引文中的依赖性统计（信息论、相关和其他特征选择方法）。 - 页 38 1...313233343536373839404142434445...74 新评论 Дмитрий 2012.10.11 10:42 #371 TheXpert: 是什么？答案在哪里？ 虽然它即将沦为围绕模型的通常的愚蠢的垃圾，但我能感觉到。不感兴趣。 没有 "模型 "我就没有 "噪音"，因为没有任何模型能100%解释价格行为。如果你没有一个模型，那么要么没有噪音，要么所有东西都是噪音。 TheXpert 2012.10.11 10:45 #372 啊，好吧，那么所有的卷发师都去死吧。与他们一起解释噪音 :) 你难道不愿意谈论信号而不是模型吗？ Дмитрий 2012.10.11 10:47 #373 DDFedor: .... "趋势"（"难以捉摸 "的概念），它显示了 "旅行的方向".... 你正在滑向神秘主义。 DDFedor 2012.10.11 10:49 #374 Demi: ))))))))))))))))))) 这家伙真的让我很高兴--像孩子一样直接看待这个世界! 每个人都在建立模型，进行计算，只是从尺子上画一条线在图形上。 +1000 我必须给你一个 "警告"。在暴走时，微笑和幽默是大脑的最佳休息方式，"越界 "会扰乱 "思路"。 [删除] 2012.10.11 11:04 #375 Avals: 是 这不完全正确。不是所有东西都能被过滤掉。不可能把所有东西都包括在模型中，有些东西必须被忽略。接受它为错误（或噪音）。 例如，有一个正弦波Asin(Bx)+另一个信号。该信号可能是随机的，也可能不是。我们正试图从总信号中估计一个模型，但只取正弦模型进行估计。我们所忽略的将使我们在估计正弦模型的参数时产生误差。 这在交易中也是一样的。价格是一堆不同过程的混合物，其中一些我们在特定模型中忽略了。被忽视的是噪音。 现在来谈谈我所理解的问题的表述；) "不是所有东西都能被过滤掉"。 或者，也许没有什么需要过滤的？这是就正在提出的替代方案而言的。 "例如，有一个正弦波Asin(Bx)+另一个信号。该信号可能是随机的，也可能不是。" 好吧，既然是 "随机"，我在这里也立即提出异议。你说的意外是什么意思？并在你的手指上解释，因果关系在哪里？在这个模型中，他们是无法识别的，因此...还是？ "交易中也一样。" 在分析方面更正确，而不是交易，也许？ "价格是一堆不同过程的混合物，其中一些我们在特定的模型中忽略了。被忽视的是噪音。" 价格作为一个数据流，还是一个单一的报价？有了后者，你怎么能忽视这部分呢？引文是不可分割的。还是？ Avals 2012.10.11 11:13 #376 ...: "例如，有一个正弦波Asin(Bx)+另一个信号。该信号可能是随机的，也可能不是。" 好吧，既然是 "随机"，我在这里也立即提出异议。你说的随机是什么意思？并在你的手指上解释因果关系在哪里？在这个模型中，它们是无法识别的，因此...还是？ "交易中也一样。" 在分析方面更正确，而不是交易，也许？ "价格是一堆不同过程的混合物，其中一些我们在特定的模型中忽略了。被忽视的是噪音。" 作为数据流的价格，还是单一的报价？有了后者，你怎么能忽视这部分呢？引文是不可分割的。还是？ "或者，也许你不需要过滤什么？这是就替代方案而言的。 好吧，如果你不需要在一个特定的模型内过滤掉任何东西，你就不需要)) "好吧，既然是'随机'，那就请你在这里也直奔主题吧。你说的随机是什么意思？并在你的手指上解释因果关系在哪里？这个模型中的它们是不稳定的，因此...还是？ " 是随机的，所以观察者不知道形成的规律 "也许在分析方面是正确的，而不是交易方面？" "在交易中 " 作为数据流的价格，还是单一的报价？你怎么能忽视后者的部分呢？引文是不可分割的。还是？" 作为一个数据流 [删除] 2012.10.11 11:27 #377 alexeymosc: 安德鲁，我大致上明白你在说什么。