交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 271

[Дмитрий]

什么样的 "天才 "会衡量价格差异？当然，我们谈论的是回报或对数回报。

)计算价格差异的问题是什么--你能计算出时间序列 的平均值吗？

[toxic]

德米特里。
)计算价格差异的问题是什么--你能计算出时间序列的平均值吗？

不是一个问题，但也不是很有意义，要知道这个过程是汇总的。就像我们并不真正关心价格的绝对值，我们只关心它在下一刻的变化。我们必须非常善于预测变化，而它们最终会画出什么样的轨迹是次要的。

[mytarmailS]

这是 一个固定的。

非稳态性并不意味着非可预测性

我一定是说错了，我的错 ...

你所说的静止性可能是指这样的事情--我们有一个价格，它不是静止的，我们对它进行了区分，它已经是静止的。我指的是更接近分形的东西，这对我来说就是非稳态性。我相信模式，无论它们多么荒谬，但我也明白，它们是分形的，它们永远不会像过去那样完全重复。

主要问题是市场对新信息的快速反应。

我完全同意，即使是自调谐系统在这里也没有竞争力

这在任何方面都不是决定性的

我还没有放弃，即使是同样的水平，我们认为价格无缘无故地爆裂，但它反弹了，我们只是不知道它，不理解它。

你为什么需要一个随机数？

我在取笑它，而你却不明白？:)

但指标并不只是平滑的，例如 "水平"，可能是最重要的指标之一，我指的是我们可以在图表上用眼睛看到的水平，人们在那里设置止损。我已经试过了，也会试着去做，我会尝试编程，并检查它的统计学意义如何。

我已经尝试过，正在尝试，并将继续尝试，水平是市场上最强大的功能之一，除了水平功能是静止的。

[Дмитрий]

下一步。

不是一个问题，但也不是很有意义，要知道这个过程是汇总的。就像我们并不真正关心价格的绝对值，我们只关心它在下一刻的变化。我们需要学习如何预测这些变化，而它们最终会画出什么样的轨迹是次要的。

"汇总过程"，"回报" ....

就是这样，你已经采取了价格增量--一系列的增量是静止的。下一步是什么？

[toxic]

迪米特里。

"汇总过程"，"回报"....

就是这样，你已经采取了价格增量--一系列的增量是静止的。下一步是什么？

首先，你需要检查未来收益（Rt+1）对给定工具和其他流动工具的N个过去（Rt,Rt-1,...,Rt-n）的（非）线性依赖的假设。

[Дмитрий]

尊 敬的先生

首先，我们需要检验未来retourn(Rt+1)对该工具和其他流动性工具的N个过去（Rt,Rt-1,...,Rt-n）的（非）线性依赖的假设。

构建一个非线性回归模型并检验非线性模型的显著性假设？

[Дмитрий]

有毒。

如果一系列的价格增量是 "白噪声 "呢？

"白噪声 "是固定的......啊，"返回"？

[toxic]

迪米特里。

如果一系列的价格上涨是 "白噪声 "呢？

并非如此。

[Дмитрий]

并非如此。
并非如此。

为什么不呢？

[toxic]

迪米特里。
为什么？

因为即使在这种原始的标志上，在微小的标志上，你也能画出3-5%，即以53-55%的概率预测方向。你不能用白噪声来做这个。