交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2082 1...207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 09:41 #20811 Aleksey Nikolayev: 由于某些原因，我在这个论坛上找不到任何关于使用MO进行新闻交易的讨论。我在这里没有发现任何类似的东西？ 我没有发现任何免费的档案，除了附件，我也没有发现付费的档案。我自己并没有使用它。其他魅力。 档案来自这里。 其他的东西都是自己从网站上解析出来的。而且也没有预毕业。 附加的文件： 57914_news_events_dated_2007-01-01_thru_2020-01-03_from_FF_calendar_timestamped_New_York_time.zip 1671 kb Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 09:47 #20812 Aleksey Nikolayev: 简单地说，通过参数空间的几个标准进行优化的结果是集合（Pareto）而不是单个点。 到罗巴切夫斯基的))))，路途并不遥远。我们可以把发动机功率和舒适性之间的平衡提到优化的任务上吗？考虑到今天的理解，我认为这是一项优化的任务，是对最佳平衡的寻求。所有的人体工程学都在同一个地方。 Andrey Dik 2020.11.05 09:54 #20813 mytarmailS: 让我给你看一个简单的例子...我们有一个关于两根魔杖的交易系统，周期为10和20，通过交叉点交易，经典的...袋子是一个低通滤波器，袋子的周期是控制参数。在这种情况下，控制参数是常数10和20挑战：在一个给定的细分市场中，获得每个切片机的动态（而不是常数）控制参数，使其在利润方面达到最佳状态。这是标准1标准2：收到的动态参数应该类似于一个连续的函数，而不是一个混乱的散点。你 如何看待这种问题的解决方案？ 我不记得我认识你本人... 这里的问题不是关于优化，而是关于预测器的选择。 这个问题的问题是："为了优化MA期的管理，应该选择什么样的预测器？"这是一个有点哲学的问题，我没有答案。 Rorschach 2020.11.05 10:00 #20814 mytarmailS: 是你能详细说明一下，对于蠢货来说，我如何从傅里叶系数中获得正确的混杂期？ 确定分析的窗口大小，例如101（为了对称）。你采取提前半个时期的数据，并需要增量（向前50条，以便获得窗口中间的当前条）。使用这些101条，你可以得到傅里叶变换（频谱）。找到振幅中的最大频率，可能有几个频率--只要选择你需要的那个。频率为1/周期。例如，如果最大振幅与周期是20，那么高于和低于这个频率的频率应该用滤波器去除。从截止频率，你将得到MA周期，1/f频率。 mytarmailS 2020.11.05 10:01 #20815 Andrey Dik: 我不记得我们个人有什么交集......对于这个问题，问题是："为了优化MA期的管理，应该选择什么样的预测因素？" - 这是一个有点哲学的问题，我没有答案。 没有哲学、预测器和其他异端邪说。 你应该找到一个能管理指标以实现利润最大化的函数！任务是关于最大化的，是经典的优化！"。 Andrey Dik 2020.11.05 10:05 #20816 mytarmailS: 没有什么哲学、预测器和其他乱七八糟的东西，我们需要找到一个能管理指标的函数，以实现利润最大化！这就是我们的目标。 好的。 该功能控制指示灯。 这个控制函数的输入变量和/或常数是什么？ 什么被送入控制功能的输入？ 就这样吧，我已经没有诱导性问题了。 当你可以直接使用交易中的控制功能时，为什么要使用向导呢？ mytarmailS 2020.11.05 10:11 #20817 Andrey Dik: 好的。 该功能控制指示灯。 1）这个控制功能的输入变量和/或常数是什么？ 2）什么被送入控制功能的输入？就这样吧，我已经没有诱导性问题了。1) 挥手的时间范围要经过2）控制功能是为机器提供最佳的周期，什么可以输入到机器的周期中？你是一个像我一样的专家，Alon Musk。安德烈-迪克在交易中 可以直接使用驱动功能，为什么还要使用仪表盘？ 这就是我们已经讨论了三页的内容，如何获得它！它不存在，当它存在时，一切都会 mytarmailS 2020.11.05 10:17 #20818 Rorschach: 确定分析窗口的大小，例如101（为了对称）。提前半个时期取数据，需要增量（提前50个柱子，这样当前柱子就在窗口的中间）。使用这些101条，你可以得到傅里叶变换（频谱）。找到振幅中的最大频率，可能有几个频率--只要选择你需要的那个。频率为1/周期。例如，如果有周期的最大频率是20，那么就应该调整滤波器以去除高于和低于这个频率的频率。如果你使用截止频率，你会得到MA的时期，1/f频率。 有点明白了...但是，这一切都描述了一个理想的非滞后飞轮，我给出两个飞轮是为了简化例子，可以有任何一组功能...... 想象一下，5个指标的TS，我们应该从不同的指标中综合出至少5个函数，也许傅里叶在这里没有帮助...... 而且一般来说，不清楚这些频率是否描述了理想的控制...？ Igor Makanu 2020.11.05 10:20 #20819 mytarmailS: 所以你和我一样是个专家，伊隆面具。 这取决于你抽什么烟 Rorschach 2020.11.05 10:25 #20820 mytarmailS: 我明白了...但这都是描述一个理想的非滞后掩码，为了简单起见，我举了两个掩码作为例子，可以有任何一组函数......想象一下，5个指标的TS，我们应该从不同的指标中综合出至少5个函数，也许傅里叶在这里没有帮助......而且一般来说，不清楚频率是否描述了一个理想的控制......？ 如果一个频率有最大的振幅，那么从信号中提取它就比较容易，而且会带来最大的好处，想象一下正弦的总和，一个振幅为10，另一个振幅为100。 我认为，理想的指标是一个振荡器（带通滤波器），调到具有最大振幅的频率。 1...207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
由于某些原因，我在这个论坛上找不到任何关于使用MO进行新闻交易的讨论。我在这里没有发现任何类似的东西？
我没有发现任何免费的档案，除了附件，我也没有发现付费的档案。我自己并没有使用它。其他魅力。
档案来自这里。
其他的东西都是自己从网站上解析出来的。而且也没有预毕业。
简单地说，通过参数空间的几个标准进行优化的结果是集合（Pareto）而不是单个点。
到罗巴切夫斯基的))))，路途并不遥远。我们可以把发动机功率和舒适性之间的平衡提到优化的任务上吗？考虑到今天的理解，我认为这是一项优化的任务，是对最佳平衡的寻求。所有的人体工程学都在同一个地方。
让我给你看一个简单的例子...
