测试 "CopyTicks"。 - 页 37 1...303132333435363738394041424344...47 新评论 Sergey Gritsay 2016.12.11 06:23 #361 请告知第24号对应的旗帜类型。经实验确定Tick_flag_bid = 2tick_flag_ask = 4tick_flag_last = 8tick_flag_volume = 16Tick_flag_buy = 32Tick_flag_sell = 64 Vladimir Karputov 2016.12.11 06:38 #362 Sergey Gritsay:请告知第24号对应的旗帜类型。经实验确定Tick_flag_bid = 2tick_flag_ask = 4tick_flag_last = 8tick_flag_volume = 16Tick_flag_buy = 32Tick_flag_sell = 64旗帜可以叠加。要确定哪些事件发生了(这里的"tick"是一个带有tick的数组)。 string flags=""; if((tick.flags &TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID) flags=" TICK_FLAG_BID "; if((tick.flags &TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK) flags+=" TICK_FLAG_ASK "; if((tick.flags &TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST) flags+=" TICK_FLAG_LAST "; if((tick.flags &TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME) flags+=" TICK_FLAG_VOLUME "; if((tick.flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) flags+=" TICK_FLAG_BUY "; if((tick.flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) flags+=" TICK_FLAG_SELL "; Comment(flags); Snest 2017.04.09 08:27 #363 下午好,各位同事。也许有人会对我遇到的一个问题感兴趣--似乎策略测试器中 的CopyTicks在 "基于真实刻度的每个刻度 "模式下,在某些情况下开始覆盖刻度,这些刻度是由一个请求返回的。通过在OnTimer()事件中请求新的刻度,在专家顾问的MOEX RTS上检查了它。见所附代码。双打 的TICK_FLAG_BUYTICK_FLAG_SELL标志可能是重复的,而且可能与原始记录不同(不过要了解哪些是原始的,哪些是重复的,如果不与另一来源的TICK进行比较,是不可能的)。我试着连接到真正的 "Opening "和MetaQuotes-Demo - 结果是一样的。也检查了1578版。删除了我机器上的所有ticks文件夹。在自动更新它们之后,结果是一样的。下面是日志的一个片段,显示一个请求突然开始了重复点击(时间比以前的短)。启动 MetaTester 5 x64 build 1578 (07 Apr 2017)服务器 MetaTester 5在127.0.0.1:3000上启动。启动 初始化完成127.0.0.1 登录(构建1578)网络 38520字节的账户信息被加载。网络 1482字节的测试器参数加载网络 ,加载了188字节的输入参数网络 4192字节的符号列表被加载。测试仪 专家文件添加: Experts\!sn_err.ex5。已加载11617字节测试者 初始存款10000.00卢比,杠杆率1:100测试仪 成功初始化网络 总共收到29Kb的初始化数据测试仪 QEMU虚拟版本(cpu64-rhel6),2047 MB符号 RTS-6.17: 要同步的符号符号 RTS-6.17:符号同步,收到3784字节的符号信息历史 RTS-6.17: 历史同步开始了历史 RTS-6.17:加载31个字节的历史数据,在0:00:00.000进行同步。历史 RTS-6.17: 历史从2016.01.20同步到2017.04.07Ticks RTS-6.17: Ticks同步开始Ticks RTS-6.17: 在0:00:00.000加载38个字节的tick数据以实现同步。滴答网 RTS-6.17:历史滴答从2017.04.06同步到2017.04.06历史 RTS-6.17,M1: 历史缓存分配了475200条,包含了从2016.01.20 12:28到2017.04.05 23:45的23851条。历史 RTS-6.17,M1: 历史从2016.01.20 12:28开始测试仪 RTS-6.17,M1 (MetaQuotes-Demo): 基于真实的ticks产生的。测试仪 RTS-6.17,M1: 测试 experts\!sn_err.ex5 从 2017.04.06 00:00 到 2017.04.07 00:00 开始。Ticks RTS-6.17 : 真正的ticks从2017.04.06 00:00:00开始...周期: 16 tick: 2017.04.06 11:06:42;1491476802652;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy周期: 16 tick: 2017.04.06.06 11:06:43;1491476803512;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy周期: 16 tick: 2017.04.06.06 11:06:46;1491476806819;2;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy周期: 16 tick: 2017.04.06.06 11:06:46;1491476806865;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy周期: 16 tick: 2017.04.06.06 11:06:46;1491476806865;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807075;1;88; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_sell周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;3;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;10;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;4;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807472;3;88; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_sell周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807472;4;88; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_sell周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807472;1;88; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_sell周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807075;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy