交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 300

[toxic]

fxsaber:
技术内幕和MO不应该被混淆。

这个 "技术内行 "是什么？俗话说的 "紧急命令"？ 阴谋的东西？

你不仅仅是在向外汇厨房的客户广播，还有人不止一次读过《HFT算法策略和交易系统实用指南》，甚至明白了一切）））。当然，HFT 中有很多 "技术"，但如果没有先进的分析方法，也就是MO（老式的计量经济学模型），如果你不知道价格在下一个 tick/second/minute/hour中在哪里/如何移动，你还是会卖出，在HFT 的情况下 ，速度非常快。HFT 不仅是 "超"，愚蠢的纳米级MM，这不是很有趣，而且利润越来越少，HFT ，也是一个日内，只要你不离开它的夜晚。实际上，HFT ，和algotrading之间的差异是相当大的。

你认为文艺复兴和特萨的利润主要来自于超HFT ？我向你保证没有!甚至超HFT 也使用MO，因为我们需要找到最佳算法来计算一个给定工具的" 公平 "价格，这取决于成千上万的人，手动搜索这些算法是愚蠢和低效的，当然，由于已知的技术限制，他们有更简单的算法，但仍然。

如今，你已经离不开MO了。但MO并不简单，比巫师和马丁还要复杂。

[fxsaber]

不是的。

这个 "技术内行 "是什么？俗话说的 "紧急命令"？ 阴谋的东西？

你不仅仅是在向外汇厨房的客户广播，还有人不止一次读过《HFT算法策略和交易系统实用指南》，甚至明白了一切）））。当然，在HFT中有很多 "技术"，但如果没有先进的分析方法，也就是MO（老式的计量经济学模型），如果你不知道 价格在下一个刻度/秒/分钟/小时的移动位置/方式，在HFT的情况下你还是会很快卖出。HFT不仅是 "超"，愚蠢的纳米级MM，这不是很有趣，而且利润越来越少，HFT也是一个日内，如果不是为了把交易留给晚上。

你认为文艺复兴公司和特萨公司的利润主要来自于超HFT ？我向你保证没有!甚至超HFT 也使用MO，因为我们需要找到最佳算法来计算一个给定工具的" 公平 "价格，这取决于成千上万的人，手动搜索这些算法是愚蠢和低效的，当然，由于已知的技术限制，那里的算法更简单，但仍然。

如今，你已经离不开MO了。但MO并不容易，它比mash-ups和martin更复杂。

嗯，这些是概率模型，而不是MO。与同为高频的LPI交谈，那里没有MO。那里有概率模型，以自己的自行车的形式存在。

出于某种原因，现在把一切都称为MO已经成为一种时尚。然而，HFT甚至在这个词被创造出来之前就已经发挥作用了。

[TheXpert]

其余的都 是小打小闹。

HFT 也是一种日内交易，只要你不把交易留到过夜，但HFT 和自动交易之间的界限相当宽。

因此，我们可能会同意抽签是一个hft。对我来说，hft是任何一种交易，其主要风险是执行 的质量和速度，其他的都是pipsing。

[toxic]

组合器。

hft是一个交易系统，主要风险在于执行的质量和速度。hft是任何交易，其主要风险是执行的质量和速度，其他的都是pipsing。

是的，"pipsqueak "是hft，但 "pipsqueak "是一个厨房外汇术语，它与 "没有人喜欢pipsqueak "有关，与客户被打出的止损有关，与回归、联盟和 其他荒谬的事情有关，因此最好不要使用它，剥头皮更好，algo雕塑是hft)

一般来说，我不会争论定义，据我所知，美国的一些监管委员会在2年内认为并没有诞生一个HFT的定义，在聪明的书中指的是HFT所有不在一夜之间离开的位置。

在我看来，如果一个算法消化了订单记录或磁带/堆栈来做出交易决定，那就是HFT。

[toxic]

fxsaber:

嗯，这些都是概率模型，不是MO。与同样的LFI交谈，那里没有MO。他们是以自己的自行车为形式的概率模型。

出于某种原因，现在把一切都称为MO已经成为一种时尚。然而，HFT甚至在这个词被创造出来之前就已经发挥作用了。

又是关于定义的争论...

让 "概率模型"、ARMA、GARCH...等等。有人放了一个关于预测的视频，最后那个人诚实地说，所有这些旧的计量经济学的东西除了学生之外很少有人使用，因为它比MO差劲。

https://youtu.be/U5kIdtMJGc8

大师说："事实上我们一直在做机器学习。"你不能和大师争论）)

[fxsaber]

我不 知道。

大师说："基本上，我们一直在做机器学习。"而且你不能和大师争论））。

好吧，当然，如果你用了计算器，那就马上去做吧!

[Maxim Dmitrievsky]

这并不 容易。

这个 "技术内行 "是什么？俗话说的 "紧急命令"？ 阴谋的东西？

你不仅仅是在向外汇厨房的客户广播，还有人不止一次读过《HFT算法策略和交易系统实用指南》，甚至明白了一切）））。当然，HFT 中有很多 "技术"，但如果没有先进的分析方法，也就是MO（老式的计量经济学模型），如果你不知道价格在下一个 tick/second/minute/hour中在哪里/如何移动，你还是会卖出，在HFT 的情况下 ，速度非常快。HFT 不仅是 "超"，愚蠢的纳米级MM，这不是很有趣，而且利润越来越少，HFT ，也是一个日内，只要你不离开它的夜晚。实际上，HFT ，和algotrading之间的差异是相当大的。

你认为文艺复兴和特萨公司主要靠超HFT 赚取利润吗 ？我向你保证没有!甚至超HFT 也使用MO，因为我们需要找到最佳算法来计算一个给定工具的" 公平 "价格，这取决于成千上万的人，手动搜索这些算法是愚蠢和低效的，当然，由于已知的技术限制，他们有更简单的算法，但仍然。

如今，你不能没有MO。但MO并不简单，它比mash-up和martin更复杂。

你需要阅读的东西在哪里？ 空的文件夹。 我可以带个口信吗？

[СанСаныч Фоменко]

fxsaber:

对随机的BP也要这样做。

我的老师是ZZ，即选择有利可图的模式，而不是一般的模式。

随机的那个人有什么样的老师？所选的模式会有什么意义？

[fxsaber]

桑桑尼茨-弗门科。

随机的那个人有什么样的老师？所选的模式会有什么意义？

与历史数据上一样。

[Andrey Dik]

桑桑尼茨-弗门科。

我的老师是ZZ，即选择有利可图的模式，而不是一般的模式。

随机的那个人有什么样的老师？所选的模式会有什么意义？

你知道，历史不会重演。这就是为什么建议你在随机的情况下尝试同样的方法--结果不会有太大差别（甚至可能比历史数据更好）。