定地说，如果你采取476个量级，结果是不明显的。而40个量级几乎是一个钟点工的极限。对于H4，你不能再--不重要的结果。 不是你应该把细目设定为范围，而是市场。它并不关心你的想象。因 此，价格和时间范围将是不同的。市场并不关心这个图表，它只是画出自己的图表。这就是为什么开盘价和收盘价只有在高于天数的时间段才有意义；所有低于天数的东西都只是报价流中的数值，与其他数值相比没有任何统计优势。 是的，我知道，我看过多少次这些话...... 只是选择的主题是相当具体的，而且表明在这样的输入数据（所选TF的回报率--比如说H4）下，数据之间存在明显的关系--或者说，市场无效率。在一个相当大的范围内改变量值的数量以及TF，并不影响结果。依赖性仍然存在，而且数量巨大。 [删除] 2012.10.13 13:05 #498 Mathemat:这不是一种应用方法，而只是一项直接证明市场无效率的研究。如何更直接，我不知道。申请是一个单独的问题。好吧，让它从天花板开始。这对我来说更好，因为现在所有的字母都有同样的可能性。这是一种完全自然的分裂，但你可以选择另一种。反正结果不会改变。但我可以肯定地说，如果你采取476个量级，结果将是不显著的。而40个量级几乎是watchtips的极限。对于H4，你不能这样做--结果是不明显的。是的，我知道，这些话我已经看过多少次了...... 只是选择的主题是相当具体的，而且表明在这样的输入数据（所选TF的回报率--比如说H4）下，数据之间存在明显的关系--或者换句话说，市场无效率。在一个相当大的范围内改变量值的数量以及TF，并不影响结果。依赖性仍然存在，而且数量巨大。 阿列克谢，计量经济学家 又是怎么说的？ Sceptic Philozoff 2012.10.13 13:17 #499 ...: 阿列克谢，计量经济学家又是怎么说的？ 我们这里只有一个计量经济学家--faa1947。他认为有一些新颖性，但在研究中缺乏严谨性。不过最好是问他本人。 有些人认为，TI本身对这一对象的适用性是没有道理的。我看不出这里有什么障碍，因为有明确的信号来源和接收者（比如238条是来源，0是接收者）。有一个字母对来源和接收者来说是相同的。 沟通渠道...是的，这里的情况比较复杂。但它是存在的，因为第0条是依赖于第238条的! Avals和 其他大多数人认为这只是日波动率（在除以24的柱子上，H1的依赖性显然更大），即GARCH和类似的东西。我不同意这一点，但还没有反驳。 那么，对与目前的酒吧相距数千的 酒吧，即至少一年前的 数据的依赖性从何而来？ 还有一点：如果在回报上发现了这一现象，那么，我认为，在报价（价格）本身上也会发现这一现象。但我担心这将是一种虚假的关联。我将尝试为价格本身发布结果。我需要在代码中挖掘，有些东西第一次就没有出来。 [删除] 2012.10.13 13:29 #500 Mathemat: 这不是一种应用的方法，而只是一种直接证明市场无效的研究。 申请是一个单独的问题。 好吧，让它从天花板开始。这对我来说更好，因为现在所有的字母都有同样的可能性。这是一个完全自然的分区，但你可以选择另一个分区。反正结果不会改变。 但我可以肯定地说，如果你采取476个量级，结果是不明显的。而40个量级几乎是看门狗的极限。对于H4，你不能--结果不明显。 我知道，这些话我已经看过多少次了...... 只是选择了研究的主题，这是相当具体的，并表明在这种输入数据（选定的TF的回报率--例如，H4）之间存在明显的相关性--或者换句话说，市场无效率。 是的，有什么可以证明市场无效率，你怎么能把它应用于交易呢？预测方面就更不用说了。如果我告诉你，所有以前的价格变动都对其未来的状态有影响，你会相信我吗？不，但它确实如此。而《逆向战术》证明了这一点。还有瓦迪姆奇的通道和摆动，可以肯定的是，他知道 "价格身上的每一个疙瘩"，并在直播中多次证明了这一点。