double周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;3;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy double周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807470;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy double周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807470;10;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy double周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807470;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy double周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807470;4;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy double周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807470;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy double周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807472;3;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy double周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807472;4;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy double周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807472;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy double周期: 19 tick: 2017.04.06 11:06:49;1491476809747;3;88; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_sell周期: 19 tick: 2017.04.06.06 11:06:49;1491476809747;7;88; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_sell周期: 19 tick: 2017.04.06.06 11:06:49;1491476809747;3;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy... 附加的文件: jsn_err.mq5 5 kb Testing 'CopyTicks' 错误、漏洞、问题 _rdb_The Best Free EA fxsaber 2017.04.09 08:39 #364 Snest:也许有人会有兴趣模拟我遇到的一个问题--似乎策略测试器中 的CopyTicks在 "Every tick based on real "模式下,在某些情况下开始将一个请求所返回的点数加倍。在你的情况下,这是一件非常令人不快的事情。因此,只有一个办法--暂时放弃测试器。SZZ看了你的代码和日志。肯定是测试器中的CopyTicks错误。有趣的是,DOUBLE-TICK并不是从完全重复开始的。总之,把你的帖子复制粘贴到SD。目前,CopyTicks不能在测试器中使用,测试器本身也不能在 "通过真实的ticks "模式下使用。 Snest 2017.04.09 10:12 #365 fxsaber:在你的情况下,出现了一件非常不愉快的事情。所以只有一个办法--暂时放弃测试器。看了你的代码和日志。肯定是测试器中的一个错误CopyTicks。有趣的是,DOUBLE-TICK并不是从完全重复开始的。总之,把你的帖子复制粘贴到SD。目前,CopyTicks不能在测试器中使用,测试器本身也不能在 "通过真实的ticks "模式下使用。 谢谢你,我已经给servicedesk发了一条信息。我将回信告知结果。 Dmitriy Skub 2017.04.09 13:04 #366 在历史上,正确的刻度线是从某个日期开始的(我之前写过这个)。在这之前,还有双打。这是在账户在Otkritie的情况下。 Snest 2017.04.09 15:52 #367 Dmitriy Skub: 在历史上,正确的刻度线是从某个日期开始的(前面写过)。在这之前,他们用重复的东西去做。这是在账户处于开放状态的情况下。 日志显示,该测试是为2017年4月6日进行的。07年4月的结果类似。在Opening-Real和MQ-Demo上的情况都很相似 Dmitriy Skub 2017.04.09 18:18 #368 Snest: 日志显示,该测试是为2017年4月6日进行的。4月7日的类似结果。在Opening-Real和MQ-Demo上的情况都很相似 塔达斯到停尸房。我是说,对SD))。 prostotrader 2017.04.09 21:06 #369 Dmitriy Skub: 那就去停尸房吧。我是说,SR)。 这是一个非常好的观点。 Snest 2017.07.11 19:59 #370 已经三个月了,票据仍然没有被关闭。麻烦了。此外,我还发现了另一个错误(如果问题与报价提供者无关),这次是交易方向 错误。我复制了这张罚单的文字,以警告社区。在一个真实的AMP-Features账户上,通过标准工具 "Price Stack / Show All Trades Table "获得的MT5 tick数据与来自Ritmik的数据进行比较,显示MT5在一些明显相当罕见的情况下,错误地确定了交易方向。我们使用标准工具 "市场深度/显示所有交易的表格 "卸载11.07的市场深度。看看芝加哥时间00:03分的期货GCEQ7的数据(在下表中不是芝加哥时间,而是格林威治时间)。结果。2017.07.1105:03:00.3241209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.3241209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.3241209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.3241209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.3241209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.9701209.71209.81209.72出售2017.07.1105:03:00.9701209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.9701209.71209.81209.72出售2017.07.1105:03:00.9701209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.9701209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.9701209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.9771209.71209.81209.72出售2017.07.1105:03:00.9771209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.9771209.71209.81209.72出售2017.07.1105:03:00.9771209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.9771209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.9771209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:00.9771209.71209.81209.71购买2017.07.1105:03:01.3621209.71209.81209.71出售2017.07.1105:03:02.1171209.71209.81209.73出售2017.07.1105:03:02.1171209.71209.81209.72出售2017.07.1105:03:02.1171209.71209.81209.71出售预期的结果数据来自Rithmic,按莫斯科时间计算。