引文中的依赖性统计（信息论、相关和其他特征选择方法）。 - 页 44 1...373839404142434445464748495051...74 新评论 Alexey Burnakov 2012.10.12 11:52 #431 好了，我们不要在这里谈论SB了。 回到我的话题，我能够通过计算报价之间的相互信息，在一些金融系列（DJI D1，我想是这样）上得到正向测试，但我不能担保这不是随机的。而且，在外汇方面，我还没有能够得到这样的结果。 [删除] 2012.10.12 12:47 #432 alexeymosc: 好了，我们不要在这里谈论SB了。 太糟糕了，这将是一个有趣的夜晚;) 但是，你是这个主题的主人，这取决于你。 DDFedor 2012.10.12 13:01 #433 Avals: 你的交易同样是对一个极点的打破。该模型暗示，止损将在极值以及其他动量交易的背后被触发。这些交易在模型方面将是有用的，所有其他的交易将是有噪音的。不仅是那些反对开放贸易的人，而且是为了模型中所包含的其他动机而开放。如果有用的与嘈杂的相比非常小，那么效果就会一泻千里）））。对于其他模型，这些 "噪音 "交易可能是有用的。 噪声是一个特定的模型没有考虑到的东西。不存在绝对的噪音，而是缺乏关于价格形成过程的信息。谁不喜欢噪音这个词，可以叫它 "下落不明"，例如））））。但在本质上，它将作为物理学中有用信号背景中的噪音。 Z.U.这都是关于进入交易后的 "噪音"。在进入交易之前也是如此。 我建议称其为 "领先的TF"。在有些情况下，所有的人都 "看到 "了 "领先的TF"，并在团结一致的努力下从中受益。当在指定一个 "领先的专题工作队 "方面出现分歧时，就会出现从一个 "领先 "专题工作队 "折腾 "到另一个 "领先 "专题工作队的情况。我的意思是在不同的TF上使用不同的 "构建器 "构建模式。所以在这种情况下，任何其他 "非领导 "都可以被定义为 "讨价还价"。但绝不是 "噪音 "和 "未被记录"。协会是在树林里砍的一捆木柴，其他的就不知道了。舀出一桶水，剩下的就是噪音了。"DNA中的垃圾 "这个说法也不适合我......有趣的是，在 "主TF "上构建模式时，人们也可以观察到 "可交换TF "上的模式，这些模式有助于 "主TF "上的 "可交换 "模式。在我看来，主要问题是要能够识别 "主导 "和 "交换 "模式。在这种模式中确定 "共同区域"，并与这些 "共同区域 "合作。 Alexey Burnakov 2012.10.12 17:23 #434 TheXpert: 的确如此。多么伟大的公司。让我们来谈谈有趣的事情。但不是关于噪音。 是的，现在是时候了。我非常希望如此 :) 顺便说一句，我想在未来2-3个月内去明斯克，只是为了好玩。我们可以有交集。 [删除] 2012.10.12 18:27 #435 TheXpert: 那些在SB上有积极成果的人分为三类--作弊者、蠢货和吃白食者。 如果你对SB心痒难耐，那你就找错话题了，伙计。 你迫不及待地想提出这样的话题，或者嫉妒你不知道怎么做，或者什么，我不知道。只是在主题没有错误的地方，它们就会消失。你teoretyugamy只想拘泥于这个词，一切都很清楚，它指的是一个伪SB，虽然什么是伪--你也无法解释。仅仅在自然界中闲置的SB是不存在的，那么你用理论来命名人的呆板，尽管这样的人更多的是你在计算中把抽象的田园式的闲置过程归结为现实条件下的这种闲置根本就不存在。你用侮辱来掩盖你的无能。 [删除] 2012.10.12 18:44 #436 你好。 它已经停滞了一段时间，但它非常有趣。我将尝试恢复它。 