引文中的依赖性统计（信息论、相关和其他特征选择方法）。 - 页 37

[TheXpert]

Demi:
你去那里--就在该主题的第一页，而且模型是具体的。

好吧，那你就不难回答了。请讲。

[[删除]]

Avals:

是的，那是一种噪音。可以这么说，在输出端））。

它也可能是在模型输入上。但一般来说，这并不重要。噪声是模型没有提供的东西。或者说是做出了可以忽略的假设。

那么，你所说的正确含义是：截断、切断、平均化和任何类似的忽视整体的做法，在这种研究中是允许的吗？也就是说，我们有一连串的ticks作为价格运动的过程。我们可以从中选择个别（根据该方法为 "正确"）的报价，并在输入时抛弃其他（"错误"）的报价。然后从下一个（未来的）序列中选出符合预测模型的，其他不符合的则被丢弃？现在这样做对吗？

[Avals]

TheXpert:

))) 什么是趋势？它是用什么来表达的？以什么为单位？它与报价相比如何？有一个趋势和报价怎么会有 "噪音"？去吧。

时间上的线性趋势？初级））。

[Дмитрий]

TheXpert:
好吧，那么答案对你来说就不难了。请讲。

是的!

[Alexey Burnakov]

...:

"最初的信号是一个报价，但我们也将其粗化为时间框架，或试图从刻度中挤出一些东西（但这是勇敢者的事）。"

对。如果原始信号是一个报价，那么它的粗化就是一个条形。时间框架就是时间。你是否以某种方式将数字转换为时间？

我的意思是说属于我们选择的时间框架的 "条"。

[Alexey Burnakov]

...:

那么从定义上看是否正确。"噪声通常是信号的确定性成分与原始信号之间的差异"，这意味着--落在预测模型之外的报价就是噪声？

是的，这是正确的。残差的行数=噪音。

[Avals]

...:
那么，你所说的一个正确的结果是：截断、切断、平均化和任何类似的忽视整体的做法在这种研究中是允许的吗？

是

...:
也就是说，我们有一连串的ticks作为价格运动的过程。我们可以从中选择个别（根据该方法为 "正确"）的报价，并在输入时抛弃其他（"错误"）的报价。然后从下一个（未来的）序列中选出符合预测模型的，其他不符合的则被丢弃？现在这样做对吗？

这是不完全正确的。不是所有东西都能被过滤掉。你不可能在一个模型中包含所有的东西，有些东西必须被忽略。接受它是一个错误（或噪音）。

例如，有一个正弦波Asin(Bx)+另一个信号。该信号可能是随机的，也可能不是。我们正试图从总信号中估计一个模型，但只取正弦模型进行估计。我们所忽略的将使我们在估计正弦模型的参数时产生误差。

这在交易中也是一样的。价格是一堆不同过程的混合物，其中一些我们在特定模型中忽略了。被忽视的是噪音。

[Alexey Burnakov]

TheXpert:
什么是决定性的部分？在一个星期的时间里，零散地生产一大批东西的滑移是一个决定性的组成部分？我不明白一句话中怎么会有决定性的成分。

安德鲁，我大致上明白你在说什么。例如，噪声可由通信渠道的不完善产生。从这个意义上说，99%的报价可能是纯粹的信号，另外1%是报价提供者一方的过滤器造成的扭曲。

但是，有可能一些非常大的参与者被挑出来，他们的行为可以被当作一个决定性因素，然后其他人的大惊小怪就会被视为噪音。例如，有人决定增加50个点的报价，但在增加的过程中，价格向下移动了1-5个点，也就是说，小玩家在拉低价格。 因此，大叔的信号被扭曲了，结果，系统中产生了噪音。所以它是这样的。

[DDFedor]

是否存在 "噪音 "取决于研究方法。你需要决定 "方法"，然后可能谈论 "噪音"。我个人认为，"没有噪音"。每一句话都是一个考验。一句话是 "测试 "的最基本的可能单位。然后，在 "测试单位 "中有一个增加（或减少，在一般情况下，一个变化）。这就是为什么有一个 "趋势"（一个 "难以捉摸 "的概念）的原因，它显示了 "测试单位 "的 "运动方向"。

[TheXpert]

Demi:
是的!

是什么？答案在哪里？

虽然它即将沦为围绕模型的通常的愚蠢的垃圾，但我能感觉到。不感兴趣。