b) 但是在获得的MqlTick结构（SymbolInfoTick(_Symbol,latest_price)）中添加另一个参数，即交易是如何以Bid还是Ask开盘的--我认为这是必要的，或者作为市场信息的单独请求，这个信息是由交易所传递的，而且很多机器人都需要它，包括我的机器人。要计算一笔交易是买入还是卖出是不现实的......因为有一些场外交易，交易量很大，并不直接影响市场，还有许多其他细微差别......。我认为，在结构中增加这个参数，对开发者来说并不困难，而且会带来很多好处。
Print(" время экспирации ",mrequest.expiration," тип экспирации ",mrequest.type_time," цена ",mrequest.price);
if(type==1)
{
mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY_STOP;
OrderSend(mrequest,mresult);
// анализируем код возврата торгового сервера
if(mresult.retcode==10009 || mresult.retcode==10008) Print("Ордер Buy по символу ",_Symbol, " с маджиком ",magic," успешно помещен, тикет ордера #:",mresult.order," !!");
else Print("Запрос на установку ордера Buy по символу ",_Symbol, " с маджиком ",magic," не выполнен - ответ сервера:" , mresult.retcode," код ошибки " ,GetLastError());
}
if(type==2)
{
mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
OrderSend(mrequest,mresult);
// анализируем код возврата торгового сервера
if(mresult.retcode==10009 || mresult.retcode==10008) Print("Ордер Sell по символу ",_Symbol, " с маджиком ",magic," успешно помещен, тикет ордера #:",mresult.order,"!!");
else Print("Запрос на установку ордера Sell по символу ",_Symbol, " с маджиком ",magic," не выполнен - код ошибки:" , mresult.retcode," " ,GetLastError());
建立803。该账户是真实的10267。
我认为，既然有这么多问题，我是唯一一个有 "mnj "的人？
最近在3-4周前，测试人员在价差方面还比较正确。 但在行为方面...
问题在于：实际上任何蜡烛图都是在20点以内形成的。 然后50-100点或价格在极值或接近收盘时上涨/下跌10点。而这个节拍很容易被一个优化黄牛的测试者发现。
一般来说，测试器不适合用于剥头皮者/割肉策略。
我理解滴答测试器的缓慢性。但在我看来，对于交流，你不能没有它。
我如何做到这一点？
打开图表。打开数据窗口。在图表中滚动到所需的时间点。在图表上移动鼠标，在数据窗口中看到价差值。
我已经看过了。在大量的柱子 上--零点差。就是说，数据是不完整的。如果传播值为零，则使用最后的非零值。
让我用图片解释一下测试器中发生的情况。
测试人员在测试开始前下载至少前一年的历史数据，并分析其分布。如果测试从2013.01.01开始，那么2012年最后一个非零点差是在2012.12.10上午10点09分记录的，它是2990点。
下一个非零点差记录在2013.03.15 18:49，金额为1190。
在这些时间之间，价差为0。也就是说，从2013年1月1日到3月15日晚，最后一个已知价差是2990（我称之为 "最后的非零值"）。直到最后一个非零值变成1190。
之后，我们又得到了零差价，这就是为什么我们一直在使用1190。这个记录一直到2013.03.18 18:46。
再过3分钟后。
然后，零的数量比年初要少得多。尽管如此，这一系列的零仍然存在。
这就解释了一系列相同的价差
情况是不愉快的，我们将解决它。测试器中的价差将是足够的。
点差将被整理出来，即使经纪人没有将 详细的点差导入 其历史记录中，我们也会正确地设置它们。
这将允许正常的测试。
让我用图片解释一下测试器中发生的情况。
测试人员在测试开始前加载至少前一年的历史数据，并分析其分布。如果测试从2013.01.01开始，那么2012年最后一个非零点差是在2012.12.10上午10点09分记录的，它是2990点。
下一个非零点差记录在2013.03.15 18:49，金额为1190。
在这些时间之间，价差为0。也就是说，从2013年1月1日到3月15日晚，最后一个已知价差是2990（我称之为 "最后的非零值"）。直到最后一个非零值变成1190。
之后，我们又得到了零价差值，这就是为什么我们一直在使用1190。这个记录一直到2013.03.18 18:46。
再过3分钟后。
然后，零的数量比年初要少得多。尽管如此，这一系列的零仍然存在。
这解释了一系列相同的价差。
情况是不愉快的，我们将解决它。测试器中的价差将是足够的。
从年初开始测试期货是没有意义的，因为大家都已经交易了3月份的期货。
用适当的四舍五入来计算平均价差会更合理。
另外，请减少测试者的音量。大多数的点位都是在价格在现实中根本没有移动的时候出现的。在测试器中，价格多次达到极值，这反映在不充分的测试中。而且优化的时间也减少了。
1.a) 关于胶着的期货......不是很了解，但在我看来，测试器不能与它们一起工作（没有一笔交易，我试图测试终端中的标准EA）。
b) 在bx的mt5中，已经有主要蓝筹股的期货被粘住，不要落后。
c) 如果能在测试器中手动设置点差就更好了，这样优化策略就更容易了。