问题是其他的东西，即研究的实际价值。必须研究这些模式并在实际交易中加以应用。但这些模式必须是可重复的、普遍的，并覆盖一个工具的整个市场。如此聪明的头脑聚集在这里，但他们多年来一直在重复着同样的事情。 价格走势是这样的--上涨和下跌，上涨和下跌。这就是重复的模式。两个基本要素，两个相关的运动。为什么不从统计学的角度来看呢？ 这是另一个模式，瓦迪姆奇的频道。我向你保证，这很有效。 这里是瓦迪姆奇的另一个摆动模式。而且它也很有效。甜蜜如初。 我希望我们可以用公式来统计描述这些模式。 1...434445464748495051525354555657...74 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，嗯，是的，只是我这辈子都不用等。我知道有很多人看着这样的帖子，只是默默地笑着切卷心菜。
顺便说一句，moskitman，我在一个分支中读到了你关于graality、ring、in the Neuter和其他的帖子。你看起来说话很有道理。没有人强迫你在信仰上接受它。看看吧。
尼古拉，检查什么？也许我搜索得不好，在谷歌上搜索 "广告的战术 "和阿格尼瑜伽时，在搜索结果中错过了一些深远的重要内容？
那就至少给我一个正常的链接，或者是什么，熟悉了之后就已经可以考虑TC了。
到目前为止，我只看到猜测的两条射线的极值。当然，对于任何工具价格，在历史上都会有一对局部极值，当前的价格 将围绕这对极值。
。
关于蜘蛛的很多材料，在作者的网站上有一个描述战术和娴熟的特拉法雷托方案，是免费的。
我不保留链接，我使用搜索引擎。把它拖到我的貂皮上，然后细细地品味它。
我想其中一位作者也不会拒绝建议，尽管所有材料都是公开的。一开始最好不要问问题，认识是慢慢来的，但也是肯定的。
关于蜘蛛的很多材料，在作者的网站上有一个描述战术和娴熟的特拉法雷托方案，是免费的。
我不保留链接，我使用搜索引擎。把它拖到我的貂皮上，然后细细地品味它。
我想其中一位作者也不会拒绝建议，尽管所有材料都是公开的。一开始最好不要问问题，认识是慢慢来的，但也是肯定的。
该网站已不复存在。前几天关闭了。我不会肯定地给TA建议。忙于我自己的事情，一切都安排好了。娴熟地自动构建，连接不同的来源并生成统计数据。该项目 是开源的。
但在公开版本中存在一些错误。因此，你需要更加小心。在其他方面，这里有很多程序员，他们会为需要的人想办法。
这有点复杂））。挣钱更好 :)
是的，是的，是的，把它给我和我的孩子。
而当他们给你一根鱼竿的时候，就很复杂了，比钱更好。
该网站已不复存在。前几天关闭了。
很遗憾，这种损失与马拉特的离开和战术逆向论坛网站的关闭有异曲同工之妙。网络上很少有值得关注和不感兴趣的网站。
这与本主题中提出的问题有什么关系？
胸前挂着一枚勋章，一个管弦乐队帮助你，去月台迎接火车。
这不是一种应用方法，只是一项直接证明市场效率低下的研究。多么直截了当，我甚至无法想象。
申请是一个单独的问题。
你已经从天花板上取下了量值。请回答根据什么标准选择它们，为什么有40个而不是476个，这种选择有什么好处？可能是 "也许 "这个词。
好吧，让它从天花板开始。这对我来说更好，因为现在所有的字母都有同样的可能性。这是一种完全自然的分裂，但你可以选择另一种。反正结果不会改变。
但我可以肯定地说，如果你采取476个量级，结果是不明显的。而40个量级几乎是一个钟点工的极限。对于H4，你不能再--不重要的结果。
不是你应该把细目设定为范围，而是市场。它并不关心你的想象。因 此，价格和时间范围将是不同的。市场并不关心这个图表，它只是画出自己的图表。这就是为什么开盘价和收盘价只有在高于天数的时间段才有意义；所有低于天数的东西都只是报价流中的数值，与其他数值相比没有任何统计优势。
是的，我知道，我看过多少次这些话......
