交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 909

 
Mihail Marchukajtes:

我不知道...博士还给出了MKUL的所有代码,以便该模型可以直接在MT中使用。我唯一不喜欢elmnn的地方是,无论我训练多少次,在EPO上它总是给我同样的结果。因此,无论我训练多少次,它总是给出同样的结果:-) 但工作才刚刚开始,我需要更多的测试来得到一个有信心的判决......

哦,让这句话成为本线程的座右铭吧 :))

 
Mihail Marchukajtes:

但我写了一个脚本,把所有东西都上传到Excel中,然后我在那里施展我的魔法。我不能给你剧本,因为这是我的心血结晶....。嗯,我在那里做了一件很酷的原创事情。我不知道你是如何估计预测因素的,但结果是一个非常可读的表格,供进一步分析...就这样吧...

我理解无法给你一个脚本。

我不明白的是,为什么我只能在预测器中给它0和1。它支持什么模型(树/森林/NS)?

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

哦,让这句话成为本线程的座右铭吧 :))

这句格言不是我发明的。我第一次是从列昂尼德-维利奇科夫斯基那里听说的。在我们的圈子里是个相当有名的人。他在这里接受了采访,我们一起在一个封闭的实验室。那里有大约20人,是NeuroBord俱乐部的一个封闭论坛。在某种免费主机 上的一个封闭论坛。我想它仍然在运行,只是遗憾的是我删除了它所链接的书签。最近一直在思考这个问题。我想我应该去看看。是的,列昂尼德是 "技术 "乐队的主唱,但你可能马克西姆卡从未听说过这个乐队。他只是一个孩子.....他们一直在嘲笑他,"按下按钮,你会得到一个结果,你的梦想就会实现",当然是善意的....。

 
Mihail Marchukajtes:

这句格言不是我发明的。我第一次是从列昂尼德-维利奇科夫斯基那里听说的。在我们的圈子里是个相当有名的人。他在这里接受了采访,我们一起在一个封闭的实验室。那里有大约20人,是NeuroBoard俱乐部的一个封闭论坛。在某种免费主机 上的一个封闭论坛。我想它仍然在运行,只是遗憾的是我删除了它所链接的书签。最近一直在思考这个问题。我想我应该去看看。是的,列昂尼德是 "技术 "乐队的主唱,但你可能马克西姆卡从未听说过这个乐队。他只是一个孩子.....他们一直在嘲笑他,"按下按钮,你会得到结果,你的梦想就会实现",当然是善意的,....。

仿佛我没有听说过,我已经听说过这个乐队。哇,根在哪里,嗯,表达方式就像他所有的歌曲一样,是的:)(只是开玩笑)

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我理解无法给出一个剧本的情况。

我不明白的是,为什么它在预测器中只能给出0和1?它支持什么模型(树/森林/NS)?

在哪些预测因素中?我写的是这是对目标的要求。你制作一个表格,在这一列中你有预测因素,在最后一列中你有一个0和1的目标。当它计算这个表格时,它会告诉你哪些预测因素包含对目标的预测能力。经过这样的处理,我已经大大改善了模型的质量。这是在三月初,所以非常感谢你,并为多克的做法点赞)。

 
Mihail Marchukajtes:

我不知道...博士还给出了MKUL的所有代码,以便该模型可以直接在MT中使用。我唯一不喜欢elmnn的地方是,无论我训练多少次,在EPO上它总是给我同样的结果。因此,无论我训练多少次,它总是给出同样的结果:-)但工作才刚刚开始,我们需要更多的测试来得到一个有信心的判决......

根据定义,这是不可能的。每次你运行ELM神经网络时,它都会生成一个具有随机生成权重的网络,并且不使用任何反推。阅读这个特定的神经网络模型的描述。

如果你的神经网络没有变化,你一定是在某处犯了错误。

 
弗拉基米尔-佩雷文科

根据定义,这不可能是事实。ELM神经网络的每一次运行都会生成一个权重随机启动的网络,并且不使用Backprop。阅读这个特定的神经网络模型的描述。

如果你的神经网络没有变化,你一定是在某处犯了错误。

这就是问题所在,从P的模型转移是通过保存权重完成的,而且每次都是不同的。但当我把四个不同的权重放在模型上时,结果对所有的模型都是一样的。我是说信号。医生说这是因为我使用的数据,我不认为他给了我错误的代码或我做错了什么,但这是一个事实....。

 
Mihail Marchukajtes:

什么预测因素?我写的是这是对目标的要求。你制作一个表格,在这一列中你有预测因素,在最后一列中你有一个0和1的目标。当它计算这个表格时,它会告诉你哪些预测因素包含对目标的预测能力。经过这样的处理,我已经大大改善了模型的质量。这就是我在交易中上升的开始,在三月初,所以非常感谢博士。)

是的,我弄错了,我指的是目标,但它适合所有的权利。

但是,我不太理解这个答案,看日志就像看一只羊在新门前一样--这是不是脚本的日志,而不是软件包本身的日志?

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机器学习的理论和实践

Mihail Marchukajtes, 2018.05.14 11:49

forexFeatures<-forexFeatures1[i:n_rw,1:n_enter+1]
set.seed(1234)
#designTreatmentsC  подходит только для классификации с двумя классами
treatmentsC <- designTreatmentsC(dframe = forexFeatures,
                                varlist=colnames(forexFeatures)[-ncol(forexFeatures)], #названия  колонок с предикторами (тут - все кроме последней колонки)
                                 outcomename = colnames(forexFeatures)[ncol(forexFeatures)], #названия  колонок с таргетом (тут - последняя колонка)
                                 outcometarget = "1") #текст  или цифра одного из классов
#обработка,  сортировка результата
treatmensC_scores <- treatmentsC$scoreFrame[order(treatmentsC$scoreFrame$sig),]
treatmensC_scores <- treatmensC_scores[!duplicated(treatmensC_scores$origName),]
treatmensC_scores <- treatmensC_scores[,c("origName","sig")] 
treatmensC_scores$is_good <- treatmensC_scores$sig <= 1/nrow(forexFeatures)
treatmensC_scores

总之,它是这样的。但这是对只有0和1的目标分类的评价。对于回归来说,这是不同的...


 
Mihail Marchukajtes:

这就是问题所在,从P中转移模型是通过保存权重来完成的,而且每次的权重总是不同。但当我放进四个不同重量的模型时,它们都有相同的结果。我是说信号。医生说这是因为使用的数据,我不认为他给了我一个错误的代码,或者我对它做了什么错事,但这是一个事实....。

再一次,这在原则上不可能发生。只要用你的P数据在100多个ELM模型上重复实验,你就不会发现两个相同的结果。寻找错误。

祝好运

 
弗拉基米尔-佩雷文科

再一次,原则上不可能是这样。只要用你的P数据在100多个ELM模型上重复实验,你就不会发现两个相同的结果。寻找错误。

祝好运

是的,我知道它自己看起来很奇怪,但让我们看看它是如何发展的。该死的,有一张照片我想给你看,但我找不到了。但我发现了很多当时的垃圾,最主要的是所有的网,周围都是adons和neural steaks,我只是哭了。我给你看一张照片......。