2.a) 关于反馈......如果能像Quicksilver那样将其作为一个交易表（当然是作为一个可插拔的工具），并能像Quicksilver那样在表中设置过滤器（例如，我想只看到100手的大宗交易以及它们是如何通过的，按出价还是按要价）......我重复--这不会有害，但不是那么必要。
b) 但是在获得的MqlTick结构（SymbolInfoTick(_Symbol,latest_price)）中添加另一个参数，即交易是如何以Bid还是Ask开盘的--我认为这是必要的，或者作为市场信息的单独请求，这个信息是由交易所传递的，而且很多机器人都需要它，包括我的机器人。要计算一笔交易是买入还是卖出是不现实的......因为有一些场外交易，交易量很大，并不直接影响市场，还有许多其他细微差别......。我认为，在结构中增加这个参数，对开发者来说并不困难，而且会带来很多好处。
3.当试图下挂单 时，EA出现了 "请求中的订单到期日无效 "的错误。例如，我做了一个EA，它只下挂单，但不做其他事情......在MT5的外汇上，它正常下挂单，但在FORTS上，错误出现了。 订单的到期日是充分的--我通过在屏幕上显示它来检查。我是唯一有这种问题的人吗？原因是什么呢？专家顾问代码如下
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql5.com"
#property version "1.00"
input int tp=150;
input int Deviation=5;
MqlTradeRequest mrequest;
MqlTradeResult mresult;
int OnInit()
{
return(0);
}
void OnDeinit(const int reason)
{
}
void OnTick()
{
Open_Pending_Order(1,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID)+NormalizeDouble(tp*_Point,_Digits), 1, 111);
Sleep(500);
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
void Open_Pending_Order(int type, double prise, double lot, long magic)
{
ZeroMemory(mrequest);
mrequest.action = TRADE_ACTION_PENDING;
mrequest.magic = magic;
mrequest.symbol = _Symbol;
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
mrequest.deviation=NormalizeDouble(Deviation*_Point,_Digits);
mrequest.type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED;
mrequest.expiration=TimeCurrent()+6000;
mrequest.volume = lot;
mrequest.sl = 0;
mrequest.tp = 0;
mrequest.price = prise;
Print(" время экспирации ",mrequest.expiration," тип экспирации ",mrequest.type_time," цена ",mrequest.price);
if(type==1)
{
mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY_STOP;
OrderSend(mrequest,mresult);
// анализируем код возврата торгового сервера
if(mresult.retcode==10009 || mresult.retcode==10008) Print("Ордер Buy по символу ",_Symbol, " с маджиком ",magic," успешно помещен, тикет ордера #:",mresult.order," !!");
else Print("Запрос на установку ордера Buy по символу ",_Symbol, " с маджиком ",magic," не выполнен - ответ сервера:" , mresult.retcode," код ошибки " ,GetLastError());
}
if(type==2)
{
mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
OrderSend(mrequest,mresult);
// анализируем код возврата торгового сервера
if(mresult.retcode==10009 || mresult.retcode==10008) Print("Ордер Sell по символу ",_Symbol, " с маджиком ",magic," успешно помещен, тикет ордера #:",mresult.order,"!!");
else Print("Запрос на установку ордера Sell по символу ",_Symbol, " с маджиком ",magic," не выполнен - код ошибки:" , mresult.retcode," " ,GetLastError());
}
return;
}
它说（我试图改变过期时间）。
2013.04.24 17:40:05 udalit (SBRF-6.13,M1) SBRF-6.13请求用魔法号码111下购买订单失败 - 服务器回复：10022 错误代码4756
2013.04.24 17:40:05 udalit (SBRF-6.13,M1) 过期时间 2013.04.25 17:00:00 过期类型 2 价格 10016.0