概率，你如何把它变成一个模式......？ - 页 22

[Denis Timoshin]

Neveteran писал(а)>>

一个周期，是指在一段时期内实现一组订单的设定偏差水平。

这意味着，在第一个周期结束之前（没有达到偏差），不会有新的仓位被打开。我说对了吗？

[Alexei Kharchenko]

Neveteran >>:

Исходя из расклада, полученного в первом цикле ...

请提供更多细节...计算背后的逻辑是什么？例如，在10个配对中，7（-）/3（+）共减去

[John]

goldtrader писал(а)>>

这条线的作者以幻影为交易对象，赚取研讨会的费用。

而这就是作弊。

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实际上，（如果）你在价格上放一条地平线，那么在大约5000点的走廊里（当然--时间框架不超过一天），在那里和那里的概率不是50%，而是所谓的马丁格尔。在一个模式中停止概率*是足够的，在测试仪中创建任何经典指标的设置，并且...不长时间使用这个圣杯。够了就是够了（没有倒逗号或迷信），是对有长期工作经验的交易者的程序的小投资。你想自己做吗？那么你可以花很多时间研究不同市场/工具的一个策略（好吧，像DTs这样的组织大多只涉及货币）。

[neveteran]

dentraf >>:

Тоесть пока первый цикл не закончиться (не будет достигнуто отклонение) новые позиции не открываються. Я правильно понял?

是的。
否则，就没有进一步行动的起始条件。

[neveteran]

kharko >>:

По-подробнее, можно... какова логика вычислений? Например, из 10 пар 7(-)/3(+) общий минус

7(-)/3(+)共减去，最重要的是，发生的时间。

我只是需要一个参考点。进一步...一切都很简单：盈利（未平仓）头寸的总和被作为有条件接受的缩减（对于给定的周期）。

第一个周期创造的数值将出现在方程式中

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就这样，你想简单点，公式是这样的 ))))

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碾压式的智力，不是好))))

[Warstein]

Turka >>:
вот так вот, хотели чтоб попроще, держите формулу ))))

)))))

[Denis Timoshin]

这意味着，在第一个周期结束之前（达到一个偏差），不会有新的仓位被打开。我说对了吗？