基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 253

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来吧，谢尔盖，别往心里去。我在许多方面同意你的观点，但我有自己的 "正确观点"。论坛的形式太简单了，不可能清楚地解释超过两倍的东西，而且我的观点远远超出了外汇和价格预测的范围。因此，我们不要去谈哲学，让我们局限于自动交易问题。

我只敢指出，你的朋友，扩大他的意识，还没有设法超越关于秩序的永恒的隐含假设。事情就是这样：一个人知道应该做什么，而且在他看来，他也正是这样做的，但实际上仍然处于无意识的妄想框架之中。唉!意识的扩展是一件很棘手的事情。如果一个人看到哪里可以扩大它，他早就扩大了。所以，他正在转头，盯着他的眼睛，但没有人知道什么时候会发生，会是什么原因。
 
来吧，谢尔盖，别往心里去。我在许多方面同意你的观点，但我有自己的 "正确观点"。论坛的形式太简单了，不可能清楚地解释超过两倍的东西，而且我的观点远远超出了外汇和价格预测的范围。因此，我们不要去讨论哲学问题，我们只限于自动交易问题。<br / translate="no">。
我只敢指出，你的朋友，扩大他的意识，不能超越关于秩序的永恒的隐含假设。事情就是这样：一个人知道应该做什么，而且在他看来，他正是这样做的，但实际上他仍然在无意识的妄想范围内。唉!意识的扩展是一件很棘手的事情。如果一个人看到哪里可以扩大它，他早就扩大了。所以，他正在转头，盯着他的眼睛，但没有人知道什么时候会发生，会是什么原因。


尤里，这只是两句话的抒情离题，而你却做出如此深远的结论。这个人没有这些疾病（他的头是直的，他的眼睛不乱瞟，他知道其他的观点），除此之外，他在各方面都是完全正常的。顺便说一下，他过去也是一名物理学家。

你通过从迷你视线转向宇宙的结构来吸引我。真的，你已经决定要研究出你自己的场论。:о)))

好吧，如果你不喜欢哲学，我将尽量不谈它。如果不是商业秘密，最好解释一下，你使用迷你预测的意思是什么。


对我来说，这很有趣，虽然不是因为价格，而是因为指标。


我承认，我并不真正理解。
 
尤里，那只是两句话的抒情离题，而你却做出如此深远的结论。这个人没有你说的那些病症（他的头是直的，他的眼睛没有发呆，他也知道其他的观点），他在各方面都很好。顺便说一下，他在过去也是一位物理学家。

谢尔盖，你误解了我的意思。关于你的朋友在该段中只有第一句话。剩下的都是关于一般人，特别是我。我所写的一切首先与我有关，所以不要把它归结为批评、傲慢或其他什么。而这些概括并不是从你的帖子中得出的，而是从我的个人经验中得出的。

事实上，拓宽意识是我近年来一直在有意识地努力争取的事情。因此，这个话题离我很近，因此哲学也离我很近。我很乐意在这个方向上与你沟通，尽管我重申，论坛的形式不利于：太多敲击键盘的声音（对每个人来说）来解释我的观点。 你想在这里，在这个主题里做吗？

关于场论，你错了，我早就对私人理论不感兴趣了，甚至统一场论，因为它也是一种私人理论。既然你可以掌握整个宇宙，而不需要把它拆开，把它变成原始模型的简单总和，为什么还要局限于物理学？:-))然而我喜欢埃文斯的理论，但正是由于它对宇宙的本体论和认识论问题的结论（对不起，我不知道如何简单地说出来）。

关于指标，很简单：你寻找当地的价格极值，我寻找指标。由于它的变化相当快，我的样本非常少。
 
<br / translate="no"> 谢尔盖，你误解了我。关于你的朋友在该段中只有第一句话。其他的事情都是关于一般的人，特别是关于我。我写的一切首先是关于我自己的，所以不要把它归结为批评、傲慢或其他什么。而这些概括并不是从你的帖子中得出的，而是从我的个人经验中得出的。


尤里，我非常理解这一点，但我无法在玩笑的意义上帮助自己。请原谅我。 :о)