例如，噪声可由通信渠道的不完善产生。从这个意义上说，99%的报价可能是纯粹的信号，另外1%是报价提供者一方的过滤器造成的扭曲。 但是，有可能一些非常大的参与者被挑出来，他们的行为可以被视为决定性的，然后其他人的大惊小怪可以被认为是噪音。例如，有人决定增加50个点的报价，但在增加的过程中，价格向下移动了1-5个点，即小玩家在拉低价格。 因此，大叔的信号被扭曲了，结果，系统中产生了噪音。所以它是这样的。 阿列克谢，我理解你的回答。 如果你允许我再问一些问题。 "比如说，噪音可以由通信渠道的不完善产生。" 作为一个假说，是的。但它需要得到确认，才能作为一个论据或作为整个研究的一个组成部分被接受。对吗？ "从这个意义上说，很可能99%的报价是纯粹的信号，另外1%是报价提供者一方的过滤器造成的扭曲。" 我在这个行业。我从内心知道。假设是可能的，但不是在所述的数字中，不是在任何地方，不是由每个人，也不是在任何地方。 也就是说，如果你想接受它作为噪音，它必须被可靠地捕获、计算，然后被纳入具体的和模型和应用环境。 "但是，你有可能把一些非常大的参与者挑出来，把他们的行为作为一个决定因素，然后其他人的摆弄可能被视为噪音。" 也许。但这需要证明 "大玩家 "影响价格，然后确定比例。特别是在场外交易市场方面，这不太可能实现。但作为一种假设，当然可以。只是要记得证明它才能申请；)否则，也不可能给这些球员 "注销 "什么。 "比如说，有人决定将报价提高50分......" 这很复杂...首先，市场上没有反映出 "有人决定将价格提高50点 "这句话的行动。是的，要在上升期买入。但这不是你的意思--你认为市场是由别人想简单地增加50点的价格而形成的。这需要证据。最好不要类似于做市商、DT和其他人的各种流行阴谋论。 数字，事实。 "但在增长的过程中，价格也下移了1-5个点，也就是说，小玩家在拉低价格，因此，由大人物发出的信号被扭曲了，结果是系统中产生了噪音"。 换句话说--"小 "玩家是噪音？那么，只要 "小户 "不参与交易，"大户 "既不能卖也不能买的事实又是什么呢？没有对应的大中小玩家，什么都做不了，没有交易。 明白了吗？你不能脱离它的执行来看待一句话，以免你得到上述...不是一个论点，但至少是一个前提。 难道你没有看到大银行交易员错误的后果吗？一个人卖了1码，而不是买，几秒钟内他就被淹没了，图上只剩下一个发卡。其长度越短，市场的流动性就越强。如果你不在银行间终端，你就无法了解发生了什么。你可以假设客户画画（它发生了），你可以假设系统失败（它发生了），你也可以假设其他一切，但你可以假设一件事而过滤掉另一件事。 [删除] 2012.10.11 11:39 #378 Avals: "也许在分析方面是正确的，而不是交易方面？" 在交易中 让我们，虽然我们还没有看过这样的分析模型，但我们不要进入交易。"交易 "显然是超越了自己。这是不成熟的。交易还不清楚是什么。 Alexey Burnakov 2012.10.11 11:58 #379 ...: 阿列克谢，我理解你的回答。 如果我可以在这里再问一些问题。 "例如，噪音可能是由一个不完善的通信渠道产生的。" 作为一个假设，这很好。但它需要得到确认，才能作为一个论据或作为整个研究的一个组成部分被接受。对吗？ "从这个意义上说，很可能99%的报价是纯粹的信号，另外1%是报价提供者一方的过滤器造成的扭曲。" 我在这个行业。我从内心知道。假设是可能的，但不是在所述的数字中，不是在任何地方，不是由每个人，也不是在任何地方。 也就是说，如果你想接受它作为噪音，它必须被可靠地捕获、计算，然后将其纳入具体的和模型和应用环境。 "但是，你有可能把一些非常大的参与者挑出来，把他们的行为作为一个决定因素，然后其他人的摆弄可能被视为噪音。" 也许。但这需要证明 "大玩家 "影响价格，然后确定比例。特别是在场外交易市场方面，这不太可能实现。