贝叶斯回归 - 有没有人用这种算法做了一个EA？ - 页 20

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MikeZv:
你有其他的教科书吗？:)
你似乎忽略了这一点。
 
Олег avtomat:
你似乎忽略了这一点。
显然我是这样做的，因为我从你不认识的教科书中学习。:)
 
MikeZv:
SanSanych没有回答在测试TC时什么残差应该是静止的问题。
显然，这是个大谜团...:)
这并不神秘...我只是忘了它的要点。
 
СанСаныч Фоменко:
这并不神秘...只是忘了它的要点。
在MQL4论坛上有你的一句话："对不是静止的TS进行正向测试是自欺欺人..."。
你不应该忘记它--这些真理的颗粒应该被保留下来。
我对TC的稳定性问题感兴趣已经很久了，我只遇到过TC与测试样本 "适合 "的标准。
在标准的某一数值上，TC被认为是合适的，不适合工作。
 
MikeZv:
显然是的，我从你不认识的教科书上学习。:)
为有关的实体写一些公式（最简单的，不要太复杂）--并尝试了解问题是什么。然后你就会明白，你的讽刺应该朝哪个方向发展。
 

为什么你对ARIMA模型情有独钟？

如果你用偏差进行交易，它可能是ARIMA，但你仍然需要证明你应用这个ARIMA的系列的静止性。还有这样一个棘手的问题，....

而一些熟练的交易员试图交易趋势，他们应用ARIMA，即他们预测偏差并将其转换回趋势....。然后他们开始责骂计量经济学。

对于那些喜欢交易趋势的人来说，更准确地说：不是趋势，而是交易kotir的绝对值（可能是水平分解或什么？）

有一个叫预测的包。它非常有名，而且被广泛使用。我自己一直在用它来预测我自己产品的销售情况。

因此，这个软件包将初始报价（我想强调的是--初始报价）分解成三个部分：趋势、对趋势的偏离和周期性成分。然后，它预测这三个部分的未来N步，并给出结果。

我也准备在这个问题上进行合作。如果我发现任何发展，我将尽快进行。

 
Олег avtomat:
这直接源于原始序列的非平稳性。
坐下来，两个。
 
Комбинатор:
坐下来，两个。
鉴赏家 "出现了...
 
Олег avtomat:
为有关实体写几个公式（最简单的公式，不要太复杂）--并尝试找出困境所在。然后你就会知道该把你的讽刺放在哪里。
我不是在讽刺，我只是在阅读现有的书籍。如果你写你的，我也会读你的。:)
 
MikeZv:
在MQL4论坛上，你的说法是"对一个TS进行正向测试，其残留物不是静止的，是自欺欺人......"。
这一点不应该被遗忘--这些真理的颗粒应该被保留下来。
我对TC的稳定性问题感兴趣已经很久了，我只遇到过TC与测试样本 "适合 "的标准。
在标准的某一数值上，TC被认为是合适的，不适合工作。

是的，我做到了...我不记得了...

如果我们谈论测试员，在我看来，这就是问题所在。

我们取一些样品，用测试器来计算，比如说，利润系数。然后我们再取一个样本，得到一个新的利润系数值。我们总共得到两个数字。两个数字是统计结论的基础吗？这些数字根本不意味着什么。

必须解决这个问题，而且解决的方式也不同。

采取了一个样本。从这个样本中随机选择一些子集，并将其作为利润因素来计算。然后再次进行随机抽样，以此类推，例如1000次。你将得到1000个利润系数。这组数据已经可以作为统计结论的基础。

顺便说一下，这种方法并不排除有测试人员。

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