2017-07-11 08:03:00.26023314997493802598473291209.71S2017-07-11 08:03:00.26023314997493802598473291209.71S2017-07-11 08:03:00.26023314997493802598473291209.71S2017-07-11 08:03:00.26023314997493802598473291209.71S2017-07-11 08:03:00.26023314997493802598473291209.71S2017-07-11 08:03:00.94879814997493809485465951209.72S2017-07-11 08:03:00.94879814997493809485465951209.71S2017-07-11 08:03:00.94910014997493809487981271209.72S2017-07-11 08:03:00.94910014997493809487981271209.71S2017-07-11 08:03:00.94923314997493809487984631209.71S2017-07-11 08:03:00.94946614997493809491073051209.71B2017-07-11 08:03:00.95085414997493809494661771209.72B2017-07-11 08:03:00.95100914997493809496342611209.71B2017-07-11 08:03:00.95100914997493809496342611209.72B2017-07-11 08:03:00.95158814997493809506472211209.71B2017-07-11 08:03:00.95158814997493809506472211209.71B2017-07-11 08:03:00.95158814997493809506472211209.71B2017-07-11 08:03:00.95170114997493809508641431209.71B2017-07-11 08:03:01.28457614997493812842645651209.71S2017-07-11 08:03:02.0858251499749382853877211209.73S2017-07-11 08:03:02.0858251499749382853877211209.72S2017-07-11 08:03:02.0858251499749382853877211209.71S交易方向上的差异以红色显示 Testing 'CopyTicks' 1...303132333435363738394041424344...47 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
请告知第24号对应的旗帜类型。经实验确定
请告知第24号对应的旗帜类型。经实验确定
旗帜可以叠加。要确定哪些事件发生了(这里的"tick"是一个带有tick的数组)。
if((tick.flags &TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID)
flags=" TICK_FLAG_BID ";
if((tick.flags &TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK)
flags+=" TICK_FLAG_ASK ";
if((tick.flags &TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST)
flags+=" TICK_FLAG_LAST ";
if((tick.flags &TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME)
flags+=" TICK_FLAG_VOLUME ";
if((tick.flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY)
flags+=" TICK_FLAG_BUY ";
if((tick.flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL)
flags+=" TICK_FLAG_SELL ";
Comment(flags);
下午好,各位同事。
也许有人会对我遇到的一个问题感兴趣--似乎策略测试器中 的CopyTicks在 "基于真实刻度的每个刻度 "模式下,在某些情况下开始覆盖刻度,这些刻度是由一个请求返回的。
通过在OnTimer()事件中请求新的刻度,在专家顾问的MOEX RTS上检查了它。见所附代码。
双打 的TICK_FLAG_BUYTICK_FLAG_SELL标志可能是重复的,而且可能与原始记录不同(不过要了解哪些是原始的,哪些是重复的,如果不与另一来源的TICK进行比较,是不可能的)。
我试着连接到真正的 "Opening "和MetaQuotes-Demo - 结果是一样的。
也检查了1578版。删除了我机器上的所有ticks文件夹。在自动更新它们之后,结果是一样的。
下面是日志的一个片段,显示一个请求突然开始了重复点击(时间比以前的短)。
启动 MetaTester 5 x64 build 1578 (07 Apr 2017)
服务器 MetaTester 5在127.0.0.1:3000上启动。
启动 初始化完成
127.0.0.1 登录(构建1578)
网络 38520字节的账户信息被加载。
网络 1482字节的测试器参数加载
网络 ,加载了188字节的输入参数
网络 4192字节的符号列表被加载。
测试仪 专家文件添加: Experts\!sn_err.ex5。已加载11617字节
测试者 初始存款10000.00卢比,杠杆率1:100
测试仪 成功初始化
网络 总共收到29Kb的初始化数据
测试仪 QEMU虚拟版本(cpu64-rhel6),2047 MB
符号 RTS-6.17: 要同步的符号
符号 RTS-6.17:符号同步,收到3784字节的符号信息
历史 RTS-6.17: 历史同步开始了
历史 RTS-6.17:加载31个字节的历史数据,在0:00:00.000进行同步。
历史 RTS-6.17: 历史从2016.01.20同步到2017.04.07
Ticks RTS-6.17: Ticks同步开始
Ticks RTS-6.17: 在0:00:00.000加载38个字节的tick数据以实现同步。
滴答网 RTS-6.17:历史滴答从2017.04.06同步到2017.04.06
历史 RTS-6.17,M1: 历史缓存分配了475200条,包含了从2016.01.20 12:28到2017.04.05 23:45的23851条。
历史 RTS-6.17,M1: 历史从2016.01.20 12:28开始
测试仪 RTS-6.17,M1 (MetaQuotes-Demo): 基于真实的ticks产生的。
测试仪 RTS-6.17,M1: 测试 experts\!sn_err.ex5 从 2017.04.06 00:00 到 2017.04.07 00:00 开始。
Ticks RTS-6.17 : 真正的ticks从2017.04.06 00:00:00开始
...