但作为一种假设，当然可以。只是要记得证明它才能申请；)否则，也不可能给这些球员 "注销 "什么。 "例如，有人决定将报价提高50点，但在提高的过程中，价格也向下移动了1-5点，即被小玩家拉出。 因此，大人物发出的信号扭曲了，结果是系统中产生了噪音。所以你去吧。" 这很复杂...首先，市场上没有反映 "有人决定加价 "这一说法的行动。是的，在预期上涨的情况下购买。但你的观点是不同的--你允许市场被别人的愿望所左右，只是把价格提高50个点。这需要证据。最好不要类似于做市商、DT和其他人的各种流行阴谋论。 数字，事实。 "但在增长过程中，价格也下移了1-5个点，也就是说，小玩家在拉低价格，因此，由大人物发出的信号被扭曲了，结果是系统中产生了噪音"。 换句话说--"小 "玩家是噪音？那么，只要 "小户 "不参与交易，"大户 "既不能卖也不能买的事实又是什么呢？没有对应的大中小玩家，什么都做不了，没有交易。 明白了吗？你不能脱离它的执行来看待一句话，以免你得到上述...不是一个论点，但至少是一个前提。 你见过大银行的交易员犯错的后果吗？一个人卖了1码，而不是买，几秒钟内他就被淹没了，只有一个发卡留在图表上。其长度越短，市场的流动性就越强。如果你不在银行间终端，你就无法了解发生了什么。你可以假设客户画画（它发生了），你可以假设系统失败（它发生了），你也可以假设其他一切，但你可以假设一件事而过滤掉另一件事。 谢谢你，这很清楚。实际上，我从来没有试图量化直接影响市场的大玩家的影响力，小玩家的影响力。从你的解释中发现，强势因素是由不同规模的球员的影响构成的。它更复杂，我甚至不知道如何描述这样一个过程，虽然我曾想过不同玩家对价格变动的影响的随机模型（但这个想法没有进一步发展）。 然而，选择噪音较小的时间框架的问题仍然存在，需要进行研究。我只是从一开始就在这个话题中遇到了日内框架上的波动率的聚集，在较大的框架上也是如此。而这使得评估历史对当前时刻的影响变得非常困难。我没有设法将这个过程完全下放。 [删除] 2012.10.11 12:32 #380 alexeymosc: 谢谢你，这就很清楚了。实际上，我从未试图量化直接影响市场的大玩家的影响，而是量化小玩家的影响。从你的解释中发现，强势因素是由不同规模的球员的影响构成的。这更复杂，我甚至不知道如何描述这样的过程，虽然我曾想过在价格运动中对不同规模的玩家进行随机建模（但这个想法并没有更进一步）。 然而，选择噪音较小的时间框架的问题仍然存在，需要进行研究。我从一开始就在这个话题中遇到了日内框架上的波动率的聚集，在较大的框架上也是如此。而这使得评估历史对当前时刻的影响变得非常困难。我没有设法将这个过程完全下放。 "尽管如此，选择一个任何形式的噪音都较少的时间框架的问题仍然存在，需要进行研究。" 一旦确定了噪音，是的。也许我们应该寻找一个时间框架或其他东西。在 "噪音 "被确定之前--它是一个假设。而把一个人的证明建立在另一个人的未被证明的基础上，可能是不可能的。 DDFedor 说了同样的话："噪音 "的存在取决于研究方法。你必须决定 "方法"，然后可能再谈 "噪音"。 1...313233343536373839404142434445...74 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是什么？答案在哪里？
虽然它即将沦为围绕模型的通常的愚蠢的垃圾，但我能感觉到。不感兴趣。
没有 "模型 "我就没有 "噪音"，因为没有任何模型能100%解释价格行为。如果你没有一个模型，那么要么没有噪音，要么所有东西都是噪音。
啊，好吧，那么所有的卷发师都去死吧。与他们一起解释噪音 :)
你难道不愿意谈论信号而不是模型吗？
.... "趋势"（"难以捉摸 "的概念），它显示了 "旅行的方向"....
)))))))))))))))))))
这家伙真的让我很高兴--像孩子一样直接看待这个世界!
