贝叶斯回归 - 有没有人用这种算法做了一个EA? - 页 25 1...181920212223242526272829303132...55 新评论 [删除] 2016.02.19 16:55 #241 MikeZv: 非常感谢你,老师,你是多么慷慨地与我这个没有经验的人分享了宝贵的真理。 真理是无限的;) TheXpert 2016.02.19 16:57 #242 Олег avtomat: 一位 "专家 "出现了... 这是我的工作,所以我不关心理论家的态度,尤其是不称职的理论家的态度)。 [删除] 2016.02.19 17:04 #243 Комбинатор: 这是我的工作,所以我不关心理论家的态度,尤其是不称职的理论家的态度)。 你是一个很有能力的挣钱者,你在理论上也很好... СанСаныч Фоменко 2016.02.19 17:41 #244 MikeZv: 而最重要的问题--是否有结果?:)检查。具体到该模型--样本外预测误差约为30%。最好的是阿达。不比随机森林 和SVM差多少。但为了得到这样的结果,我首先必须学会如何选择预测器。一般来说,70%用于预测器的准备(数据挖掘),10%用于模型,其余用于性能评估。但它不是一个专家顾问--它只是一个模型,但这个模型不具有过度训练的属性,也不依赖于输入数据的静止性或非静止性。 Dmitry Fedoseev 2016.02.19 17:48 #245 你们在这里做什么?都赞成静止性? Dmitry Fedoseev 2016.02.19 18:08 #246 我再次试图阅读一些关于这个问题的文章,得出的结论是--真是一场噩梦。所以这一切都从静止性开始。静止性的正确定义是什么?我发现了这个。Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем. 你指的是什么具体特征?我一直在读。随机过程的 静止性是指其概率规律性在时间上保持不变,我们通常考虑两种类型的静止性:狭义的静止性,即有限维分布对时间转移不变;广义的静止性,即只有数学期望不依赖于时间。静止性的实际应用是基于这样一个事实:对于一个静止的过程,任何随机样本和一般人群的特征都是重合的。那是什么?-"当有限维度的分布对于时间的转移是不变 的"。这些是什么样的有限维分布?而不变性,是不是应该是恒定的,即不改变?那你说的静止性是什么意思?在广义上:与时间无关的数学期望。那么?显然,根据这个定义,市场数据是不固定的。而谈论静止的数据又有什么意义呢(当然是在这个定义下)。有了这样的数据,赚取利润是很基本的,当它下降的时候,向数学期望开放...除了没有人在这里做一个持续的期望。---技巧是这样的:我们抛硬币。用两种方式记录结果。1.头部+1。尾数-1。我们有这样的东西:1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1。2.加起来。我们有这样的东西:0,1,2,1,2,3,2,1,0,1,2。在第一种情况下,期望值是恒定的,而在第二种情况下则不是。因此,在第一种情况下,数据是静止的,而在第二种情况下,它是非静止的。那么,就像在第一种情况下,你有可能获得利润,而在第二种情况下,你没有?而无论是第一种还是第二种,都没有获利的可能。那么,这些关于静止性的大惊小怪是什么意思呢?我得出的结论是,静止性是一个没有任何意义的指标。 TheXpert 2016.02.19 18:38 #247 Dmitry Fedoseev:我得出的结论是,静止性是一个没有任何意义的指标。 现在想象一下,第一行可以被交易......。 Dmitry Fedoseev 2016.02.19 19:11 #248 Комбинатор: 现在让我们想象一下,第一行可以被交易......你可以想象任何事情。假设我们在偏离期望值的问题上开了口。我们有1个,卖掉。下一个值又是1,又是1,1,1,1,1,1,1。最后是0和-1。这似乎是一种利润。但事实上,价格已经向上移动,由于数字为-1,所以没有利润。事实证明,振荡器的作用不亚于振荡器。在这种情况下,没有必要进行分析,因为最初提供的是一个硬币,无论你如何转动它,你都不会有利润。 TheXpert 2016.02.19 19:44 #249 好的,交易的工具是两个不同交割日期的期货之间的差异。这样说更清楚了吗?是的,这是不现实的,因为波动有一个非常狭窄的喇叭口。但如果交易的工具是CME期货和Moex期货之间的差异,钟声就会更大,这对高级高频交易者来说是相当真实的利润。更为朴实的是,在瑞士央行将法郎与欧元挂钩的时期,欧元兑瑞郎。只有最懒惰的人没有交易过那东西。 Dmitry Fedoseev 2016.02.19 20:27 #250 相对来说稍微可以理解。我不打算争论。 1...181920212223242526272829303132...55 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
非常感谢你,老师,你是多么慷慨地与我这个没有经验的人分享了宝贵的真理。
一位 "专家 "出现了...
