引文中的依赖性统计（信息论、相关和其他特征选择方法）。 - 页 32 1...252627282930313233343536373839...74 新评论 Alexey Burnakov 2011.10.17 13:03 #311 C-4: 你知道波动性聚类对较低时间段的影响，但你却得出任何结论，认为所谓的较高时间段的噪音更大。唯一的依据是你的信念。如果你真的想比较不同的时间尺度，那么就不要直接比较，而要比较它们的波动影响的残差，否则都类似于你自己的信仰。 所提到的波动率聚集效应在所有的时间段 都存在，而且在更高的时间段也存在。我不知道哪种TFs的噪音更大... 而且在所有的时间框架上，波动效应的残差也很小，在这方面选择最佳TF是有问题的。但是有一个 "但是"。在日线图上，相邻的滞后期没有相互信息的完全自相关，我们可以通过从模型中删除相互信息的预测因子来从中获益（如果我们想预测波动率）。例如，在小时条形图上，这几乎是不可能做到的，因为相邻的条形图之间的关联性比零条形图更强。 [删除] 2012.10.10 07:15 #312 faa1947: 这是计量经济学，它证明了提前一步的预测是正确的，并显示了提前几步的预测出现致命恶化的原因。 那么计量经济学对类似长度的预测又是怎么说的呢？ 预测得到实现（预测的时刻用 "x "标记），提前17步。计量经济学甚至对《逆向思维》中采用的预测方法有什么说法？ 难道它没有研究过TA的数学装置和几何基元吗？还是因为不可能，所以不可能预测到超过一步的情况？ 纳斯达克日报 [删除] 2012.10.10 07:27 #313 另一个例子是41步预测。 日经225指数季报 [删除] 2012.10.10 07:40 #314 预测前方几百步。 USDCHF月报 Дмитрий 2012.10.10 07:43 #315 在这样的地平线上进行长期预测是天才、骗子和白痴的命运。 如果你是个天才，你的PAMM或者福布斯上关于你的文章在哪里？ [删除] 2012.10.10 07:53 #316 Demi: 在这样的地平线上进行长期预测是天才、骗子和白痴的命运。 短期的，请。 GAZP 5分钟 Дмитрий 2012.10.10 07:57 #317 ...: 请短期。 GAZP 5分钟 不是这样做的! 你对明天做出今天的预测，发出具体的交易信号（卖出或买入）。今天就发表吧。明天检查一下。就这样过了十天。在结束时，我们对交易进行了总结。 我们甚至为你创建了一个特殊的分支。 [删除] 2012.10.10 08:04 #318 点点，你还活着还是什么？让我们停止关于模式给他们带来神秘主义的废话，去了解他们的基本情况。增量大小及其组合的回报 . 特别是，你是如何想出这些确切的模式形式的。 [删除] 2012.10.10 08:05 #319 Demi: 不是这样做的! 对明天做出今天的预测，并给出具体的交易信号（卖出或买入）。今天就发表吧。明天你检查一下。就这样一直持续了十天。在结束时，你会得到一份交易摘要。 如果你还没有明白，我在这里不是为了说服你什么。 我在这里谈一谈当前预测领域的科学思维。关于趋势、观点... 至于你，这是我最后的回答。如果它是有趣的，就把它整理出来，不是这样；) Дмитрий 2012.10.10 08:11 #320 ...:如果你现在还没有意识到，我在这里不是为了说服你什么。我在这里谈一谈目前在预后领域的科学思维。关于趋势、观点...至于你，这是我最后的回应。有趣的是，处理它，不是这样;) 1.当时你为什么要画画？ 2.计量经济学 并不禁止对任何数量的前进作出预测--预测的质量会恶化。 3.计量经济学是一门科学学科，人们可以在其框架内进行预测并对其进行数学评估。战术不利--允许你进行预测的东西，但没有数学评估其质量的仪器。 4.目前在预测领域的科学思维有哪些？我只知道相关和回归分析，NS，专家方法。还有什么呢？ 1...252627282930313233343536373839...74 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你知道波动性聚类对较低时间段的影响，但你却得出任何结论，认为所谓的较高时间段的噪音更大。唯一的依据是你的信念。如果你真的想比较不同的时间尺度，那么就不要直接比较，而要比较它们的波动影响的残差，否则都类似于你自己的信仰。
所提到的波动率聚集效应在所有的时间段 都存在，而且在更高的时间段也存在。我不知道哪种TFs的噪音更大...
而且在所有的时间框架上，波动效应的残差也很小，在这方面选择最佳TF是有问题的。但是有一个 "但是"。在日线图上，相邻的滞后期没有相互信息的完全自相关，我们可以通过从模型中删除相互信息的预测因子来从中获益（如果我们想预测波动率）。例如，在小时条形图上，这几乎是不可能做到的，因为相邻的条形图之间的关联性比零条形图更强。
faa1947:
这是计量经济学，它证明了提前一步的预测是正确的，并显示了提前几步的预测出现致命恶化的原因。
那么计量经济学对类似长度的预测又是怎么说的呢？
预测得到实现（预测的时刻用 "x "标记），提前17步。计量经济学甚至对《逆向思维》中采用的预测方法有什么说法？
难道它没有研究过TA的数学装置和几何基元吗？还是因为不可能，所以不可能预测到超过一步的情况？
纳斯达克日报
另一个例子是41步预测。
日经225指数季报
预测前方几百步。
USDCHF月报
在这样的地平线上进行长期预测是天才、骗子和白痴的命运。
如果你是个天才，你的PAMM或者福布斯上关于你的文章在哪里？
在这样的地平线上进行长期预测是天才、骗子和白痴的命运。
短期的，请。
GAZP 5分钟
请短期。
GAZP 5分钟
不是这样做的!
你对明天做出今天的预测，发出具体的交易信号（卖出或买入）。今天就发表吧。明天检查一下。就这样过了十天。在结束时，我们对交易进行了总结。
我们甚至为你创建了一个特殊的分支。
点点，你还活着还是什么？让我们停止关于模式给他们带来神秘主义的废话，去了解他们的基本情况。增量大小及其组合的回报 .
特别是，你是如何想出这些确切的模式形式的。
不是这样做的!
对明天做出今天的预测，并给出具体的交易信号（卖出或买入）。今天就发表吧。明天你检查一下。就这样一直持续了十天。在结束时，你会得到一份交易摘要。
如果你还没有明白，我在这里不是为了说服你什么。
我在这里谈一谈当前预测领域的科学思维。关于趋势、观点...
至于你，这是我最后的回答。如果它是有趣的，就把它整理出来，不是这样；)
如果你现在还没有意识到，我在这里不是为了说服你什么。
我在这里谈一谈目前在预后领域的科学思维。关于趋势、观点...
至于你，这是我最后的回应。有趣的是，处理它，不是这样;)
1.当时你为什么要画画？
2.计量经济学 并不禁止对任何数量的前进作出预测--预测的质量会恶化。
3.计量经济学是一门科学学科，人们可以在其框架内进行预测并对其进行数学评估。战术不利--允许你进行预测的东西，但没有数学评估其质量的仪器。
4.目前在预测领域的科学思维有哪些？我只知道相关和回归分析，NS，专家方法。还有什么呢？