每个人都在建立模型，进行计算，只是从尺子上画一条线在图形上。
+1000
我必须给你一个 "警告"。在暴走时，微笑和幽默是大脑的最佳休息方式，"越界 "会扰乱 "思路"。
是
这不完全正确。不是所有东西都能被过滤掉。不可能把所有东西都包括在模型中，有些东西必须被忽略。接受它为错误（或噪音）。例如，有一个正弦波Asin(Bx)+另一个信号。该信号可能是随机的，也可能不是。我们正试图从总信号中估计一个模型，但只取正弦模型进行估计。我们所忽略的将使我们在估计正弦模型的参数时产生误差。
这在交易中也是一样的。价格是一堆不同过程的混合物，其中一些我们在特定模型中忽略了。被忽视的是噪音。
现在来谈谈我所理解的问题的表述；)
"不是所有东西都能被过滤掉"。
或者，也许没有什么需要过滤的？这是就正在提出的替代方案而言的。
"例如，有一个正弦波Asin(Bx)+另一个信号。该信号可能是随机的，也可能不是。"
好吧，既然是 "随机"，我在这里也立即提出异议。你说的意外是什么意思？并在你的手指上解释，因果关系在哪里？在这个模型中，他们是无法识别的，因此...还是？
"交易中也一样。"
在分析方面更正确，而不是交易，也许？
"价格是一堆不同过程的混合物，其中一些我们在特定的模型中忽略了。被忽视的是噪音。"
价格作为一个数据流，还是一个单一的报价？有了后者，你怎么能忽视这部分呢？引文是不可分割的。还是？
"例如，有一个正弦波Asin(Bx)+另一个信号。该信号可能是随机的，也可能不是。"
好吧，既然是 "随机"，我在这里也立即提出异议。你说的随机是什么意思？并在你的手指上解释因果关系在哪里？在这个模型中，它们是无法识别的，因此...还是？
"交易中也一样。"
在分析方面更正确，而不是交易，也许？
"价格是一堆不同过程的混合物，其中一些我们在特定的模型中忽略了。被忽视的是噪音。"
作为数据流的价格，还是单一的报价？有了后者，你怎么能忽视这部分呢？引文是不可分割的。还是？
"或者，也许你不需要过滤什么？这是就替代方案而言的。
好吧，如果你不需要在一个特定的模型内过滤掉任何东西，你就不需要))
"好吧，既然是'随机'，那就请你在这里也直奔主题吧。你说的随机是什么意思？并在你的手指上解释因果关系在哪里？这个模型中的它们是不稳定的，因此...还是？ "
是随机的，所以观察者不知道形成的规律
"也许在分析方面是正确的，而不是交易方面？"
"在交易中
" 作为数据流的价格，还是单一的报价？你怎么能忽视后者的部分呢？引文是不可分割的。还是？"
作为一个数据流
安德鲁，我大致上明白你在说什么。例如，噪声可由通信渠道的不完善产生。从这个意义上说，99%的报价可能是纯粹的信号，另外1%是报价提供者一方的过滤器造成的扭曲。
但是，有可能一些非常大的参与者被挑出来，他们的行为可以被视为决定性的，然后其他人的大惊小怪可以被认为是噪音。例如，有人决定增加50个点的报价，但在增加的过程中，价格向下移动了1-5个点，即小玩家在拉低价格。 因此，大叔的信号被扭曲了，结果，系统中产生了噪音。所以它是这样的。
阿列克谢，我理解你的回答。
如果你允许我再问一些问题。
"比如说，噪音可以由通信渠道的不完善产生。"
作为一个假说，是的。但它需要得到确认，才能作为一个论据或作为整个研究的一个组成部分被接受。对吗？
"从这个意义上说，很可能99%的报价是纯粹的信号，另外1%是报价提供者一方的过滤器造成的扭曲。"
我在这个行业。我从内心知道。假设是可能的，但不是在所述的数字中，不是在任何地方，不是由每个人，也不是在任何地方。
也就是说，如果你想接受它作为噪音，它必须被可靠地捕获、计算，然后被纳入具体的和模型和应用环境。
"但是，你有可能把一些非常大的参与者挑出来，把他们的行为作为一个决定因素，然后其他人的摆弄可能被视为噪音。"
也许。但这需要证明 "大玩家 "影响价格，然后确定比例。特别是在场外交易市场方面，这不太可能实现。但作为一种假设，当然可以。只是要记得证明它才能申请；)否则，也不可能给这些球员 "注销 "什么。
"比如说，有人决定将报价提高50分......"
