交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2086

[Andrey Dik]

Maxim Dmitrievsky:

嗯......锆石很有趣......当然，大惊小怪，但这是我上次得到的东西。

这值得一探究竟。

但是，如果你添加一个传播...

锆石是什么？

[Maxim Dmitrievsky]

Andrey Dik:

锆石是什么？

https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html

起初我以为这个东西可以对抗过度训练

但后来我意识到这只是一个特性的变压器......一个好的变压器。但我希望减少过度训练。

[mytarmailS]

Rorschach:

看，MA（移动平均线）是一个简单的过滤器，对于MA(4)其九（0.25，0.25，0.25，0.25），对于MA（5）（0.2，0.2，0.2，0.2）。

对于MA(5)，我们采取最后5个价格，将每个价格乘以0.2，然后相加，这将是最后一栏的MA(5)的值。

你现在不需要它，文章的第一部分涉及过滤器的类型。

谢谢你，你真的解释了，我不懂公式（）。

我很久以前就读过关于过滤器类型的书，我在原则上理解它们。

mytarmailS:

我给你看一件有趣的事情，如果我可以重现它。

我在我的档案中挖了很多，发现了它，记住了它，想通了它，但这仍然是一件有趣的事情。

目标是一个近似数列，我是用ssa近似的，但也可以用Fourier，主要是要把它很好地平滑出来。

像这样。

然后在滑动窗口中

我们做傅里叶变换，去除频率为零的谐波，找到振幅最大的谐波（如你所说）。

并将其交给MSUA进行培训。

经过学习，我们得到了一些难以理解但非常清晰的信号，你可以清楚地看到，谐波

而在同样的数据上，弗雷斯特没有发现任何问题。

我想这就是如何从频谱中挑出如此清晰和有用的信号？ 这个频谱分析非常有趣......。和它的过滤器...

顺便说一下，几页前有人说Forest不能内部插值数据，但Mesh可以，这里有一个生动的例子

[Aleksey Nikolayev]

Igor Makanu:

你可以https://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342

该代码之前工作没有问题https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236

这取决于你在寻找什么，如果你确认在新闻发布期间发生估值飙升（链接中的代码会寻找它），那么是的，因为新闻发布是一种仪式，期间禁止下单和...传说？"大的强大的玩家在这个行动中删除他们的订单，导致价值的飙升，传说的来源 - 各种外汇经纪商的互联网资源。

如果要确认新闻转向市场--我怀疑这是可能的，那么ZigZag有很大的帮助，往往趋势在晚上没有重要新闻出来的时候就被逆转了，对每个人都是如此。

最近在这里发布了一些类似的代码--根据一天中的时间来计算波动率。

这就是问题所在，仅仅改变波动率并不能带来赚钱的机会（除了用期权）。你需要一些可预测的运动。

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:

我最近在这里发布了一些类似的代码--根据一天中的时间来计算波动率。

问题就在这里，仅仅改变波动率并不能给你带来赚钱的机会（使用期权除外）。你需要某种可预测的运动。

从物理学的角度来看，我们需要寻找冲动作用。波动性并不取决于单一的冲动。它不会改变。另一方面，你可以看一看，看看价格会发生什么变化，以及会持续多久。我不相信在新闻 时间什么都没有发生）。

[Aleksey Nikolayev]

Valeriy Yastremskiy:

日期，时间是有的，在新闻前半小时和新闻后3小时的时间范围内，货币对的价格变化速度和范围。为国家提供新闻。第一个档案库是按国家和新闻类型划分的。突出显示国家，看看每条新闻对价格的影响。我想不出别的办法了。

此外，还有对新闻M L的意义的预测。将有可能进行比较。我不知道重要性的字母后面的数字是什么意思。

现在是纽约时间），我们必须考虑到夏令时）。或者跳过过渡期的那一天。

过渡期就在那里--在标有N的新闻中

因为它在解析FF日历，前三个数字--价值、预测、以前的修订；第四个数字--我不知道，可能是 以前的修订；最后一个整数--来自图表地址。

[Renat Akhtyamov]

Rorschach:

macd是一个带通滤波器+ 一个来自于它的低通滤波器。从频谱中我们可以得到截止频率--2个参数，我们任意地采取信号线，它增加了平滑和延迟。

如果你考虑一下呢？

带通滤波器是一种能通过特定频率范围（带宽）的滤波器。

要做到这一点，你至少要先进行一次傅里叶变换。

MACD的物理含义是两个价格平均器之间的delta，每个价格平均器面向不同的时间间隔，它们现在被比较。

[Aleksey Nikolayev]

Valeriy Yastremskiy:

从物理学的角度来看，你必须寻找冲动作用。波动性并不取决于单一的冲动。它不会改变。另一方面，你可以看一看，看看价格会发生什么变化，以及会持续多久。我并不真的相信在新闻发布 期间什么都没有发生）。

很明显，有一个变化，但必须建立从中获利的机会。这是数学推理（假设检验）的标准方式--提出一个无效假设及其备选方案，然后用数据来检验它们。

[mytarmailS]

罗夏。

Karoch ))不需要任何东西，既不需要频率，也不需要相位，只需要输入一个振幅最大的谐波，只需要一个符号即可。

如果你添加一些东西，就会有很多噪音。

你会得到一个非常清晰的信号，这是另一个问题，这个信号里有什么）)

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:

变化显然是存在的，但需要建立利用它的机会。这是matstat（假设检验）中的标准推理方式--我们提出无效假设及其备选方案，然后用数据来检验它们。

我认为这个任务更加困难。只考虑新闻是没有意义的，交易者的经验证明了这一点）观察价格变化是必要的，但我会从新闻中寻找价格的重大变化，以找到其他影响价格的因素。观察周围有什么新闻。也许还可以与股指或其他什么数字混合在一起。

此外，仅从意义上描述新闻是有缺陷的。新闻有一个预期值，有一个真实值，对价格有一个影响方向。