Mathemat>>: Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым. Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
1
-1
2
-1
3
-1
4
-1
5
1
5
-1
7
-1
9
-1
11
1
10
-1
13
-1
16
-1
19
-1
22
-1
25
-1
28
-1
31
1
30
-1
35
-1
40
1
37
-1
44
-1
51
1
47
-1
57
-1
67
-1
77
-1
87
1
80
-1
93
-1
106
1
96
-1
112
-1
128
-1
144
1
131
-1
150
1
134
-1
156
-1
178
-1
200
-1
222
-1
244
-1
266
1
247
1
230
1
215
-1
252
1
225
1
213
1
201
-1
268
-1
335
-1
402
-1
469
-1
536
-1
603
1
549
1
498
-1
594
-1
690
1
610
-1
722
1
632
1
603
-1
804
1
670
1
671
-1
1006
1
В этой "завершенной" серии 69 чисел. Соотношение прибыльных к убыточным - как раз 1 к 2, т.е. 33.3% прибыльных. Серия успешно завершена - но каков лот! Причина - в том, что произошло локальное довольно сильное уменьшение частоты прибыльных, и оно не было таким уж исключительным. Но на протяжении всей серии у нас не было ни одного шанса "завершить" серию. Еще пример из той же последовательности, еще хуже (в этих 10000 сделок это был рекордсмен ):
1
-1
2
-1
3
-1
4
-1
5
1
5
-1
7
1
8
-1
11
-1
14
-1
17
-1
20
-1
23
1
25
-1
33
1
28
-1
39
1
31
-1
45
1
46
-1
63
-1
80
-1
97
-1
114
-1
131
-1
148
1
160
-1
206
-1
252
-1
298
-1
344
1
315
-1
378
-1
441
1
395
-1
475
-1
555
-1
635
-1
715
-1
795
-1
875
-1
955
-1
1035
-1
1115
1
1052
1
989
1
955
-1
1115
-1
1275
1
1161
1
1047
1
1030
-1
1345
1
1110
-1
1505
1
1190
-1
1665
1
1270
-1
1825
1
1350
1
Максимальный лот еще больше, хотя серия немного короче. Прибыльных в этой серии 20, убыточных 40. Самое примечательное в этих сериях то, что все время этой серии мы находимся в убытке - и чем ближе к концу серии, тем больше убытки и колебания баланса.
Олег, это не редкие исключения. Если учесть, что в системах с мартином надо делать много сделок - так как рост депозита небольшой за сделку (малый начальный лот!), то получается, что статистика в тысячи сделок легко набирается за год-два. И в такой статистике неизбежны такие сокрушительные серии.
Главный вопрос: а что делать-то?
P.S. Код пока не выкладываю, т.к. еще есть ошибки. Но в этих сериях их, похоже, не видно.
lexandros>>: E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники. Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии. Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем. Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
Итог - вы лжете. Это ставит под сомнение все остальные ваши сообщения.
而你却反驳我的帖子。工作室里有证据，否则你就是在撒谎。并证明在MT4和MT5上的点位价格相同的情况下，你在MT4上只会有一面的平仓损失，即损失会比MT5少。这些是你未经证实的陈述。不再胡说八道了。你无法证明这一点。因此，你在撒谎。louboucher对市场的抵抗力比经典的Martin小得多。
一系列的亏损，然后一次盈利，再一次摩拳擦掌，再一次盈利，再一次亏损（标准的市场行为，没有任何矫揉造作），这对一个润滑油人来说至关重要。
马丁可能会站起来，但如果你用另一个利润和一个更多的麋鹿，系数将成倍增加......我不是一个数学家。也许Mathemat能够将这些事实正式化。但确实如此。根据经验推断。
所以拉布者的主题（至少与外汇有关）比标准的马丁更没有前途。
否则证明这是一个谎言--它已经是一个谚语:)))并向他展示了他自己的帖子--他并没有注意到这些帖子......。仿佛他们从未存在过。
标准答案是--证明否则就是谎言，但他不打算证明任何东西。他的论断必须被接受为不言而喻的、无可置疑的:)
当他写到大银行和大公司时，特别有趣...看到这些帖子我笑了...现在他又在做标准的：我没有说过，证明一下，否则就是撒谎......
O-lo-lo
我想知道作者是否有可能姓吉尔......。
第二，看看需要多少时间才能摆脱缩减。顺便说一下，这里有一个有趣的例子（盈利的基本概率是0.5 - 是的，0.5，不能少；第一栏是交易量，第二栏是交易结果）。
这个 "完成 "的系列有69个号码。盈利与不盈利的比例 - 仅为1比2，即33.3%的盈利。该系列成功地完成了--但这是一个很大的问题。原因是，当地有一个相当强烈的利润减少的频率，而且它不是那么例外。但在整个系列中，我们没有得到一次 "完成 "该系列的机会。同一序列的另一个例子，甚至更糟糕（在这10,000个交易中，它是一个破纪录的例子）。
最大的地段甚至更大，尽管系列稍短。在这个系列中，有20笔盈利的交易，40笔亏损的交易。
这些系列赛最引人注目的是，这个系列赛的所有时间我们都处于亏损状态--而且越接近系列赛结束，亏损和余额波动就越大。
奥列格，这些都不是罕见的例外。如果我们考虑到在有马丁的系统中，有必要进行大量的交易--因为每笔交易的存款增长量很小（初始批量小！），那么事实证明，数千笔交易的统计数据很容易在一两年内积累。而在这一统计中，这样的粉碎性系列是不可避免的。
主要问题是：该怎么做？
P.S. 我还不会公布代码，因为我仍然有错误。但在这个系列中，它们似乎并不明显。
Об этом я писал - читайте внимательнее.
