回归方程 - 页 16

 
lea:

你花了多长时间才做出这个发现?:)

hrenfx已经完成并发布了一项出色的实验工作--你呢?;-)
例如,你难道不想打开类似 "货币分析 中的矩阵 "的东西吗?
 
jartmailru:
例如,你是否有可能想启动类似于 "货币分析中的矩阵 "的东西?

我已经受够了我的实验室,谢谢你。

他们连续两周让我隔天睡觉。

 
lea:

我已经受够了我的实验室,谢谢你。

第二个星期,他们让我每隔一个晚上就睡一次。

吐出来吧。有一个灾难性的好东西的缺乏。

P.S. 当然,你一定会被拉屎的。但你会在某个时候停止关注。

 
hrenfx:

吐出来吧。有用处的东西少得可怜。

P.S. 当然,你一定会被拉屎。但你会在某个时候停止关注这个问题。


))因此,这可能是关于大学的问题 :)
 
你可以在《预测问题中的混合回归趋势模型》一文中读到它。
 
j21:

关于这篇文章--我在某处看到了该算法的实现(或类似)(由这些作者)。我一找到它,就会把它贴出来。

P.S. 我没有完整的文章。((

如果有人还有兴趣,文章的第二作者在他的经济学博士论文(2006年,Muravyev,Dmitry Georgievich,《经济学中的数学和工具方法》,科学图书馆的学位论文和作者摘要论文Cathttp://www.dissercat.com/content/matematicheskie-metody-razrabotki-i-otsenki-strategii-torgovli-na-mezhbankovskom-valyutnom-r?_openstat=cmVmZXJ1bi5jb207bm9kZTthZDE7#ixzz3vXr6iRi5) 的导言中指出。

"本文所开发的方法和算法是基于V.N. Vapnik的想法,即在给定的样本量下找到接近最佳的规则,并在给定的可靠性下估计一般人群的规则质量。"

瓦普尼克从事模式识别几十年了,在应用于上述 "规则发现 "方面,他写了一本非常好的专著

Vapnik V. N. Dependence reconstruction from empirical data.-Moscow: Nauka, 1979. - 448 p. http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1979_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9

引入了平均风险或经验风险的概念,它不仅包括近似函数偏离现有数据的风险(它由OLS最小化),还包括拟合参数或函数数量过多的风险。

我记得我用的是他的另一本书,1984年的《算法和依赖性恢复程序》,这本书让我可以直接用Fortran写出书中的文字实现。我从不同的地方拿了点定义的函数,通过代数和三角多项式计算出近似值,任何函数的混合组合都有。我很惊讶于他的算法是如何精确地确定有多少参数需要保留,有多少参数将是不必要的。我感到惊讶的是,在几乎所有的例子中,我自己都会留下相同的金额和相同的参数。