交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3263 1...325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270...3399 新评论 JRandomTrader 2023.09.27 06:46 #32621 Roman Kutemov #: 我认为这正是问题的关键所在。 不一定都要盈利，否则就显而易见了。 是的，羊群中可能会有一两只差劲的羊，稍有劣势。但时间不长，选择就会发挥作用。我说的是我自己的羊。 mytarmailS 2023.09.27 07:08 #32622 Roman Kutemov #: 我认为这正是问题的关键所在。 不一定都要盈利，否则就显而易见了。 它们必须在 统计上盈利.... 在测试 期间，它们可能不会 盈利，但由于有许多策略，而且它们在统计上都是盈利的，因此大数法则将起作用，总权益将达到 +。 mytarmailS 2023.09.27 07:11 #32623 Roman Kutemov #: 那么，为什么交易系统联盟运作不力呢？ https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404 也许我们应该把关于多系统交易主题的讨论转移到那里？ 因为那里的想法不同，而且实现本身也很繁琐 那里没有对优质 TS 的选择、耐用性测试等。 那里只是不断地选择在最近的过去有效的 TS（这并不能说明什么）。 伪盈利 TS 不断涌现。 我有经过验证的 TS，但它们没有改变，也没有被取代，至少目前还没有。 СанСаныч Фоменко 2023.09.27 07:40 #32624 mytarmailS #:因为想法与众不同，而实施本身又充满了艺术性没有选择高质量的 TC 和耐久性测试等。只是一味地选择近期有效的 TC（这并不能说明什么）。假冒的盈利性 TC 不断出现。我已经证明了 TS，它们不会改变，也不会被取代，至少目前还不会。 你所写的只是一种平庸的投资组合意识形态，而自马科维茨（1980 年）以来，关于投资组合的一切都已众所周知。 简单地说，在您的案例中，当交易一个投资组合时，利润/亏损是相加的，但投资组合的缩水率不会超过缩水率最高的 TS 的缩水率。通常情况下，缩水率不超过最差 TS 的 50%。 mytarmailS 2023.09.27 07:42 #32625 СанСаныч Фоменко #:你所写的一切都是平庸的投资组合意识形态，自马科维茨（1980 年）以来，关于投资组合的一切都已众所周知。简而言之，在您的案例中，当交易一个投资组合时，盈亏是相加的，但投资组合的缩水不会超过最差缩水 TS 的缩水。通常情况下，缩水率最多不超过最差缩水 TS 的 50%。 是 只有 "买入并持有 "股票的投资组合，而我的投资组合是战略.... 顺便说一下，您也可以重新平衡策略组合，这将是向 "交易系统联盟"（或其他什么名称）迈出的一步。 Maxim Dmitrievsky 2023.09.27 08:06 #32626 每个单独的战略都是艰巨的，但这并不意味着它是可持续的。如果这些策略同时失效，就会出现同样剧烈的暴跌。策略越多，暴跌越剧烈 mytarmailS 2023.09.27 08:42 #32627 Maxim Dmitrievsky #: 每项单独的战略都是理想的，但并不意味着它是可持续的 没人这么说 正如一项战略不强健并不表明它是可持续的，而是过度学习....。 现在的问题是：哪种对新数据有效的战略更容易获得？ 稳健但有效的战略还是不稳健但有效的战略？ ================= 在建议的方法中，我改变了对 TS 的要求 （改变了目标函数） ，使它们更柔和、更简单、更易于理解...... 马克西姆-德米特里耶夫斯基#: 如果它们坏了。 如果有稳定性 要求（事实上，这是主要要求），为什么要打破？ 不是漂亮的股本，不是最小的缩水，不是最大的利润，等等......