骂人:)有兴趣听听你的意见,关于... - 页 12

 

2维塔

我喜欢你的方法,我也有类似的观点。

如果能在此基础上增加一些内容,即如何确定TC是否具有统计学上的优势,如果是的话,如何计算,那就很有意思了。

 
Mathemat писал (а)>>

怎么了,巴拉达

好吧,如果我们把信号分为坏的、一般的和超级大开的所有存款,然后根据这一点我们选择很多,那么这已经是一种风险管理了,这种策略不是浪费,因为rm已经是一个好主意了
 

Интересно было бы к этому еще добавить что-нибудь о том, как определить дает ли ТС статпреимущество и, если дает, то как его посчитать.

我支持你,我很想听听你对此的想法/假设/确认

 

据我所知,这是条骂人的线)

发布EA的统计资料。


在一个固定的地段

符号 英镑兑美元(英镑兑美元)
期间 1分钟(M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57(2004.06.01 - 2008.06.10)。
模型 按开盘价(仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统)。
历史上的酒吧 1393555 模拟的蜱虫 2716329 建模质量 不适用
图表不匹配错误 0
初始存款 10000.00
净利润 1175.27 利润总额 1602.27 全部损失 -427.00
盈利能力 3.75 预期报酬率 14.33
绝对缩水 228.01 最大缩水 268.00 (2.43%) 相对缩减 2.43% (268.00)
交易总额 82 空头头寸(赢利百分比) 52 (57.69%) 多头头寸(赢利百分比) 30 (63.33%)
盈利的交易(占全部的百分比) 49 (59.76%) 亏损交易(占全部的百分比) 33 (40.24%)
最大的 有利的贸易 128.00 亏损交易 -17.00
平均值 有利的交易 32.70 交易损失 -12.94
最大数量 连赢 6 (124.00) 连续损失(亏损) 2 (-31.00)
最大 连续盈利(赢的次数) 133.00 (2) 连续损失(损失次数) -31.00 (2)
平均值 连续赢利 2 连续损失 1
 
Yurixx писал (а)>>

2维塔

我喜欢你的方法,我也有类似的观点。

如果在此基础上再加上一些关于如何确定TC是否给予状态优势的内容,以及如果有的话,如何计算,将会很有趣。

你可以在DC允许的最小距离上加上sl/tp - 50/50,如果有统计学上的优势,那么盈利的交易将超过50%,这是符合逻辑的。

 

而这是与一个非常积极的MM合作。

符号英镑兑美元(英镑兑美元)
期间1分钟(M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57(2004.06.01 - 2008.06.10)。
模型按开盘价(仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统)。
历史上的酒吧1393555模拟的蜱虫2716329建模质量不适用
图表不匹配错误0
初始存款1000.00
净利润27335.95利润总额37474.95全部损失-10139.00
盈利能力3.70预期报酬率333.37
绝对缩水709.63最大缩水13400.00 (63.85%)相对缩减76.00% (10211.53)
交易总额82空头头寸(赢利百分比)52 (57.69%)多头头寸(赢利百分比)30 (63.33%)
盈利的交易(占全部的百分比)49 (59.76%)亏损交易(占全部的百分比)33 (40.24%)
最大的有利的贸易6220.80亏损交易-826.20
平均值有利的交易764.79亏损的交易-307.24
最大连赢6 (3648.20)连续损失(亏损)2 (-1526.20)
最大连续盈利(赢的次数)6220.80 (1)连续损失(损失次数)-1526.20 (2)
平均值连续赢利2连续损失1
 
Lovecraft писал (а)>>

据我所知,这是条骂人的线)

我在发布EA的统计资料。


你为什么要发这个帖子?你需要责骂吗?有什么好骂的呢?4年中有82次交易,每年20次交易,根本就没有什么...

 

好问题。

一般来说,是一个好问题的分支 :)

Figar0

你认为应该有多少个交易,为什么?

ZS:我没有进入上面的统计,我只是喜欢这个问题。

 
alexx_v писал (а)>>

好问题。

一般来说,是一个好问题的分支 :)

Figar0

你认为应该有多少个交易,为什么?

ZS:我没有去研究上面的统计数字,我只是喜欢这个问题。

如果你知道结果是如何得到的,有多少笔交易并不重要,10笔就足以让人向前思考一个可能的模式。 在这种情况下,没有人知道这个结果是如何得到的,合乎逻辑的是假设通常的错误--优化的结果,但对于如此大量的交易来说,这毫无价值。这就是全部。

 
Figar0 писал (а)>>

你为什么要发这个帖子?你需要被责骂吗?有什么好骂的呢?4年82笔交易,每年20笔交易,根本没有什么......。

不,不是的。想象一下,这是为某事而写的。在演示版上测试3个月,将产生平均5笔交易,在此基础上应得出关于系统性能的结论,并应将其用于真实交易...但在真实账户上,一切都不像在优化历史上那么美好,76%的缩水等于失败。