周期: 16 tick: 2017.04.06 11:06:42;1491476802652;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy
周期: 16 tick: 2017.04.06.06 11:06:43;1491476803512;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy
周期: 16 tick: 2017.04.06.06 11:06:46;1491476806819;2;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy
周期: 16 tick: 2017.04.06.06 11:06:46;1491476806865;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy
周期: 16 tick: 2017.04.06.06 11:06:46;1491476806865;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy
周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807075;1;88; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_sell
周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;3;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy
周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy
周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;10;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy
周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy
周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;4;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy
周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;1;56; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_buy
周期: 17 tick: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807472;3;88; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_sell
周期: 17 tick: 2017.04.06 11:06:47;1491476807472;4;88; tick_flag_last tick_flag_volume tick_flag_sell
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...
也许有人会有兴趣模拟我遇到的一个问题--似乎策略测试器中 的CopyTicks在 "Every tick based on real "模式下,在某些情况下开始将一个请求所返回的点数加倍。
在你的情况下,这是一件非常令人不快的事情。
因此,只有一个办法--暂时放弃测试器。
SZZ看了你的代码和日志。肯定是测试器中的CopyTicks错误。有趣的是,DOUBLE-TICK并不是从完全重复开始的。总之,把你的帖子复制粘贴到SD。目前,CopyTicks不能在测试器中使用,测试器本身也不能在 "通过真实的ticks "模式下使用。
在你的情况下,出现了一件非常不愉快的事情。
所以只有一个办法--暂时放弃测试器。
看了你的代码和日志。肯定是测试器中的一个错误CopyTicks。有趣的是,DOUBLE-TICK并不是从完全重复开始的。总之,把你的帖子复制粘贴到SD。目前,CopyTicks不能在测试器中使用,测试器本身也不能在 "通过真实的ticks "模式下使用。
谢谢你,我已经给servicedesk发了一条信息。我将回信告知结果。
在历史上,正确的刻度线是从某个日期开始的(前面写过)。在这之前,他们用重复的东西去做。这是在账户处于开放状态的情况下。
日志显示,该测试是为2017年4月6日进行的。07年4月的结果类似。
在Opening-Real和MQ-Demo上的情况都很相似
日志显示,该测试是为2017年4月6日进行的。4月7日的类似结果。
在Opening-Real和MQ-Demo上的情况都很相似
那就去停尸房吧。我是说,SR)。
这是一个非常好的观点。
已经三个月了,票据仍然没有被关闭。麻烦了。
此外,我还发现了另一个错误(如果问题与报价提供者无关),这次是交易方向 错误。我复制了这张罚单的文字,以警告社区。
在一个真实的AMP-Features账户上,通过标准工具 "Price Stack / Show All Trades Table "获得的MT5 tick数据与来自Ritmik的数据进行比较,显示MT5在一些明显相当罕见的情况下,错误地确定了交易方向。
我们使用标准工具 "市场深度/显示所有交易的表格 "卸载11.07的市场深度。看看芝加哥时间00:03分的期货GCEQ7的数据(在下表中不是芝加哥时间,而是格林威治时间)。
结果。
预期的结果
数据来自Rithmic,按莫斯科时间计算。
交易方向上的差异以红色显示