你所写的内容的一个链接。否则你就是在撒谎，你什么也没写。MT5中的两张脸是很酷的。这甚至比部分赔偿的幅度更大)))两个不同的账户将为每个未平仓的手提取保证金，网址是：))))我可以想象，当他们的免费资金用完时)))
也就是说，你在一个账户中以0.1手的价格开立交易，并在另一个账户中以40便士的价格在通道的另一侧下了0.2手的订单 ))如果这样做了，一个账户上会有0.1手，另一个账户上会有0.2手。当然，他们在这两个地方都拿了一个差额。还有传播，也是如此。也就是说，就0.3手而言。你看一看，就知道了。在一个账户中，0.1手是一个损失。而0.2手则处于盈利状态。价格从通道的边界穿过40点...第一手将是-80点。而距离通道边界的第二手将是+40点。
我们来计算一下。第一个账户上的手数0.1，损失80点=80英镑。
距离通道边界0.2手将是+40点。那是80英镑。我们有一个b/u。
在一个账户上也是如此。
打开0.1。我们在边境上得到了0.2分的成绩。暂停被触发了。第一手取出的止损为40点。0.1手开仓，价格超过40点。我们在第一笔上有-40，在第二笔上有+40点。与我们的嘘声一模一样。
差异。在第一个案例中，白痴卡塔拉支付了0.3手的保证金。而且点差也是0.3手。在第二种情况下，你只为0.1手支付了保证金。点差也是0.1手。即使是第一步，也有三倍的差别。存款的结果是相同的 bu\))))但不完全是嘘声。你为两个账户支付的点差是0.3手。那就是多了0.2个地段。因此，两个账户中的这种价差金额会比较少。即使订单在B/B中关闭）））。只有在牺牲价差的情况下才会损失。Voprosy...当Opolzny在MT5的两个账户上没有足够的存款，将被梅开二度)
真是个白痴。
Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым.
Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
В этой "завершенной" серии 69 чисел. Соотношение прибыльных к убыточным - как раз 1 к 2, т.е. 33.3% прибыльных. Серия успешно завершена - но каков лот! Причина - в том, что произошло локальное довольно сильное уменьшение частоты прибыльных, и оно не было таким уж исключительным. Но на протяжении всей серии у нас не было ни одного шанса "завершить" серию. Еще пример из той же последовательности, еще хуже (в этих 10000 сделок это был рекордсмен ):
Максимальный лот еще больше, хотя серия немного короче. Прибыльных в этой серии 20, убыточных 40.
Самое примечательное в этих сериях то, что все время этой серии мы находимся в убытке - и чем ближе к концу серии, тем больше убытки и колебания баланса.
Олег, это не редкие исключения. Если учесть, что в системах с мартином надо делать много сделок - так как рост депозита небольшой за сделку (малый начальный лот!), то получается, что статистика в тысячи сделок легко набирается за год-два. И в такой статистике неизбежны такие сокрушительные серии.
Главный вопрос: а что делать-то?
P.S. Код пока не выкладываю, т.к. еще есть ошибки. Но в этих сериях их, похоже, не видно.
那么，该怎么做呢......你必须有一个有40%交易量的TS。是你在33%的利润交易中计算的。拉布者的33%就是要归零了。如果你用40%的利润交易塞进这个系列。这难道不会使情况发生变化吗？那是一个。还有两个。 利润应该至少比损失大一点。如果我们赚了钱，没有人让我们站到系列赛的最后。很有可能，如果有40%的盈利交易，并且盈利大于亏损，我们就能在系列赛结束前带着盈利甚至是O型血离开。在你的例子中，这是不可能的。我不认为缩减会很大，嗯，相对来说很大...我的意思是，每隔几笔交易，我们就能赚一笔。而且是一个非常体面的地段。我的意思是，这不会和我们站在经典的马汀上一样。毕竟，我们将修复利润，这应该会减少缩水......
我对有关止损比例的问题很感兴趣。它将如何改变分配？如果利润大于亏损，即使是1个点。这意味着，它提高了盈利交易的百分比。也就是说，这个额外的点会随着交易数量的增加而增加，比如20个。 在采取在20点。这将带来20个点的收益。 这就像一笔额外的盈利交易。它将提高利润/亏损率。
... Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
我得到了同样的东西。我正试图以不同的方式生成交易，但我无法摆脱失败的系列。
伯努利无处不在。:)
我不是用mclw随机函数生成的，而是基于真实的报价，设置各种开放条件。按SL/TP收盘（它们是相等的）。
初步结论：经典的马丁和拉布歇是同一根棍子的不同末端，叫做回力棒。
lexandros 的结论是正确的。
E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники.
Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии.
Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе
Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем.
Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
lexandros,
我认为这样说是不对的，没有提到TC。我认为如果TS的正确率高于错误率，这种方法就比经典方法好。2000美元的存款和0.01手的经典马丁会持有多少个膝盖？12-15? 这个应该可以保持更长的时间。那么，我将不得不写一个完整的专家顾问。再一次，在这种方法中，TS本身是很重要的（在经典方法中不是）。