贝叶斯回归 - 有没有人用这种算法做了一个EA？ - 页 25

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MikeZv:
非常感谢你，老师，你是多么慷慨地与我这个没有经验的人分享了宝贵的真理。
真理是无限的;)
 
Олег avtomat:
一位 "专家 "出现了...
这是我的工作，所以我不关心理论家的态度，尤其是不称职的理论家的态度)。
 
Комбинатор:
这是我的工作，所以我不关心理论家的态度，尤其是不称职的理论家的态度)。
你是一个很有能力的挣钱者，你在理论上也很好...
 
MikeZv:
而最重要的问题--是否有结果？:)

检查。

具体到该模型--样本外预测误差约为30%。最好的是阿达。不比随机森林 和SVM差多少。但为了得到这样的结果，我首先必须学会如何选择预测器。一般来说，70%用于预测器的准备（数据挖掘），10%用于模型，其余用于性能评估。但它不是一个专家顾问--它只是一个模型，但这个模型不具有过度训练的属性，也不依赖于输入数据的静止性或非静止性。

 
你们在这里做什么？都赞成静止性？
 

我再次试图阅读一些关于这个问题的文章，得出的结论是--真是一场噩梦。

所以这一切都从静止性开始。静止性的正确定义是什么？

我发现了这个。

Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.  

你指的是什么具体特征？

我一直在读。

随机过程的 静止性是指其概率规律性在时间上保持不变，我们通常考虑两种类型的静止性：狭义的静止性，即有限维分布对时间转移不变；广义的静止性，即只有数学期望不依赖于时间。静止性的实际应用是基于这样一个事实：对于一个静止的过程，任何随机样本和一般人群的特征都是重合的。

那是什么？-"当有限维度的分布对于时间的转移是不变 的"。这些是什么样的有限维分布？而不变性，是不是应该是恒定的，即不改变？那你说的静止性是什么意思？

在广义上：与时间无关的数学期望。那么？显然，根据这个定义，市场数据是不固定的。而谈论静止的数据又有什么意义呢（当然是在这个定义下）。有了这样的数据，赚取利润是很基本的，当它下降的时候，向数学期望开放...除了没有人在这里做一个持续的期望。

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技巧是这样的：我们抛硬币。用两种方式记录结果。

1.头部+1。尾数-1。我们有这样的东西：1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1。

2.加起来。我们有这样的东西：0，1，2，1，2，3，2，1，0，1，2。

在第一种情况下，期望值是恒定的，而在第二种情况下则不是。因此，在第一种情况下，数据是静止的，而在第二种情况下，它是非静止的。那么，就像在第一种情况下，你有可能获得利润，而在第二种情况下，你没有？而无论是第一种还是第二种，都没有获利的可能。

那么，这些关于静止性的大惊小怪是什么意思呢？

我得出的结论是，静止性是一个没有任何意义的指标。

 
Dmitry Fedoseev:

我得出的结论是，静止性是一个没有任何意义的指标。

现在想象一下，第一行可以被交易......。
 
Комбинатор:
现在让我们想象一下，第一行可以被交易......

你可以想象任何事情。假设我们在偏离期望值的问题上开了口。我们有1个，卖掉。下一个值又是1，又是1，1，1，1，1，1，1。最后是0和-1。这似乎是一种利润。但事实上，价格已经向上移动，由于数字为-1，所以没有利润。事实证明，振荡器的作用不亚于振荡器。

在这种情况下，没有必要进行分析，因为最初提供的是一个硬币，无论你如何转动它，你都不会有利润。

 

好的，交易的工具是两个不同交割日期的期货之间的差异。这样说更清楚了吗？是的，这是不现实的，因为波动有一个非常狭窄的喇叭口。

但如果交易的工具是CME期货和Moex期货之间的差异，钟声就会更大，这对高级高频交易者来说是相当真实的利润。

更为朴实的是，在瑞士央行将法郎与欧元挂钩的时期，欧元兑瑞郎。只有最懒惰的人没有交易过那东西。

 
相对来说稍微可以理解。我不打算争论。
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