请不要踢我太多，我将对这个话题和提出的问题提出我的想法。 关于噪音。 因为我是一个技术人员，所以我说话就像一个技术人员。 在无线电工程中，噪声是由有用性的标准来定义的。所有有用的都是想要的信号；所有没用的都是噪音。因此，在噪声定义阶段的主要任务是定义有用性的标准（原谅同义词）。 例子很简单。你坐在一个讲座上，正试图理解所介绍的材料，而你的邻居坐在你旁边听音乐。他戴着耳机，但你可以听到音乐，它不断地分散你的注意力，使你无法集中注意力。对你来说，它是噪音。对你的邻居来说，这是一个有用的信号，而老师的唠叨是噪音。 现在我们顺利地进入评估噪音的标准。为了将其从有用的信号中分离出来，只要有用的信号超过某个值就可以了，这个值被称为阈值。这个效用的值是由信噪比决定的。 任何高于价差的东西对交易都是有用的。(至少在华盛顿的外汇市场上）。因此，有用的标准是当前报价值超过相对于前一个tick的价差。在进入头寸时，无论如何我们都会被收取点差。这就是噪声阈值。因此，任务是以这样一种方式进入头寸，即在下一个交易日超过这个阈值障碍。 进一步考虑投资范围是合乎逻辑的。然后，任务就归结为以下几点--在投资范围内获得。 最低任务--收支平衡 最大的任务--计划利润。 一切都很简单。 现在，关于这个话题的主题。 信息理论是作为信号传输理论的应用而产生的，并被作为 "通信的统计理论 "来教授。因此，在阅读该主题时，我经常怀疑--是否我忘记了一切，或者参与者不太了解他们想要挖掘的东西。 统计通信理论描述了对信息进行编码的方法以及在接收端对这些信息的识别。识别方法得到了优化。 联合部分问题--错误识别、错误纠正、加密和解密--也得到了解决。各种代码被用于纠错和识别--BH（Bloch-Harkevich）、Shannon、BCH（Bowes-Chowdhury-Hoekvingham）以及很多很多其他的。我认为自从我毕业后，他们的数量成倍增长。所以，所有的代码都建立在极致的属性上。而这是信息理论的主要内容。确切地说，为了描述冗余度，引入了熵的概念，它相当于信息量。 什么是冗余是非常容易理解的。每个人都会理解"......ussian "这个词，尽管缺少第一个字母。一般来说，语言在本质上是冗余的，这就是为什么在失真情况下很容易恢复一个原始的单词或短语。 关于字母表。 字母表是由基元组成的信息 "模式 "定义的。在信息理论中，这些模式是自动设定的。例如，二进制数系统有两个基数。如果我们设定一个长度为10个基元的字母表，我们的字母表将由1k个字组成（2到10的幂）。 现在我们来谈谈市场。任务是创建一个字母表。所以我们需要基元--也是模式。因此，一个合乎逻辑的问题出现了--我们要考虑什么。 价格？ 好的。我们如何创建价格的字母表？我们取该符号历史上最大的价格差，并将其除以最小的计数，即点数。我们总共有两个基元（0和1）和字母表，其符号（状态）的数量将是等于=Waves/number of points的二分之一。 我们介绍更正--我们没有蜱虫历史，只有分钟。然后，我们在其跨度方面寻找最小的一分钟，将其跨度值作为1，再次得到字母表。 时间？ 应在理解每个交易者都有一个投资期限的基础上考虑时间。 我们必须在这个范围内进行分析，并将不符合这个范围的一切视为噪音。假设我们想在手表上工作。然后我们需要根据历史上最小的一小时蜡烛的价值来调整价格字母。我们应该把区间的值作为一个时间单位。问题是如何确定采取多少个间隔，因为它们将决定 "时间字母容量"。尊敬的多点建议的解决方案--考虑由价格极值定义的区间。我们同样有两个基元（0-区间的开始，1-区间的结束）和由价格极值（时间滞后）设定的字母。 就这样了。 [删除] 2012.10.12 18:57 #437 alexeymosc: 顺便说一下，我想在未来2-3个月内去明斯克，只是为了好玩。我们可以有交集。 我急切地想在明斯克至少看到一个开发者，但事实证明那是他们的藏身之处 :) [删除] 2012.10.12 19:24 #438 VNG: 谁在想清楚...;) 谢谢你这位不知名的（或被引导的）朋友。 Sceptic Philozoff 2012.10.12 19:51 #439 VNG: 信息理论是作为信号理论的应用而产生的，并被作为 "通信的统计理论 "来教授。因此，在阅读该分支时，我经常怀疑自己是否忘记了一切，或者该分支的参与者并不十分了解，他们想要挖掘的是什么。让我们来谈谈话题发起人的第一个帖子。你在那里发现了任何不可治愈的错误吗？ 关于字母表。字母表是由基元组成的信息 "模式 "来定义的。在信息理论中，模式是自动设定的。 例如，二进制数字系统--两个基数。一个字母表有10个基元，所以我们的字母表由1k个字组成（2到10的幂）。 然后我们逐渐转到市场。任务是创建一个字母表。这意味着我们需要基元，或模式。因此，有一个合乎逻辑的问题--我们要考虑到什么？ 价格？ 好的。如何组成价格的字母表？我们取该工具历史上最大的价格波动，并将其除以最小的计数，即点数。我们总共有两个基元（0和1）和字母表，其符号（状态）的数量将是等于=Waves/number of points的二分之一。 我们介绍更正--我们没有蜱虫历史，只有分钟。 然后我们寻找一分钟的最小范围，将其范围的值作为1，再次获得字母表。 首先，被调查的是价格回报，而不是价格本身。这就是本研究的对象。寻找更多的论据来证明不能用同样的方式来调查价格。 第二，已经做到了：我们将收益分布划分为数量级（专题讨论会的做法不同）。每个四分位数是一个字母。可以有从2到无限的任何地方，但超过40个可能是不切实际的。 Igor Makanu 2012.10.12 21:39 #440 VNG:进一步考虑投资范围是合乎逻辑的。然后，目标归结为以下几点--在投资范围内获得。1.一个最低目标--收支平衡2. 最大的任务--计划利润。 任务很简单。 1.获得一个交易系统，其中订单将处于收支平衡状态，例如，10次中有7次并不像在这些TC平衡图中看起来那么困难，有一系列矩形三角形的视图（赚了，赚了，失去了所有赚了，赚了，......).最小的目标就是最小的风险。最好是考虑真正的"最低任务"，明确定义的利润/亏损率--->止盈/止损，否则就是另一个真空中的球形马的研究。 2.利润是好的，但我从来没有见过一个FC，其中没有一连串的损失，只有盈利，所谓的"Grails"（我知道，我见过grailers，但他们没有一连串的损失，但立即失去他们的存款)))))。).我的意思是说，最大的目标是减少连续亏损交易的次数。 一切都不简单，如果简单的话--俄罗斯养老基金会在市场上赚钱，而不是亏损（( 1...373839404142434445464748495051...74 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好了，我们不要在这里谈论SB了。
回到我的话题，我能够通过计算报价之间的相互信息，在一些金融系列（DJI D1，我想是这样）上得到正向测试，但我不能担保这不是随机的。而且，在外汇方面，我还没有能够得到这样的结果。
好了，我们不要在这里谈论SB了。
太糟糕了，这将是一个有趣的夜晚;)
但是，你是这个主题的主人，这取决于你。
