Разработчик и трейдер Йоан Кристиан Лоттер, создатель блога Financial Hacker, написал интересный материал, в котором рассказал о своем эксперименте, призванном выяснить, имеет ли смысл торговля с использованием коротких и сверхкоротких интервалов для совершения сделок. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этой заметки. Начинающие...
做了一个程序，在应用期望值等于ax+b的正态分布时，得到根据贝叶斯定理的概率最大的系数a和b。
酷!绝对的。
有可能构建它。但如何能将其应用于贝叶斯公式？
我做了一个类似的指标，有收盘价 的缓冲区。我把整个计算区间分为10个部分。我试图在我的专家顾问中应用一个类似的算法。我的印象不是很深。
如何用什么来烹饪？
密度不是指价格本身，而是指其增量。
在贝叶斯分析中，正如他们所写的，最难的部分是决定先验的概率。当应用于外汇时，我认为它是这样的。
我们不知道位于零条右边的数据的属性。它的前面是什么？未知的价格分布，类似正态分布，拉普拉斯分布或其他东西。根据贝叶斯公式，我们采取哪种分布作为先验概率（似然函数）将决定结果的概率。先验概率越合理，我们的计算就越接近于事实。
酷!绝对的。
值得一看，比较一下趋势的起始点，那里可能有差异。
谢谢你。很少听到你这么说。
我没有使用最小二乘法来计算系数。我从kodobase上获取了指标。尽管该指标是根据收盘价 计算的，而我的方法是 "贝叶斯法"，但巧合度几乎是100%。我使用OHLC作为平均值。
做了一个类似的指标，有收盘价 缓冲区。将整个计算部分分为10个部分。我试图在我的专家顾问中使用一个类似的算法。我的印象不是很深。
如何用什么来烹饪？
我在德国DAX上用同样的程序作为专家顾问。在平静的市场上似乎还可以。但一旦大众汽车被抓，德拉吉说了些什么，朝鲜人试验了一枚热核弹--高斯钟声立即打破，具有最大刻度量的价格范围不再吸引价格。
嗯，没有那么糟糕。这样的新闻很少发生。我将不得不用音量来尝试。
我还有一个问题：我不能理解一些公式，我需要理解代数符号。
我们作为先验概率的分布（似然函数）将根据贝叶斯公式决定产生的似然。先验概率越合理，我们的计算就越接近于事实。
你之前的帖子呢？
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page14
你之前的帖子呢？
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page14
那个帖子证实了这一点。有一个正常的分布，但利润如何，没有人知道。
我做了一个程序，它可以得到系数a和b，当应用期望值等于ax+b的正态分布时，根据贝叶斯定理的概率是最大的。
该算法被简化为列举y=ax+b行中a和b的可能值，将其代入贝叶斯公式P(a,b|x,y)=P(x,y|a,b)*P(a)*P(b)/P(x,y); (1)
概率函数P(x,y|a,b)取为正态分布公式，期望值为ax+b。贝叶斯公式的最大似然度量与标准差成反比。
由系数a和b（根据贝叶斯定理，其概率最大）构建的直线（红线）几乎与来自kodobase的线性回归的相同指标（黄线）重合。
德米特里-费多塞耶夫、弗拉基米尔和其他 "哥本哈根主义者 "是对的。
我们通过贝叶斯公式得到了相同的加上概率的a,b x和y的拟合措施。在这种情况下（线性依赖，y的正态分布，a和b的均匀分布），结果是与标准差成反比。也许这项措施在分析中会派上用场。
最近有一篇文章--也许你会发现它很有用......
https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/277337/