只是选择的主题是相当具体的，而且表明在这样的输入数据（所选TF的回报率--比如说H4）下，数据之间存在明显的关系--或者说，市场无效率。在一个相当大的范围内改变量值的数量以及TF，并不影响结果。依赖性仍然存在，而且数量巨大。这不是一种应用方法，而只是一项直接证明市场无效率的研究。如何更直接，我不知道。
申请是一个单独的问题。
好吧，让它从天花板开始。这对我来说更好，因为现在所有的字母都有同样的可能性。这是一种完全自然的分裂，但你可以选择另一种。反正结果不会改变。
但我可以肯定地说，如果你采取476个量级，结果将是不显著的。而40个量级几乎是watchtips的极限。对于H4，你不能这样做--结果是不明显的。
是的，我知道，这些话我已经看过多少次了......
只是选择的主题是相当具体的，而且表明在这样的输入数据（所选TF的回报率--比如说H4）下，数据之间存在明显的关系--或者换句话说，市场无效率。在一个相当大的范围内改变量值的数量以及TF，并不影响结果。依赖性仍然存在，而且数量巨大。阿列克谢，计量经济学家又是怎么说的？
我们这里只有一个计量经济学家--faa1947。他认为有一些新颖性，但在研究中缺乏严谨性。不过最好是问他本人。
有些人认为，TI本身对这一对象的适用性是没有道理的。我看不出这里有什么障碍，因为有明确的信号来源和接收者（比如238条是来源，0是接收者）。有一个字母对来源和接收者来说是相同的。
沟通渠道...是的，这里的情况比较复杂。但它是存在的，因为第0条是依赖于第238条的!
Avals和 其他大多数人认为这只是日波动率（在除以24的柱子上，H1的依赖性显然更大），即GARCH和类似的东西。我不同意这一点，但还没有反驳。
那么，对与目前的酒吧相距数千的 酒吧，即至少一年前的 数据的依赖性从何而来？
还有一点：如果在回报上发现了这一现象，那么，我认为，在报价（价格）本身上也会发现这一现象。但我担心这将是一种虚假的关联。我将尝试为价格本身发布结果。我需要在代码中挖掘，有些东西第一次就没有出来。
这不是一种应用的方法，而只是一种直接证明市场无效的研究。
申请是一个单独的问题。
好吧，让它从天花板开始。这对我来说更好，因为现在所有的字母都有同样的可能性。这是一个完全自然的分区，但你可以选择另一个分区。反正结果不会改变。
但我可以肯定地说，如果你采取476个量级，结果是不明显的。而40个量级几乎是看门狗的极限。对于H4，你不能--结果不明显。
我知道，这些话我已经看过多少次了......
只是选择了研究的主题，这是相当具体的，并表明在这种输入数据（选定的TF的回报率--例如，H4）之间存在明显的相关性--或者换句话说，市场无效率。是的，有什么可以证明市场无效率，你怎么能把它应用于交易呢？预测方面就更不用说了。如果我告诉你，所有以前的价格变动都对其未来的状态有影响，你会相信我吗？不，但它确实如此。而《逆向战术》证明了这一点。还有瓦迪姆奇的通道和摆动，可以肯定的是，他知道 "价格身上的每一个疙瘩"，并在直播中多次证明了这一点。问题是其他的东西，即研究的实际价值。必须研究这些模式并在实际交易中加以应用。但这些模式必须是可重复的、普遍的，并覆盖一个工具的整个市场。如此聪明的头脑聚集在这里，但他们多年来一直在重复着同样的事情。
价格走势是这样的--上涨和下跌，上涨和下跌。这就是重复的模式。两个基本要素，两个相关的运动。为什么不从统计学的角度来看呢？
这是另一个模式，瓦迪姆奇的频道。我向你保证，这很有效。
这里是瓦迪姆奇的另一个摆动模式。而且它也很有效。甜蜜如初。
我希望我们可以用公式来统计描述这些模式。