你的交易同样是对一个极点的打破。该模型暗示，止损将在极值以及其他动量交易的背后被触发。这些交易在模型方面将是有用的，所有其他的交易将是有噪音的。不仅是那些反对开放贸易的人，而且是为了模型中所包含的其他动机而开放。如果有用的与嘈杂的相比非常小，那么效果就会一泻千里）））。对于其他模型，这些 "噪音 "交易可能是有用的。
噪声是一个特定的模型没有考虑到的东西。不存在绝对的噪音，而是缺乏关于价格形成过程的信息。谁不喜欢噪音这个词，可以叫它 "下落不明"，例如））））。但在本质上，它将作为物理学中有用信号背景中的噪音。
Z.U.这都是关于进入交易后的 "噪音"。在进入交易之前也是如此。
的确如此。多么伟大的公司。让我们来谈谈有趣的事情。但不是关于噪音。
是的，现在是时候了。我非常希望如此 :)
顺便说一句，我想在未来2-3个月内去明斯克，只是为了好玩。我们可以有交集。
那些在SB上有积极成果的人分为三类--作弊者、蠢货和吃白食者。
如果你对SB心痒难耐，那你就找错话题了，伙计。
你迫不及待地想提出这样的话题，或者嫉妒你不知道怎么做，或者什么，我不知道。只是在主题没有错误的地方，它们就会消失。你teoretyugamy只想拘泥于这个词，一切都很清楚，它指的是一个伪SB，虽然什么是伪--你也无法解释。仅仅在自然界中闲置的SB是不存在的，那么你用理论来命名人的呆板，尽管这样的人更多的是你在计算中把抽象的田园式的闲置过程归结为现实条件下的这种闲置根本就不存在。你用侮辱来掩盖你的无能。
你好。
它已经停滞了一段时间，但它非常有趣。我将尝试恢复它。
请不要踢我太多，我将对这个话题和提出的问题提出我的想法。
关于噪音。
因为我是一个技术人员，所以我说话就像一个技术人员。
在无线电工程中，噪声是由有用性的标准来定义的。所有有用的都是想要的信号；所有没用的都是噪音。因此，在噪声定义阶段的主要任务是定义有用性的标准（原谅同义词）。
例子很简单。你坐在一个讲座上，正试图理解所介绍的材料，而你的邻居坐在你旁边听音乐。他戴着耳机，但你可以听到音乐，它不断地分散你的注意力，使你无法集中注意力。对你来说，它是噪音。对你的邻居来说，这是一个有用的信号，而老师的唠叨是噪音。
现在我们顺利地进入评估噪音的标准。为了将其从有用的信号中分离出来，只要有用的信号超过某个值就可以了，这个值被称为阈值。这个效用的值是由信噪比决定的。
任何高于价差的东西对交易都是有用的。(至少在华盛顿的外汇市场上）。因此，有用的标准是当前报价值超过相对于前一个tick的价差。在进入头寸时，无论如何我们都会被收取点差。这就是噪声阈值。因此，任务是以这样一种方式进入头寸，即在下一个交易日超过这个阈值障碍。
进一步考虑投资范围是合乎逻辑的。然后，任务就归结为以下几点--在投资范围内获得。
最低任务--收支平衡
最大的任务--计划利润。
一切都很简单。
现在，关于这个话题的主题。
信息理论是作为信号传输理论的应用而产生的，并被作为 "通信的统计理论 "来教授。因此，在阅读该主题时，我经常怀疑--是否我忘记了一切，或者参与者不太了解他们想要挖掘的东西。
统计通信理论描述了对信息进行编码的方法以及在接收端对这些信息的识别。识别方法得到了优化。
联合部分问题--错误识别、错误纠正、加密和解密--也得到了解决。各种代码被用于纠错和识别--BH（Bloch-Harkevich）、Shannon、BCH（Bowes-Chowdhury-Hoekvingham）以及很多很多其他的。我认为自从我毕业后，他们的数量成倍增长。所以，所有的代码都建立在极致的属性上。而这是信息理论的主要内容。确切地说，为了描述冗余度，引入了熵的概念，它相当于信息量。
