交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1156

新评论
 
亚历山大_K2。

你必须对回归者的初始BP进行预处理，平滑出尖峰等，以获得静止性。

根据Kolmogorov的观点，只有 滑动窗口中的返回者和返回者的累积总和可以被预测，因为它们的期望值=0。


那么，是什么阻止了你将价格转换为一个给定范围的固定增量，例如n0=+500点，n1=-500点。

回报将是同样大小的500点，剩下的就是方向了。

 
mytarmailS:

是的，是的，我们已经听过100次了......100年前也试过，但都扔掉了，因为它是垃圾。

你仔细看了术士的照片吗？你看到他在用什么样的VR吗？

然后他用它做什么--我不知道，但在开始时，它100%地处理了一些回报。

 
亚历山大_K2。

首先--不要再重复关于回报率、科尔莫戈罗夫和静止性的事情。

你和归国人员一起工作，那又怎样？ 你在第一次潮流中就被抹黑了，而且不止一次，你已经吹嘘过了。

其次， 有一百万种方法可以使价格看起来是静止的，甚至拿一个随机的，为什么不得到一个静止的系列呢？ 或者对系列进行双倍或三倍微分，也会产生一个超级静止的系列!

不要再散布这种关于静止性的废话了，我已经厌倦了....，它不起作用，你比我更清楚，但你还是像个机器人一样广播，就像桑尼奇的垃圾一样。

关于回归 者和固定的 问题已经够多了，现在是时候改变调子了。


第三，受够了巫师。

亚历山大_K2。

你仔细看了巫师的照片吗？你看到他用什么VR回报吗？

然后他怎么做--我不知道，但首先他100%地处理了一些回报。

我告诉你更多，你不知道和他做什么 之前，你甚至不能认为它可以是一个合成系列，由两个或更多的工具，它将立即+ - 静态由自己...

 
mytarmailS:


那你为什么要抱怨，如果你知道一切？

国家，加油！

 
亚历山大_K2。

那你为什么要抱怨，如果你知道一切？

国家，加油！

我不是在发牢骚，只是在清理这个话题。

 
mytarmailS:

谷歌一下，有很多东西都在同一个R-ka中

是的，是的，我们已经听过100次了......100年前也试过，但都被抛弃了，因为它是垃圾。

金句：维克多-本尼迪克特维奇....大家好!!!!

 
圣杯。

ZZ是一个目标 - 脸掌

因此，是的，建设性的。

这就是细节，他们当然可以是魔鬼，但参与者已经展示了如何做和做什么，简短而有意义，坦率地说，在这整个线程和整个论坛中没有更多的理智，看到文章弗拉基米尔-佩雷文科 他们也很好，但本质是一样的，只是非常多的抹黑和科学。他们想把它推向市场，这是一种缺乏理解的表现，或者是另一个作者的目标，尤其是当CNN想把它推向市场的时候，这是很荒谬的。

 

事先知道没有人会做我建议的任何事情，但还是......。

1.每个人都知道，真实的BP及其增量98%像一个静止的拉普拉斯运动随机过程，除了 "重 "尾部的2%异常离群值。

2.附加2行纯拉普拉斯运动

3.我建议你试试--你的神经网络或森林能否从这些行中赚钱。

4.如果成功了，主要的任务是将原始BP转换为拉普拉斯运动

5.如果它不起作用，那么就训练NS，只在BP的那些部分进行交易，在适当的特征上存在对拉普拉斯运动的偏离。

附加的文件：
Laplace_Motion.zip  3729 kb
 
亚历山大_K2。

事先知道没有人会做我建议的任何事情，但还是......。

1.每个人都知道，真实的BP及其增量98%像一个静止的拉普拉斯运动随机过程，除了 "重 "尾部的2%异常离群值。

2.附加2行纯拉普拉斯运动

3.我建议你试试--你的神经网络或森林能否从这些行中赚钱。

4.如果成功了，主要的任务是将原始BP转换为拉普拉斯运动

5.如果它失败了，你应该训练NS，只在BP的那些部分进行交易，其中在适当的属性上有一个偏离拉普拉斯运动。

我不是在处理增量，但我已经下载了文件，在一栏里有一些数字--如何处理它们，如何生成预测器？

当我下载它时，我认为它至少有目标的，而且历史适合在终端加载，我个人在那里生成预测器。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我不做增量，但我下载了文件，有一些单列数字--我该怎么处理，如何生成预测器？

当我下载它时，我认为它至少有目标的，而且历史记录适合加载到终端，我个人在那里生成预测器。

这是一个像拉普拉斯运动一样的人工数列，起点为0，仅此而已。

我的TS显示，在25次交易的第一时间，条件是+175.86点（+14/-11）。进一步检查...

但国家安全局是否从中得到了什么？

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