事实上，拓宽意识是我近年来一直在有意识地努力争取的事情。因此，这个话题离我很近，因此哲学也离我很近。我很乐意在这个方向上与你沟通，尽管我重申，论坛的形式不利于：太多敲击键盘的声音（对每个人来说）来解释我的观点。你想在这里，在这个主题里做吗？
关于场论，你错了，我早就对私人理论不感兴趣了，甚至统一场论，因为它也是一种私人理论。既然你可以掌握整个宇宙，而不需要把它拆开，把它变成原始模型的简单总和，为什么还要局限于物理学？:-))然而我喜欢埃文斯的理论，但正是由于它退出了宇宙的本体论和认识论问题（对不起，我不知道如何简单地说出来）。


我认为任何哲学推理在这里都是不合适的，此外，由于我的 "实际限制"，我恐怕不是一个有价值的对话者。你可以做一些键盘敲击，但这需要时间和灵感 :o)


关于指标，很简单：你寻找当地的价格极值，我寻找指标。由于它的变化相当快，我的样本非常少。


我理解，我也记得，不久前我们还在讨论局部极值的话题。从某种意义上说，我对指标预测的调查结果（在我的案例中是一个低通滤波器）是令人失望的。我还没有想出一个足够准确的方法来预测局部极值，尽管这在很大程度上取决于指标的情况。
 
to grans
黑色阶梯状线条分别是高点和低点，红色实线是计算出来的预测函数，红色虚线是预测函数的标准偏差，蓝色虚线是样本期望值，蓝色实线是根据期望值构建的标准偏差，灰色粗圆圈象征（H+L）/2。<br/ translate="no">
所得曲线类似于抛物线的事实并不令人惊讶。ANC计算系数的方式是，与数据源最相似的函数 "获胜"。


有几句话要说。任何平滑程序都会使时间序列的FAC变得更加积极。事实上，平滑点的分布减少了，有机会在 "正确 "的地方 "等待 "下一个点。这就造成了击败随机过程的错觉。在现实中，没有任何优势，因为交易的是买入价，而不是其平均值（有一个不可避免的阶段性延迟）。我想说的是，LOC本质上是一个数字平滑程序，并伴随着所有的问题。其次，如果有两个时间序列，每个都是零FAC（随机的），并且它们之间是正相关的，那么系列的荣誉加成就相当于一个平滑程序（算术平均）。这是关于与（高+低）/2系列的工作。是的，该表达式的每个术语都是弱可预测的。是的，派生系列明显是可以预测的。但这有什么用呢？仅仅是这一事实就不允许对初始时间序列进行预测。


移动平均线 是同一地区的一个例子。对于一个随机过程，使用它没有任何统计学上的优势。使用平滑程序的合理性仅对具有正FAC的时间序列是可能的。对于外汇市场上的大多数工具和不同的TFs，FAC都是负的!
 
<br/ translate="no"> 几点看法。
任何平滑程序都会使时间序列的FAC变得更加积极。事实上，平滑的点的散布减少了，而且有可能在 "正确 "的地方 "等待 "下一个点。这就造成了赢过随机过程的错觉。在现实中，没有任何优势，因为交易的是买入价，而不是其平均值（有一个不可避免的阶段性延迟）。我想说的是，LOC本质上是一个数字平滑程序，并伴随着所有的问题。
其次，如果有两个时间序列，每个都是零FAC（随机的），并且它们之间是正相关的，那么序列的荣誉加法就相当于一个平滑程序（算术平均）。这是关于与（高+低）/2系列的工作。是的，该表达式的每个术语都是弱可预测的。是的，派生系列明显是可以预测的。但这有什么用呢？仅仅是这一事实就不允许对初始时间序列进行预测。
移动平均线是同一地区的一个例子。对于一个随机过程，使用它没有任何统计学上的优势。使用平滑程序的合理性仅对具有正FAC的时间序列是可能的。对于外汇市场上的大多数工具和不同的TFs，FAC都是负的!