这很复杂...首先，市场上没有反映出 "有人决定将价格提高50点 "这句话的行动。是的，要在上升期买入。但这不是你的意思--你认为市场是由别人想简单地增加50点的价格而形成的。这需要证据。最好不要类似于做市商、DT和其他人的各种流行阴谋论。
数字，事实。
"但在增长的过程中，价格也下移了1-5个点，也就是说，小玩家在拉低价格，因此，由大人物发出的信号被扭曲了，结果是系统中产生了噪音"。
换句话说--"小 "玩家是噪音？那么，只要 "小户 "不参与交易，"大户 "既不能卖也不能买的事实又是什么呢？没有对应的大中小玩家，什么都做不了，没有交易。
明白了吗？你不能脱离它的执行来看待一句话，以免你得到上述...不是一个论点，但至少是一个前提。
难道你没有看到大银行交易员错误的后果吗？一个人卖了1码，而不是买，几秒钟内他就被淹没了，图上只剩下一个发卡。其长度越短，市场的流动性就越强。如果你不在银行间终端，你就无法了解发生了什么。你可以假设客户画画（它发生了），你可以假设系统失败（它发生了），你也可以假设其他一切，但你可以假设一件事而过滤掉另一件事。
"也许在分析方面是正确的，而不是交易方面？"
在交易中
阿列克谢，我理解你的回答。
如果我可以在这里再问一些问题。
"例如，噪音可能是由一个不完善的通信渠道产生的。"
作为一个假设，这很好。但它需要得到确认，才能作为一个论据或作为整个研究的一个组成部分被接受。对吗？
"从这个意义上说，很可能99%的报价是纯粹的信号，另外1%是报价提供者一方的过滤器造成的扭曲。"
我在这个行业。我从内心知道。假设是可能的，但不是在所述的数字中，不是在任何地方，不是由每个人，也不是在任何地方。
也就是说，如果你想接受它作为噪音，它必须被可靠地捕获、计算，然后将其纳入具体的和模型和应用环境。
"但是，你有可能把一些非常大的参与者挑出来，把他们的行为作为一个决定因素，然后其他人的摆弄可能被视为噪音。"
也许。但这需要证明 "大玩家 "影响价格，然后确定比例。特别是在场外交易市场方面，这不太可能实现。但作为一种假设，当然可以。只是要记得证明它才能申请；)否则，也不可能给这些球员 "注销 "什么。
"例如，有人决定将报价提高50点，但在提高的过程中，价格也向下移动了1-5点，即被小玩家拉出。 因此，大人物发出的信号扭曲了，结果是系统中产生了噪音。所以你去吧。"
这很复杂...首先，市场上没有反映 "有人决定加价 "这一说法的行动。是的，在预期上涨的情况下购买。但你的观点是不同的--你允许市场被别人的愿望所左右，只是把价格提高50个点。这需要证据。最好不要类似于做市商、DT和其他人的各种流行阴谋论。
数字，事实。
"但在增长过程中，价格也下移了1-5个点，也就是说，小玩家在拉低价格，因此，由大人物发出的信号被扭曲了，结果是系统中产生了噪音"。
换句话说--"小 "玩家是噪音？那么，只要 "小户 "不参与交易，"大户 "既不能卖也不能买的事实又是什么呢？没有对应的大中小玩家，什么都做不了，没有交易。
明白了吗？你不能脱离它的执行来看待一句话，以免你得到上述...不是一个论点，但至少是一个前提。
你见过大银行的交易员犯错的后果吗？一个人卖了1码，而不是买，几秒钟内他就被淹没了，只有一个发卡留在图表上。其长度越短，市场的流动性就越强。如果你不在银行间终端，你就无法了解发生了什么。你可以假设客户画画（它发生了），你可以假设系统失败（它发生了），你也可以假设其他一切，但你可以假设一件事而过滤掉另一件事。
谢谢你，这很清楚。实际上，我从来没有试图量化直接影响市场的大玩家的影响力，小玩家的影响力。从你的解释中发现，强势因素是由不同规模的球员的影响构成的。它更复杂，我甚至不知道如何描述这样一个过程，虽然我曾想过不同玩家对价格变动的影响的随机模型（但这个想法没有进一步发展）。
然而，选择噪音较小的时间框架的问题仍然存在，需要进行研究。我只是从一开始就在这个话题中遇到了日内框架上的波动率的聚集，在较大的框架上也是如此。而这使得评估历史对当前时刻的影响变得非常困难。我没有设法将这个过程完全下放。
谢谢你，这就很清楚了。实际上，我从未试图量化直接影响市场的大玩家的影响，而是量化小玩家的影响。从你的解释中发现，强势因素是由不同规模的球员的影响构成的。这更复杂，我甚至不知道如何描述这样的过程，虽然我曾想过在价格运动中对不同规模的玩家进行随机建模（但这个想法并没有更进一步）。
然而，选择噪音较小的时间框架的问题仍然存在，需要进行研究。我从一开始就在这个话题中遇到了日内框架上的波动率的聚集，在较大的框架上也是如此。而这使得评估历史对当前时刻的影响变得非常困难。我没有设法将这个过程完全下放。
"尽管如此，选择一个任何形式的噪音都较少的时间框架的问题仍然存在，需要进行研究。"
一旦确定了噪音，是的。也许我们应该寻找一个时间框架或其他东西。在 "噪音 "被确定之前--它是一个假设。而把一个人的证明建立在另一个人的未被证明的基础上，可能是不可能的。
DDFedor 说了同样的话："噪音 "的存在取决于研究方法。你必须决定 "方法"，然后可能再谈 "噪音"。