贝叶斯回归 - 有没有人用这种算法做了一个EA? - 页 21 1...141516171819202122232425262728...55 新评论 Mikhail Tkachev 2016.02.19 14:53 #201 СанСаныч Фоменко:为什么你对ARIMA模型情有独钟?如果你用偏差进行交易,它可能是ARIMA,但你仍然需要证明你应用这个ARIMA的系列的静止性。还有这样一个棘手的问题,....而一些熟练的交易员试图交易趋势,他们应用ARIMA,即他们预测偏差并将其转换回趋势....。然后他们开始责骂计量经济学。 有可能在没有ARIMA的情况下预测偏差,并转化为一种趋势,也... 如果我在一些外汇市场上试过,我还没有做过,这非常困难,我还是MQL的新手。 顺便问一下,有什么像样的外汇测试员吗?在终端的那个,唉......。:( [删除] 2016.02.19 14:54 #202 MikeZv: 没有讽刺,我只是读了外面的书。如果你写你的,我也会读你的。:) 在谷歌上搜索 "系统识别"这一主题 Mikhail Tkachev 2016.02.19 14:56 #203 Олег avtomat: 谷歌系统识别 谷歌了。系统识别是 一套从观察数据中构建动态系统数学模型的方法。 [删除] 2016.02.19 14:57 #204 MikeZv: 谷歌了。系统识别是 一套从观察数据中构建动态系统数学模型的方法。 这就是你应该挖掘有用的书籍的地方 Mikhail Tkachev 2016.02.19 14:57 #205 Олег avtomat: 这就是你应该挖掘有用的书籍的地方我感觉到一个ACSPShooter在徘徊 ...:) [删除] 2016.02.19 14:59 #206 MikeZv:我觉得有一个ASAPPschemist在徘徊......。:) 不要害怕新的知识;))))。 Mikhail Tkachev 2016.02.19 15:01 #207 СанСаныч Фоменко:是的,我做到了...我不记得了...如果我们谈论测试员,在我看来,这就是问题所在。我们取一些样品,用测试器来计算,比如说,利润系数。然后我们再取一个样本,得到一个新的利润系数值。我们总共得到两个数字。两个数字是统计结论的基础吗?这些数字根本不意味着什么。必须解决这个问题,而且解决的方式也不同。采取了一个样本。从这个样本中随机选择一些子集,并将其作为利润因素来计算。然后再次进行随机抽样,以此类推,例如1000次。你将得到1000个利润系数。这组数据已经可以作为统计结论的基础。顺便说一下,这种方法并不排除使用测试器,演示... 这个初始样本必须是非常大的......。 一个子集里必须有至少100个交易,而且至少有100个子集。 Mikhail Tkachev 2016.02.19 15:03 #208 Олег avtomat: 不要害怕新的知识;))))。 我同意。 它可能需要多年的时间来学习......。:( 你是否有一个真正有效的TS,基于这些方法,在5年内每年至少带来100%的收益,而缩减不超过20%? 只有在没有每周优化的情况下...:) [删除] 2016.02.19 15:06 #209 MikeZv: 我同意。 你可能会花很多年的时间来研究它......:( 你是否有一个真正有效的TS,在5年内每年至少有100%的收益率,而且缩水不超过20%? 只有在没有每周优化的情况下...:)我说的是托马斯,你说的是耶鲁马。但如果你不想 "花更多的年月 "的话-- 这取决于你。 Mikhail Tkachev 2016.02.19 15:09 #210 Олег avtomat:我说的是托马斯,你说的是耶鲁马。但如果你不想 "花更多的年月 "的话-- 这取决于你。 你没有回答这个问题... 你在这个方向上有什么成就吗? 1...141516171819202122232425262728...55 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
为什么你对ARIMA模型情有独钟?
如果你用偏差进行交易,它可能是ARIMA,但你仍然需要证明你应用这个ARIMA的系列的静止性。还有这样一个棘手的问题,....
而一些熟练的交易员试图交易趋势,他们应用ARIMA,即他们预测偏差并将其转换回趋势....。然后他们开始责骂计量经济学。
如果我在一些外汇市场上试过,我还没有做过,这非常困难,我还是MQL的新手。
顺便问一下,有什么像样的外汇测试员吗?在终端的那个,唉......。:(
没有讽刺,我只是读了外面的书。如果你写你的,我也会读你的。:)
谷歌系统识别
系统识别是 一套从观察数据中构建动态系统数学模型的方法。
谷歌了。
系统识别是 一套从观察数据中构建动态系统数学模型的方法。
这就是你应该挖掘有用的书籍的地方
我觉得有一个ASAPPschemist在徘徊......。:)
是的,我做到了...我不记得了...
如果我们谈论测试员,在我看来,这就是问题所在。
我们取一些样品,用测试器来计算,比如说,利润系数。然后我们再取一个样本,得到一个新的利润系数值。我们总共得到两个数字。两个数字是统计结论的基础吗?这些数字根本不意味着什么。
必须解决这个问题,而且解决的方式也不同。
采取了一个样本。从这个样本中随机选择一些子集,并将其作为利润因素来计算。然后再次进行随机抽样,以此类推,例如1000次。你将得到1000个利润系数。这组数据已经可以作为统计结论的基础。
顺便说一下,这种方法并不排除使用测试器,演示...
一个子集里必须有至少100个交易,而且至少有100个子集。
不要害怕新的知识;))))。
它可能需要多年的时间来学习......。:(
你是否有一个真正有效的TS,基于这些方法,在5年内每年至少带来100%的收益,而缩减不超过20%?
只有在没有每周优化的情况下...:)
我同意。
你可能会花很多年的时间来研究它......:(
你是否有一个真正有效的TS,在5年内每年至少有100%的收益率,而且缩水不超过20%?
只有在没有每周优化的情况下...:)
我说的是托马斯,你说的是耶鲁马。
但如果你不想 "花更多的年月 "的话-- 这取决于你。
我说的是托马斯,你说的是耶鲁马。
但如果你不想 "花更多的年月 "的话-- 这取决于你。
你在这个方向上有什么成就吗?