嗨，谢尔盖！ ，我对我非常薄弱的（目前）预测模型不抱任何幻想。所以我把它提供给论坛讨论。此外，我写的是预测的最终目标，即预测反转区的局部极值，但不是价格本身。在这方面，我已经尽可能地简化了问题的表述。让我提醒你： 如果所有的柱子都躺在（或刚刚触及）预测区域的通道边界，则认为预测是正确的。其他的一切都将由一个额外的逻辑来完成，基于已形成的价格系列、当前价格、反转区域的当前位置及其边界。这种简化并不是偶然的。我曾写过，我尝试了不少与价格有关的专业预测工具，但没有取得多大成功。我认为不应该用









移动平均线 来做平滑处理。相反，最初的目的是为了获得当前交易是高于还是低于平均价格的 "知识"。这一事实本身就已经很有价值。
 
Awww，为什么大家都这么安静？我希望这个论坛还活着，或者我已经很活跃了？:о)))

有一位伟大的科幻作家，我想是亨利-库特纳。他的一个系列中的主角是一个爱喝酒的教授。他的所有发明都是在醉酒后完成的。有趣的部分从早上开始。因此，有一天，在他的小型预测工作中，他决定用啤酒来扩展他的思维。我在早晨醒来时（早晨是在我的头疼中开始的），隐约感觉到我发明了什么（除了头疼带来的感觉）。我好奇地看着我在MathCAD中写的算法，以及它在做什么。

因此，第二个版本的迷你预测或如何应用最愚蠢的技巧（显然，下一个版本将是关于应用最愚蠢的技巧）。原则上是一样的（从我写的代码中了解到的），另外，如果有人感兴趣，可以在这里看开始的 "grasn 21.02.07 19:05"。预测是在时钟上进行的，主系列取为（H+L）/2。

步骤1。样品长度的确定
我假设主要的 "小型 "运动将被线性回归限制在一个置信区间内，样本长度为N，我把它作为一个参考。对于选定的当前样本，我以步骤+1的方式迭代到历史。对于每个获得的样本，我定义了一些参数。采样长度N是根据几个条件同时触发而固定的。



第2步：准备好计算的输入数据

接下来，我得到了从价格系列中减去线性回归的残差。这些是我要预测的残差。



第三阶段：建立运动模型

有一些变化，但都是在ANC内部。基函数矩阵的维度为|N x N|，看起来如下（保持这种方式是个好主意）。



在第一个版本中，有几个分解函数。结果，我只留下一个函数，但它增加了 "重量"，并得到了 "波函数 "这个名字，作为我的礼物。波函数有七个参数，完全是根据所产生的数列计算出来的。不存在任意性。"不同的 "波函数是通过互相固定一些参数而得到的。第七个参数是时间样本。我应该马上说，我不使用傅里叶变换，它对这种情况毫无意义。

第4步：预测

这里我们有一个简单的预测函数，如下所示



其中，lambda是天际线系数，来自于 "方形虫"（grasn 21.02.07 22:59）。

传说。
竖直的红线--将样本限制在右边，它被用于预测
灰色线条--高和低相应
-蓝色交叉点 -实际价格系列
-红色方块 -运动模式，这也是一个预测功能。

请注意，我已经在预测价格本身。:о))))


这是预测本身，我已经删除了RMS通道的边界和置信区间。


还有一些预测...


...


...


...



呃，"厌倦 "了截图。开个玩笑!当然也有一些错误的预测，但只有在价格立即超出置信区间的情况下。我还在研究这个模型，但我会做一个测试，并尽快浏览所有每小时的历史读数（超过50,000个）。我只需要想出合理的标准来估计预测的质量。我有一个想法，在(H+L)/2预测系列中附加一个频道：http://www.altertrader.com/publications01.html


问题!
我的同事们，我发现MACD（没有信号线），例如，比价格系列有更好的预测性。我怎样才能从MACD预测到价格系列？有什么想法吗？
 
<br / translate="no"> 问题!
同事们，我发现MACD（不含信号线）的预测性比价格系列好得多。我怎样才能从MACD预测到价格系列？有什么想法吗？



这将使你进入著名的数学市场预测 之流 -http://forum.alpari-idc.ru/thread24517.html
 
<br / translate="no">有一个想法，在预测系列（H+L）/2上栓一个通道：http://www.altertrader.com/publications01.html。


在此阅读评论 -http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
 

Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html


在此阅读评论 -http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490


谢谢，我会读的。

至于评论，我已经看过了。但我需要定义我的预测的质量控制，这正是我需要的。在进行了价格预测后，为什么不利用这个链接建立一个渠道呢？我认为这个渠道会比置信区间或RMS更准确。
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