Mathemat>>: E_mc2, давай не будем уподобляться топикстартеру и спорить о том, как это будет в теории. Напишем свои коды, выложим и проверим на практике. Один-единственный прогон длинной серии сделок всё и покажет, и расскажет. Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
Я, честно говоря, уже слегка замучился искать ошибки в своей реализации. Но я их найду. А тут и lasso подоспеет.
E_mc2, давай не будем уподобляться топикстартеру и спорить о том, как это будет в теории. Напишем свои коды, выложим и проверим на практике. Один-единственный прогон длинной серии сделок всё и покажет, и расскажет.
Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.
你说的系列分布是什么意思?我不明白它是什么。毕竟,在Laboucher,每个系列都是独立的。而在每一个新的系列的1笔交易中,需要40%的交易会产生利润。我从来没有注意到系列的影响,特别是当我在进行真钱交易时。每个系列都是独立的。所有其他系列都是完全无关的。我断然不明白系列分配是什么意思。如果只有一个系列是重要的,从第一笔交易开始,这将是40%的利润交易。
或者你说的是如何在一个系列中分配40%的赢利交易?如果TS连续20次停球就不会。然后是1个利润,再来20个止损,1个利润,50个止损。然后就只有利润了。而我们将在该系列中达到40%。但这已经太晚了。所以我们必须把存款分掉。而且最好能拒绝这样的TS。最重要的是,如果我们达到40%,我们就会有利润。
Или может Вы говорите о том как распределяеца эти 40 % прибыльных сделок в одной серии?
是的,关于这一点。例如,在几百个长度的伯努利方案(完整的交易序列)中,成功概率为0.5(大约相等的止损和止盈),很有可能会出现一系列长度为9的亏损交易。这是一个可能要花很长时间才能完成的拉布机......。
2 奥勒斯: 你能评论一下你的代码吗?它的作用是什么?
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
有一个准随机系列发生器,只要试过,其实就是:赢家-输家。
你可以设置系列的大小,默认是4,例如LLWL。目的是确定在不同的情况下,该地段如何增加。
你可以从那里获取一段定义了手数的代码,并将其插入任何系统中,作为MM。
如果(审判=="1")//赢家
否则 {} // 失败者
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
好的。这是有可能的。如果我们把一个系列延伸到500个交易以上。而我们将在最后500次交易时达到40%的利润。当然,利润会有的。但我们将需要把我们的存款分成大量的部分,以便能够处理这样一个系列。理论上,我们可以模拟1000笔交易的情况,这些40%的利润可能以这样的方式分配,这些40%的利润交易的集合,将在最后1000笔交易中达成。即使是100000笔交易,也有可能做到这一点。
利润将始终保持在40%。即使一个系列有100,000个交易。如果这10000笔交易中有40%是盈利的,那么我们就会有利润。但你知道我们要分多少部分的存款......说起来很吓人。这是肯定的,只有对德意志银行))。
你将不得不看一下TS指标。一如既往,不是MM下的TS。而MM在TS下。
应您的要求,我在此公布2008年的测试结果,一些专家认为这对使用马丁的专家顾问来说很困难。
Олег, чтобы выяснить, каким может быть максимальный лот в неблагоприятных обстоятельствах, совсем не обязательно "закрывать" серию.
这是如果我们假设在系列的开始,将有一个非常糟糕的分布,我们将达到高峰地段。然后直到系列的结束,会有盈利的交易,会慢慢减少之前的峰值手数。就这样,直到我们将达到40%。但是,加载高峰将在该系列的中间某个地方达到,所以它不必关闭?我说对了吗?Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
我写过这方面的内容--仔细阅读。
Дибила выключи.
一句话--你在撒谎。这让人对你其他的帖子产生怀疑。