neoclassic>>: Если я правильно понял, идея в следующем: зная что в среднем все индикаторы 50/50, при значительном отклонении вероятности от 1/2 происходит вход в сторону сужения...бррр :-) короче строим виртуальную эквити по какой-либо системе, скажем по 1й машке, и при большой прибыли/убытке начинаем торговать по этой системе, прямо или реверсно, с надеждой на то что в итоге виртуальная эквити придет к 0, т.к. вероятность индикатора 50/50. В случае с машкой - это не так, т.к. виртуальная эквити не будет стационарна, и возврат к 0 совсем не обязателен. В другом случае - надо смотреть.
Neveteran>>: поскольку индикаторы это оптимизация исторических событий, вероятность повторения которых не сильно отличается от гадания на кофейной гуще.
Впервые слышу такой оригинальный взгляд. Раньше я думал, что индикатор - это просто некая функция от цены (и, возможно, объема).
Не соглашусь. Ни ровно, ни неровно. И что значит "в периоде"? Я понимаю, что терминология практиков существенно отличается от оной у теоретиков, но все же - что это такое?
Alex5757000>>: Я конечно извиняюсь, что влажу в столь деловой разговор людей, однозначно разбирающихся в математике... но, я лишь хочу сказать (не удержался, пока читал), нельзя так писать, что все индикаторы показывают сигнал с вероятностью 50/50. Это не так, однозначно. Просто вы сильно "математически" подходите к анализу того, что строго математически не прогнозируется. У вас нет понимания рынка, когда вы говорите о том, что вам безразлично что способствовало росту/падению цены, будь то макроэкономические новости, речи и т.д. Ведь именно это и инициирует движения.
Нужно осознать логику того, что показывает каждый конкретный индикатор. Попытаться понять природу рынка, что движет ценами.. это все больше экономика, а не математика. Я считаю, что вероятности в любой момент времени далеко не 50/50.
Если я правильно понял, идея в следующем: зная что в среднем все индикаторы 50/50, при значительном отклонении вероятности от 1/2 происходит вход в сторону сужения...бррр :-)
короче строим виртуальную эквити по какой-либо системе, скажем по 1й машке, и при большой прибыли/убытке начинаем торговать по этой системе, прямо или реверсно, с надеждой на то что в итоге виртуальная эквити придет к 0, т.к. вероятность индикатора 50/50. В случае с машкой - это не так, т.к. виртуальная эквити не будет стационарна, и возврат к 0 совсем не обязателен. В другом случае - надо смотреть.
这就更简单了，不用招摇。 因为指标是对历史事件的优化，其重现的概率与通过咖啡渣猜测没有太大区别。平均需要多少时间来执行一个利润为10点、止损为20点的头寸？你会同意，（在这期间）它比利润为20点、止损为40点的订单多了一倍。这就是我们如何管理订单执行的时间，以及后来的周期（一个非常原始的例子）。
现在，我并没有意外地通过实例说明，在一系列的实验中，利润小于止损的情况下，会有获得盈利头寸的概率（定量）。现在，在两个不相关的实验中，应用订单执行时间和获得利润概率不匹配的原则（一小时内20个买入订单关闭，20个卖出订单关闭），例如。后来（第二次尝试）排除有利可图的订单，用剩下的订单再次玩轮盘赌，你会在一段时间内再次获得50/50的收益。
但所有这一切我都描述得很原始，因为获得的止损，尽管数量较少，但总的来说损失较大。在这种情况下，没有马丁就无法解决这些问题。
事实上，如果我们根据第一次运行获得的（固定的）结果来混合（确定）特征，一切都会更有趣。我只是需要一个起点。下一页 ...一切都很简单，盈利（开仓）头寸的总和被视为有条件接受的缩减（对于给定周期），Bernouli先生被邀请......
这是我第一次听到如此新颖的观点。我曾经认为，一个指标只是价格（可能还有成交量）的一些函数。
平均来说，执行一个利润为10、止损为20点的头寸需要多长时间？你会同意，（在这段时间内）它正好是盈利为20、止损为40点的订单的一半。
我不同意。既不平坦，也不凹凸不平。而 "在这个时期 "是什么意思？我明白实践者的术语与理论家的术语有很大的不同，但仍然是--它是什么意思？
你需要了解每个特定指标所显示的逻辑。试着理解市场的性质，是什么在驱动价格......这一切都与经济学而不是数学有关。我相信任何时候的概率都远非50/50。
这家伙只是在吹口哨，而你挡住了他的路......，不要让他分心 :))))))!!!!!
例如，从业者不能以 "任何可能发生的事情都必然会发生 "的原则为指导。嗯，嗯。谁能对此提出异议呢？另外，我的姓氏是McLeud。要他妈的等待。
我个人喜欢你到目前为止的思维和方法。继续下去，不要听那些会不时唠叨的外行的意见。这里有很多这样的人，但不是所有的人。这只是百分之百保证发生的事件，你反应过度。因此，总的来说，这个论坛在最近一段时间相当（IMHO）先进。我们正等待着继续下去。
还有一件事--对于伯努利，尽量忘记它是很久以前的事。:)
Впервые слышу такой оригинальный взгляд. Раньше я думал, что индикатор - это просто некая функция от цены (и, возможно, объема).
Не соглашусь. Ни ровно, ни неровно. И что значит "в периоде"? Я понимаю, что терминология практиков существенно отличается от оной у теоретиков, но все же - что это такое?
过去的事件（价格变动）只不过是具有视觉表现的统计数据，我不愿意考虑将历史移动平均线与现在的价格变化联系起来。如果只是因为从这种做法中提取宝贵的规律性，就等于自欺欺人。我把一个已经发生的事件--一个订单已经获利或当前未平仓余额为负数--作为相对于几个类似未平仓的初始值（问题的条件）--作为一个篮子。对于这个篮子，有一个循环的概念，即在一段时间后，我分析篮子的余额，如果它是正数，我就终止循环。如果余额为负数，我实际上是对冲正数头寸，并在固定对冲量的水平上开始处理负数。直到他们被带到盈亏平衡点或+。
一个目标为100点和20点的中期订单将有不同的执行时间？
问题是什么？
Я конечно извиняюсь, что влажу в столь деловой разговор людей, однозначно разбирающихся в математике... но, я лишь хочу сказать (не удержался, пока читал), нельзя так писать, что все индикаторы показывают сигнал с вероятностью 50/50. Это не так, однозначно. Просто вы сильно "математически" подходите к анализу того, что строго математически не прогнозируется. У вас нет понимания рынка, когда вы говорите о том, что вам безразлично что способствовало росту/падению цены, будь то макроэкономические новости, речи и т.д. Ведь именно это и инициирует движения.
Нужно осознать логику того, что показывает каждый конкретный индикатор. Попытаться понять природу рынка, что движет ценами.. это все больше экономика, а не математика. Я считаю, что вероятности в любой момент времени далеко не 50/50.
花一分钟时间......，你能在上面追踪到什么趋势？答案是否定的。
市场的性质，是上下波动，那就更能从中受益。
我从一个立场、一个原始的逻辑模型出发，证明是成功的。