交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 422 1...415416417418419420421422423424425426427428429...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2017.06.25 12:49 #4211 亚历山大-伊万诺夫。亲爱的编程教授和副教授们，你们完成了代码吗？我可以试试吗？至少要进行一次审判。 Женя 2017.06.25 21:09 #4212 阿利奥沙。我再一次重复用一个随机的来源对结果进行复核。 关于随机行走的算术或几何。有了ZZ和其他假的定位，你会得到远超过50%的预测，你可以很容易地得到90%的预测。你必须证明你能预测随机，这是不合理的。 也许你明白你在说什么，但可惜你是模糊的。我加入我的请求，你在一个特定的数据集上，使用特定的算法，展示你的意思，什么是错的，你希望它是怎样的。 Yuriy Asaulenko 2017.06.25 22:05 #4213 吉安尼。 也许你知道你在说什么，但可惜你说得很含糊。我加入的要求是在具体的数据集上，用具体的算法来显示你的意思，什么是错的，你希望它是怎样的。 阿廖沙清楚地解释了一切。同意或不同意他的意见，取决于你。 Женя 2017.06.25 22:22 #4214 尤里-阿索连科。 阿廖沙的一切都解释得很清楚。同意或不同意他的意见，取决于你。啊，好吧，如果是关于接受/不接受一个观点，那就算了，我以为是关于客观的东西，比如斜边的平方等于两边的平方之和，那就 "证明"，而你有 "说服"。 Mihail Marchukajtes 2017.06.25 22:42 #4215 把输入和输出混在一起是在愚弄自己。训练结果会好得离谱，真实世界的表现会差得离谱。我已经说过很多次了，使用之字形是可以确定市场趋势的，但它没有最终的价值，因此在与实时工作时有很多问题。有一些经典的输出函数，如果你用它们得到的结果低于50%，这意味着你的进场原则上是不好的，在这种情况下，我们应该尝试纠正进场，但不是退出。第一个经典的目标是预测Close向前一格的变化（相信我，这已经足够了）。它的做法很简单：Lead((Close[0]-Close[1]),1)用于近似或预测网络，网络反应是预测值的值。这些网络在训练过程中使用目标ONLY。这不是训练的一部分，因为网络会产生自己的价值。第二个典型的目标是对识别或分类网络的下一个蜡烛的颜色进行分类。但它也应该着眼于未来，否则就没有用。为了做到这一点，我们用1标记上升的蜡烛，用-1标记下降的蜡烛，然后在准备训练集时将其向后移动一格。因此，在零点栏关闭之前，我们不知道最后的数值。我们教导网络，并等待它对未来的蜡烛作出反馈。而现在，这里是精华所在。如果你的输入在训练到上述任何一条时不能高于50%，那么你的输入就很糟糕，你的输出就太复杂了。所以你需要找到一套能够做到这一点的输入。把它提高到50%以上。答案就在于对与价格有关的因果关系的简单理解。价格的原因是什么，后果是什么。有一个增长公式，我已经不止一次地谈到过，它是这样的。市场预期（期权交易导致交易量）--交易量（交易量要么与预期一致，要么不一致，但会导致价格变化）--价格（根据交易量变化）--指标（根据价格变化）。那么？你是否还在使用指标????那么，你就在火车的终点，因为指标是价格变化的结果，但不是原因。指标之所以成为这样，是因为价格已经成为这样。现在挖掘一下下面这句话........价格之所以成为这样，是因为交易量是这样的。感受差异?????考虑一下........也不需要对你的祖母进行呵护 :-) Mihail Marchukajtes 2017.06.25 22:56 #4216 有了正确的因果模型方法，即当投入是价格的原因时，你可以建立任何战略。你喜欢多复杂或多简单，它都会起作用，因为它是关闭的原因。下面是一个例子。我想知道下面这个问题，听起来是这样的。"当信号出现时，是否会有或不会有回调？"。这似乎是一项与直接价格预测无关的任务，HOWEVER!!!!!!我有一个数据集，用于对基础策略进行真实信号或虚假信号的一般分类。而我所做的，是改变了相同输入数据的回滚目标，得到了一个相当可容忍的高于50%的模型。这里最主要的是保持目标的清洁，没有错误。因此，我可以将任何具有语义价值的目标应用于一个相同的输入数据集，并获得相当充分的模型，因为输入数据是价格的原因，它足以回答这样的问题：信号是真的还是假的，它是否会回滚，信号后的下一根蜡烛会是什么，价格是否会达到我的止盈，等等。而关于交换的问题，我很惊讶这个问题竟然会出现在这里....这就像挑剔你所坐的枝桠。欺骗自己...... Forester 2017.06.26 07:42 #4217 Mihail Marchukajtes:把输入和输出混在一起是对自己的欺骗。 你是说输出数据到输入？ Alexey Navoykov 2017.06.26 08:11 #4218 Mihail Marchukajtes:价格变成这样是因为交易量是这样的。感受差异?????考虑一下........ 这就像在争论鸡和蛋的问题）。我认为，你对因果关系的理解有误。我们知道一天结束时的收盘价，对吗？交易量也是如此。那么，一个人怎么能成为另一个人的决定因素呢？我们同时得到这两样东西--事后。 Mihail Marchukajtes 2017.06.26 08:15 #4219 阿列克谢-纳沃伊科夫。 