我们有一个关于两根魔杖的交易系统，周期为10和20，通过交叉点交易，经典的...
袋子是一个低通滤波器，袋子的周期是控制参数。
在这种情况下，控制参数是常数10和20
挑战：在一个给定的细分市场中，获得每个切片机的动态（而不是常数）控制参数，使其在利润方面达到最佳状态。
这是标准1
标准2：收到的动态参数应该类似于一个连续的函数，而不是一个混乱的散点。
你 如何看待这种问题的解决方案？
我不记得我认识你本人...
这里的问题不是关于优化，而是关于预测器的选择。 这个问题的问题是："为了优化MA期的管理，应该选择什么样的预测器？"这是一个有点哲学的问题，我没有答案。
是
你能详细说明一下，对于蠢货来说，我如何从傅里叶系数中获得正确的混杂期？
确定分析的窗口大小，例如101（为了对称）。你采取提前半个时期的数据，并需要增量（向前50条，以便获得窗口中间的当前条）。使用这些101条，你可以得到傅里叶变换（频谱）。找到振幅中的最大频率，可能有几个频率--只要选择你需要的那个。频率为1/周期。例如，如果最大振幅与周期是20，那么高于和低于这个频率的频率应该用滤波器去除。从截止频率，你将得到MA周期，1/f频率。
我不记得我们个人有什么交集......
对于这个问题，问题是："为了优化MA期的管理，应该选择什么样的预测因素？" - 这是一个有点哲学的问题，我没有答案。
没有哲学、预测器和其他异端邪说。 你应该找到一个能管理指标以实现利润最大化的函数！任务是关于最大化的，是经典的优化！"。
没有什么哲学、预测器和其他乱七八糟的东西，我们需要找到一个能管理指标的函数，以实现利润最大化！这就是我们的目标。
好的。
该功能控制指示灯。
这个控制函数的输入变量和/或常数是什么？
什么被送入控制功能的输入？
就这样吧，我已经没有诱导性问题了。
当你可以直接使用交易中的控制功能时，为什么要使用向导呢？
好的。
该功能控制指示灯。
1）这个控制功能的输入变量和/或常数是什么？
2）什么被送入控制功能的输入？
就这样吧，我已经没有诱导性问题了。
1) 挥手的时间范围要经过
2）控制功能是为机器提供最佳的周期，什么可以输入到机器的周期中？
你是一个像我一样的专家，Alon Musk。
在交易中 可以直接使用驱动功能，为什么还要使用仪表盘？
确定分析窗口的大小，例如101（为了对称）。提前半个时期取数据，需要增量（提前50个柱子，这样当前柱子就在窗口的中间）。使用这些101条，你可以得到傅里叶变换（频谱）。找到振幅中的最大频率，可能有几个频率--只要选择你需要的那个。频率为1/周期。例如，如果有周期的最大频率是20，那么就应该调整滤波器以去除高于和低于这个频率的频率。如果你使用截止频率，你会得到MA的时期，1/f频率。
有点明白了...但是，这一切都描述了一个理想的非滞后飞轮，我给出两个飞轮是为了简化例子，可以有任何一组功能......
想象一下，5个指标的TS，我们应该从不同的指标中综合出至少5个函数，也许傅里叶在这里没有帮助......
而且一般来说，不清楚这些频率是否描述了理想的控制...？
所以你和我一样是个专家，伊隆面具。
这取决于你抽什么烟
我明白了...但这都是描述一个理想的非滞后掩码，为了简单起见，我举了两个掩码作为例子，可以有任何一组函数......
想象一下，5个指标的TS，我们应该从不同的指标中综合出至少5个函数，也许傅里叶在这里没有帮助......
而且一般来说，不清楚频率是否描述了一个理想的控制......？
如果一个频率有最大的振幅，那么从信号中提取它就比较容易，而且会带来最大的好处，想象一下正弦的总和，一个振幅为10，另一个振幅为100。
我认为，理想的指标是一个振荡器（带通滤波器），调到具有最大振幅的频率。