什么是冗余是非常容易理解的。每个人都会理解"......ussian "这个词，尽管缺少第一个字母。一般来说，语言在本质上是冗余的，这就是为什么在失真情况下很容易恢复一个原始的单词或短语。
关于字母表。
字母表是由基元组成的信息 "模式 "定义的。在信息理论中，这些模式是自动设定的。例如，二进制数系统有两个基数。如果我们设定一个长度为10个基元的字母表，我们的字母表将由1k个字组成（2到10的幂）。
现在我们来谈谈市场。任务是创建一个字母表。所以我们需要基元--也是模式。因此，一个合乎逻辑的问题出现了--我们要考虑什么。
价格？
好的。我们如何创建价格的字母表？我们取该符号历史上最大的价格差，并将其除以最小的计数，即点数。我们总共有两个基元（0和1）和字母表，其符号（状态）的数量将是等于=Waves/number of points的二分之一。
我们介绍更正--我们没有蜱虫历史，只有分钟。然后，我们在其跨度方面寻找最小的一分钟，将其跨度值作为1，再次得到字母表。
时间？
应在理解每个交易者都有一个投资期限的基础上考虑时间。
我们必须在这个范围内进行分析，并将不符合这个范围的一切视为噪音。假设我们想在手表上工作。然后我们需要根据历史上最小的一小时蜡烛的价值来调整价格字母。我们应该把区间的值作为一个时间单位。问题是如何确定采取多少个间隔，因为它们将决定 "时间字母容量"。尊敬的多点建议的解决方案--考虑由价格极值定义的区间。我们同样有两个基元（0-区间的开始，1-区间的结束）和由价格极值（时间滞后）设定的字母。
就这样了。
谁在想清楚...;)
谢谢你这位不知名的（或被引导的）朋友。
让我们来谈谈话题发起人的第一个帖子。你在那里发现了任何不可治愈的错误吗？
字母表是由基元组成的信息 "模式 "来定义的。在信息理论中，模式是自动设定的。 例如，二进制数字系统--两个基数。一个字母表有10个基元，所以我们的字母表由1k个字组成（2到10的幂）。
然后我们逐渐转到市场。任务是创建一个字母表。这意味着我们需要基元，或模式。因此，有一个合乎逻辑的问题--我们要考虑到什么？
价格？
好的。如何组成价格的字母表？我们取该工具历史上最大的价格波动，并将其除以最小的计数，即点数。我们总共有两个基元（0和1）和字母表，其符号（状态）的数量将是等于=Waves/number of points的二分之一。
我们介绍更正--我们没有蜱虫历史，只有分钟。 然后我们寻找一分钟的最小范围，将其范围的值作为1，再次获得字母表。
首先，被调查的是价格回报，而不是价格本身。这就是本研究的对象。寻找更多的论据来证明不能用同样的方式来调查价格。
第二，已经做到了：我们将收益分布划分为数量级（专题讨论会的做法不同）。每个四分位数是一个字母。可以有从2到无限的任何地方，但超过40个可能是不切实际的。
进一步考虑投资范围是合乎逻辑的。然后，目标归结为以下几点--在投资范围内获得。
1.一个最低目标--收支平衡
2. 最大的任务--计划利润。
任务很简单。
1.获得一个交易系统，其中订单将处于收支平衡状态，例如，10次中有7次并不像在这些TC平衡图中看起来那么困难，有一系列矩形三角形的视图（赚了，赚了，失去了所有赚了，赚了，......).最小的目标就是最小的风险。最好是考虑真正的"最低任务"，明确定义的利润/亏损率--->止盈/止损，否则就是另一个真空中的球形马的研究。
2.利润是好的，但我从来没有见过一个FC，其中没有一连串的损失，只有盈利，所谓的"Grails"（我知道，我见过grailers，但他们没有一连串的损失，但立即失去他们的存款)))))。).我的意思是说，最大的目标是减少连续亏损交易的次数。
一切都不简单，如果简单的话--俄罗斯养老基金会在市场上赚钱，而不是亏损（(