这就像在争论鸡和蛋的问题）。我认为，你对因果关系的理解有一个错误。我们知道一天结束时的收盘价，对吗？交易量也是如此。那么，一个人怎么能成为另一个人的决定因素呢？我们同时得到这两样东西--事后。好吧，我就给你一个教育。或者像他们在这种情况下所说的那样，学习基本知识。量是实时的。对于每个条形图，你知道交易量、delta、在某一价格下条形图的最大成交量等。你对一天结束时的成交量感到困惑，它是用来确定市场背景的。 Mihail Marchukajtes 2017.06.26 08:17 #4220 埃利布留斯。你是说输出到输入？是的，有人提出，如果输出窥视输入，你会在训练中得到不切实际的好数字，但在实际交易中不会。 1...415416417418419420421422423424425426427428429...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
亲爱的编程教授和副教授们，你们完成了代码吗？
我可以试试吗？至少要进行一次审判。
阿利奥沙。
我再一次重复用一个随机的来源对结果进行复核。 关于随机行走的算术或几何。有了ZZ和其他假的定位，你会得到远超过50%的预测，你可以很容易地得到90%的预测。你必须证明你能预测随机，这是不合理的。
也许你明白你在说什么，但可惜你是模糊的。我加入我的请求，你在一个特定的数据集上，使用特定的算法，展示你的意思，什么是错的，你希望它是怎样的。
也许你知道你在说什么，但可惜你说得很含糊。我加入的要求是在具体的数据集上，用具体的算法来显示你的意思，什么是错的，你希望它是怎样的。
阿廖沙的一切都解释得很清楚。同意或不同意他的意见，取决于你。
啊，好吧，如果是关于接受/不接受一个观点，那就算了，我以为是关于客观的东西，比如斜边的平方等于两边的平方之和，那就 "证明"，而你有 "说服"。
把输入和输出混在一起是在愚弄自己。训练结果会好得离谱，真实世界的表现会差得离谱。我已经说过很多次了，使用之字形是可以确定市场趋势的，但它没有最终的价值，因此在与实时工作时有很多问题。有一些经典的输出函数，如果你用它们得到的结果低于50%，这意味着你的进场原则上是不好的，在这种情况下，我们应该尝试纠正进场，但不是退出。
第一个经典的目标是预测Close向前一格的变化（相信我，这已经足够了）。它的做法很简单：Lead((Close[0]-Close[1]),1)用于近似或预测网络，网络反应是预测值的值。这些网络在训练过程中使用目标ONLY。这不是训练的一部分，因为网络会产生自己的价值。
第二个典型的目标是对识别或分类网络的下一个蜡烛的颜色进行分类。但它也应该着眼于未来，否则就没有用。为了做到这一点，我们用1标记上升的蜡烛，用-1标记下降的蜡烛，然后在准备训练集时将其向后移动一格。因此，在零点栏关闭之前，我们不知道最后的数值。我们教导网络，并等待它对未来的蜡烛作出反馈。
而现在，这里是精华所在。如果你的输入在训练到上述任何一条时不能高于50%，那么你的输入就很糟糕，你的输出就太复杂了。所以你需要找到一套能够做到这一点的输入。把它提高到50%以上。答案就在于对与价格有关的因果关系的简单理解。价格的原因是什么，后果是什么。有一个增长公式，我已经不止一次地谈到过，它是这样的。
市场预期（期权交易导致交易量）--交易量（交易量要么与预期一致，要么不一致，但会导致价格变化）--价格（根据交易量变化）--指标（根据价格变化）。
那么？你是否还在使用指标????那么，你就在火车的终点，因为指标是价格变化的结果，但不是原因。指标之所以成为这样，是因为价格已经成为这样。现在挖掘一下下面这句话........
价格之所以成为这样，是因为交易量是这样的。感受差异?????考虑一下........
也不需要对你的祖母进行呵护 :-)
有了正确的因果模型方法，即当投入是价格的原因时，你可以建立任何战略。你喜欢多复杂或多简单，它都会起作用，因为它是关闭的原因。下面是一个例子。
我想知道下面这个问题，听起来是这样的。"当信号出现时，是否会有或不会有回调？"。这似乎是一项与直接价格预测无关的任务，HOWEVER!!!!!!
我有一个数据集，用于对基础策略进行真实信号或虚假信号的一般分类。而我所做的，是改变了相同输入数据的回滚目标，得到了一个相当可容忍的高于50%的模型。这里最主要的是保持目标的清洁，没有错误。因此，我可以将任何具有语义价值的目标应用于一个相同的输入数据集，并获得相当充分的模型，因为输入数据是价格的原因，它足以回答这样的问题：信号是真的还是假的，它是否会回滚，信号后的下一根蜡烛会是什么，价格是否会达到我的止盈，等等。
而关于交换的问题，我很惊讶这个问题竟然会出现在这里....这就像挑剔你所坐的枝桠。欺骗自己......
把输入和输出混在一起是对自己的欺骗。
你是说输出数据到输入？
价格变成这样是因为交易量是这样的。感受差异?????考虑一下........
这就像在争论鸡和蛋的问题）。我认为，你对因果关系的理解有一个错误。我们知道一天结束时的收盘价，对吗？交易量也是如此。那么，一个人怎么能成为另一个人的决定因素呢？我们同时得到这两样东西--事后。
好吧，我就给你一个教育。或者像他们在这种情况下所说的那样，学习基本知识。量是实时的。对于每个条形图，你知道交易量、delta、在某一价格下条形图的最大成交量等。你对一天结束时的成交量感到困惑，它是用来确定市场背景的。
你是说输出到输入？
是的，有人提出，如果输出窥视输入，你会在训练中得到不切实际的好数字，但在实际交易中不会。