只是一个稳定的、统计意义上的结果。 马克西姆-德米特里耶夫斯基#: 如果它们同时崩溃，就会出现同样的急剧流失。 此外，请记住"稳定性 " 这一要求，必须不折不扣地执行，否则其他一切都毫无意义。 马克西姆-德米特里耶夫斯基#: 策略越多，消耗越大 从上文可以看出，这一说法并不正确。 Maxim Dmitrievsky 2023.09.27 09:32 #32628 过度训练模型由多种策略组成（例如树）。正是这种多样性决定了过度训练的程度。你一直试图找出逻辑错误，但你没有意识到，我比你的骗子卡特希克要冷静得多，所以你更应该崇拜我。 mytarmailS 2023.09.27 09:59 #32629 没错让逻辑见鬼去吧！让我们看看谁最聪明，谁能胜过谁的正确)))))) Maxim Dmitrievsky 2023.09.27 10:01 #32630 mytarmailS #: 没错 让逻辑见鬼去吧！让我们看看谁最聪明，谁能胜过谁的正确)))))) 逻辑应该是实践出来的，而不是模拟出来的）。强模型只是建立在你现在宣扬的原则之上。 但这并不能抹杀尝试是有趣的这一事实 ) 1...325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为这正是问题的关键所在。
是的，羊群中可能会有一两只差劲的羊，稍有劣势。但时间不长，选择就会发挥作用。我说的是我自己的羊。
我认为这正是问题的关键所在。
它们必须在 统计上盈利....
在测试 期间，它们可能不会 盈利，但由于有许多策略，而且它们在统计上都是盈利的，因此大数法则将起作用，总权益将达到 +。
那么，为什么交易系统联盟运作不力呢？
因为那里的想法不同，而且实现本身也很繁琐
那里没有对优质 TS 的选择、耐用性测试等。
那里只是不断地选择在最近的过去有效的 TS（这并不能说明什么）。
伪盈利 TS 不断涌现。
我有经过验证的 TS，但它们没有改变，也没有被取代，至少目前还没有。
因为想法与众不同，而实施本身又充满了艺术性
没有选择高质量的 TC 和耐久性测试等。
只是一味地选择近期有效的 TC（这并不能说明什么）。
假冒的盈利性 TC 不断出现。
我已经证明了 TS，它们不会改变，也不会被取代，至少目前还不会。
你所写的只是一种平庸的投资组合意识形态，而自马科维茨（1980 年）以来，关于投资组合的一切都已众所周知。
简单地说，在您的案例中，当交易一个投资组合时，利润/亏损是相加的，但投资组合的缩水率不会超过缩水率最高的 TS 的缩水率。通常情况下，缩水率不超过最差 TS 的 50%。
你所写的一切都是平庸的投资组合意识形态，自马科维茨（1980 年）以来，关于投资组合的一切都已众所周知。
简而言之，在您的案例中，当交易一个投资组合时，盈亏是相加的，但投资组合的缩水不会超过最差缩水 TS 的缩水。通常情况下，缩水率最多不超过最差缩水 TS 的 50%。
是
只有 "买入并持有 "股票的投资组合，而我的投资组合是战略....
顺便说一下，您也可以重新平衡策略组合，这将是向 "交易系统联盟"（或其他什么名称）迈出的一步。
每项单独的战略都是理想的，但并不意味着它是可持续的
没人这么说
正如一项战略不强健并不表明它是可持续的，而是过度学习....。
现在的问题是：哪种对新数据有效的战略更容易获得？ 稳健但有效的战略还是不稳健但有效的战略？
=================
在建议的方法中，我改变了对 TS 的要求 （改变了目标函数） ，使它们更柔和、更简单、更易于理解......
如果有稳定性 要求（事实上，这是主要要求），为什么要打破？
不是漂亮的股本，不是最小的缩水，不是最大的利润，等等......只是一个稳定的、统计意义上的结果。
此外，请记住"稳定性 " 这一要求，必须不折不扣地执行，否则其他一切都毫无意义。
从上文可以看出，这一说法并不正确。
没错
逻辑应该是实践出来的，而不是模拟出来的）。强模型只是建立在你现在宣扬的原则之上。
但这并不能抹杀尝试是有趣的这一事实 )