Разработчик и трейдер Йоан Кристиан Лоттер, создатель блога Financial Hacker, написал интересный материал, в котором рассказал о своем эксперименте, призванном выяснить, имеет ли смысл торговля с использованием коротких и сверхкоротких интервалов для совершения сделок. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этой заметки. Начинающие...
做了一个程序,在应用期望值等于ax+b的正态分布时,得到根据贝叶斯定理的概率最大的系数a和b。
酷!绝对的。
有可能构建它。但如何能将其应用于贝叶斯公式?
我做了一个类似的指标,有收盘价 的缓冲区。我把整个计算区间分为10个部分。我试图在我的专家顾问中应用一个类似的算法。我的印象不是很深。
如何用什么来烹饪?
密度不是指价格本身,而是指其增量。
在贝叶斯分析中,正如他们所写的,最难的部分是决定先验的概率。当应用于外汇时,我认为它是这样的。
我们不知道位于零条右边的数据的属性。它的前面是什么?未知的价格分布,类似正态分布,拉普拉斯分布或其他东西。根据贝叶斯公式,我们采取哪种分布作为先验概率(似然函数)将决定结果的概率。先验概率越合理,我们的计算就越接近于事实。
酷!绝对的。
值得一看,比较一下趋势的起始点,那里可能有差异。
谢谢你。很少听到你这么说。
我没有使用最小二乘法来计算系数。我从kodobase上获取了指标。尽管该指标是根据收盘价 计算的,而我的方法是 "贝叶斯法",但巧合度几乎是100%。我使用OHLC作为平均值。
做了一个类似的指标,有收盘价 缓冲区。将整个计算部分分为10个部分。我试图在我的专家顾问中使用一个类似的算法。我的印象不是很深。
如何用什么来烹饪?
我在德国DAX上用同样的程序作为专家顾问。在平静的市场上似乎还可以。但一旦大众汽车被抓,德拉吉说了些什么,朝鲜人试验了一枚热核弹--高斯钟声立即打破,具有最大刻度量的价格范围不再吸引价格。
嗯,没有那么糟糕。这样的新闻很少发生。我将不得不用音量来尝试。
我还有一个问题:我不能理解一些公式,我需要理解代数符号。
我们作为先验概率的分布(似然函数)将根据贝叶斯公式决定产生的似然。先验概率越合理,我们的计算就越接近于事实。
你之前的帖子呢?
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page14
你之前的帖子呢?
https://www.mql5.com/ru/forum/72329/page14
那个帖子证实了这一点。有一个正常的分布,但利润如何,没有人知道。
我做了一个程序,它可以得到系数a和b,当应用期望值等于ax+b的正态分布时,根据贝叶斯定理的概率是最大的。
该算法被简化为列举y=ax+b行中a和b的可能值,将其代入贝叶斯公式P(a,b|x,y)=P(x,y|a,b)*P(a)*P(b)/P(x,y); (1)
概率函数P(x,y|a,b)取为正态分布公式,期望值为ax+b。贝叶斯公式的最大似然度量与标准差成反比。
由系数a和b(根据贝叶斯定理,其概率最大)构建的直线(红线)几乎与来自kodobase的线性回归的相同指标(黄线)重合。
德米特里-费多塞耶夫、弗拉基米尔和其他 "哥本哈根主义者 "是对的。
我们通过贝叶斯公式得到了相同的加上概率的a,b x和y的拟合措施。在这种情况下(线性依赖,y的正态分布,a和b的均匀分布),结果是与标准差成反比。也许这项措施在分析中会派上用场。
最近有一篇文章--也许你会发现它很有用......
https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/277337/