这是我的工作,所以我不关心理论家的态度,尤其是不称职的理论家的态度)。
而最重要的问题--是否有结果?:)
检查。
具体到该模型--样本外预测误差约为30%。最好的是阿达。不比随机森林 和SVM差多少。但为了得到这样的结果,我首先必须学会如何选择预测器。一般来说,70%用于预测器的准备(数据挖掘),10%用于模型,其余用于性能评估。但它不是一个专家顾问--它只是一个模型,但这个模型不具有过度训练的属性,也不依赖于输入数据的静止性或非静止性。
我再次试图阅读一些关于这个问题的文章,得出的结论是--真是一场噩梦。
所以这一切都从静止性开始。静止性的正确定义是什么?
我发现了这个。
Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.
你指的是什么具体特征?
我一直在读。
随机过程的 静止性是指其概率规律性在时间上保持不变,我们通常考虑两种类型的静止性:狭义的静止性,即有限维分布对时间转移不变;广义的静止性,即只有数学期望不依赖于时间。静止性的实际应用是基于这样一个事实:对于一个静止的过程,任何随机样本和一般人群的特征都是重合的。
那是什么?-"当有限维度的分布对于时间的转移是不变 的"。这些是什么样的有限维分布?而不变性,是不是应该是恒定的,即不改变?那你说的静止性是什么意思?
在广义上:与时间无关的数学期望。那么?显然,根据这个定义,市场数据是不固定的。而谈论静止的数据又有什么意义呢(当然是在这个定义下)。有了这样的数据,赚取利润是很基本的,当它下降的时候,向数学期望开放...除了没有人在这里做一个持续的期望。
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技巧是这样的:我们抛硬币。用两种方式记录结果。
1.头部+1。尾数-1。我们有这样的东西:1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1。
2.加起来。我们有这样的东西:0,1,2,1,2,3,2,1,0,1,2。
在第一种情况下,期望值是恒定的,而在第二种情况下则不是。因此,在第一种情况下,数据是静止的,而在第二种情况下,它是非静止的。那么,就像在第一种情况下,你有可能获得利润,而在第二种情况下,你没有?而无论是第一种还是第二种,都没有获利的可能。
那么,这些关于静止性的大惊小怪是什么意思呢?
我得出的结论是,静止性是一个没有任何意义的指标。
我得出的结论是,静止性是一个没有任何意义的指标。
现在让我们想象一下,第一行可以被交易......
你可以想象任何事情。假设我们在偏离期望值的问题上开了口。我们有1个,卖掉。下一个值又是1,又是1,1,1,1,1,1,1。最后是0和-1。这似乎是一种利润。但事实上,价格已经向上移动,由于数字为-1,所以没有利润。事实证明,振荡器的作用不亚于振荡器。
在这种情况下,没有必要进行分析,因为最初提供的是一个硬币,无论你如何转动它,你都不会有利润。
好的,交易的工具是两个不同交割日期的期货之间的差异。这样说更清楚了吗?是的,这是不现实的,因为波动有一个非常狭窄的喇叭口。
但如果交易的工具是CME期货和Moex期货之间的差异,钟声就会更大,这对高级高频交易者来说是相当真实的利润。
更为朴实的是,在瑞士央行将法郎与欧元挂钩的时期,欧元兑瑞郎。只有最懒惰的人没有交易过那东西。